【Parabolic ModStop LX/SX】（抛物线ModStop多/空单出场法）

【Parabolic ModStop LX/SX】（抛物线ModStop多/空单出场法）

EasyLanguage Signal: Parabolic ModStop LX:

Signal EasyLanguage:

1. Inputs: Acceleration(.2), FirstBarMultp(1.5);
   
2. Variables: AF(0), StopPrice(0), MP(0), HighValue(0);
   
3. 
   
4. MP = MarketPosition;
   
5. If High > HighValue Then HighValue = High;
   
6. 
   
7. If MP = 1 Then Begin
   
8. If MP[1] <> 1 Then Begin
   
9. StopPrice = Low - Average(TrueRange, 3) * FirstBarMultp;
   
10. AF = Acceleration;
    
11. HighValue = High;
    
12. End
    
13. Else Begin
    
14. StopPrice = StopPrice + AF * (HighValue - StopPrice);
    
15. If HighValue > HighValue[1] AND AF < 0.2 Then AF = AF + MinList(Acceleration, 0.2 - AF);
    
16. End;
    
17. 
    
18. If StopPrice > Low Then StopPrice = Low;
    
19. End;
    
20. 
    
21. If MP = 1 Then EXitLong ("PM") NeXt Bar at StopPrice Stop;

复制代码

设置


在每个交易日，我们需要考虑两个项目。首先，我们将MarketPosition存储到MP中，这样就可以在每个柱子的基础上引用它。我们还检查当前的高点是否大于HighValue。如果是的话，我们将当前的高点存储到HighValue中。

1. MP = MarketPosition;
   
2. If High > HighValue Then HighValue = High;

复制代码

如果我们处于多头位置，MarketPosition将返回1。我们检查这是否是新仓位的第一条，如果是，我们计算初始止损价格为低点减去FirstBarMultp（输入）乘以过去三条的平均真实范围。我们还将加速度（输入）存入AF，并将HighValue重置为当前条形图的高点。

1. If MP = 1 Then Begin
   
2. If MP[1] <> 1 Then Begin
   
3. StopPrice = Low - Average(TrueRange, 3) * FirstBarMultp;
   
4. AF = Acceleration;
   
5. HighValue = High;
   
6. End

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如果这不是头寸的第一个条形图，StopPrice会把HighValue和StopPrice之间的差额的AF倍加到自己身上。如果当前条形图包含了头寸的最高点，并且AF小于0.2，那么AF将以加速度或0.2与AF的当前值之间的差值为基础进行递增，两者中的较小者。

1. Else Begin
   
2. StopPrice = StopPrice + AF * (HighValue - StopPrice);
   
3. If HighValue > HighValue[1] AND AF < 0.2 Then AF = AF + MinList(Acceleration, 0.2 - AF);
   
4. End;

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最后，如果新计算的StopPrice大于当前条形图的Low，StopPrice将被下移至Low。

1. If StopPrice > Low Then StopPrice = Low;
   
2. End;

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多头退出

我们的退出只是在计算出的StopPrice上的一个止损单。

1. If MP = 1 Then EXitLong ("PM") NeXt Bar at StopPrice Stop;

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EasyLanguage Signal: Parabolic ModStop SX:

Signal EasyLanguage:

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设置

在每个交易日，我们需要考虑两个项目。首先，我们将MarketPosition存储到MP中，这样就可以在每个柱子的基础上引用它。我们还检查当前的低点是否小于LowValue。如果是，我们将当前的低点存储到LowValue中。

1. MP = MarketPosition;
   
2. If Low < LowValue Then LowValue = Low;

复制代码

如果我们处于空头位置，MarketPosition将返回-1。我们检查这是否是新仓位的第一条，如果是，我们计算初始止损价格为高点加上FirstBarMultp（输入）乘以过去三条的平均真实范围。我们还将加速度（输入）存储到AF中，并将LowValue重置为当前条形的低点。

1. If MP = -1 Then Begin
   
2. If MP[1] <> -1 Then Begin
   
3. StopPrice = High + Average(TrueRange, 3) * FirstBarMult;
   
4. AF = Acceleration;
   
5. LowValue = Low;
   
6. End

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如果这不是头寸的第一个条形图，StopPrice将LowValue和StopPrice之间的差额的AF倍加到自己身上。如果当前条形图包含了头寸的最低低点，并且AF小于0.2，那么AF将以加速度或0.2与AF的当前值之间的差值为基础进行递增，两者中的较小者。

1. Else Begin
   
2. StopPrice = StopPrice - AF * (StopPrice - LowValue);
   
3. If LowValue < LowValue[1] AND AF < 0.2 Then AF = AF + MinList(Acceleration, 0.2 - AF);
   
4. End;

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最后，如果新计算的StopPrice小于当前条形图的High，StopPrice将被上移至High。

1. End;
   
2. If StopPrice < High Then StopPrice = High;

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空头退出

我们的退出只是在计算出的StopPrice上的一个止损单。

1. If MP = -1 Then EXitShort ("PM") NeXt Bar at StopPrice Stop;

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