期货论坛建立期货量化(Python Trading Robot)版的初衷!

众所周知，国内做程序化交易主要有两个趋势，一个是购买平台跑策略，像MC,TB以及文华都是这样的。二是自己用C++或python编程策略跑。我们这边也是两个趋势并重的。而这个版主就是说的我们建python版的目的是什么？

这要从国内现今的收费平台的问题说起。为了适应现在越来越复杂的策略与回测，软件平台越做越大。但是随之而来的就是稳定性变差了，像文华现在XP的电脑已经不能跑了，WIN7的32位也快支持不了，至少要WIN764位的才行了。跑起来至少要4G的内存，我想过几年差不多就要上到8G了，可是想过没有，我们只是跑个策略呢，用的着这么大的软件吗?Tb则是伴随平台运行一段时间就崩溃，还有重复发单等情况。总之问题是越来越多。稳定性就变差。但是做程序化稳定才是第一位的。然后才是考虑赚钱。

所以就有了现在的利用上期综合平台的API自己写策略的想法。只在这个CTP+C++或CTP+PYTHON 组合编程的软件上面跑策略的设想。虽然说一开始策略会比较简单，但是平时跟一些老量化的人聊天，得出的一致性结论就是程序化并不是提高你的收益率，但是他能解放你的精力和时间。要是认同这一点就可以喊我们一起做这个量化的工作了。

设想是这样的分成几个模块：

一个是对接CTP的接口，做成一个模块化的东西。共享出来，方便其它的期友直接引用或修改后接着用。所以我们写的这些有一个前提就是一定会开源放出来。

第二个方面就是做成一个策略编写与运行的成果出来，就是我用开高低收也好，均线也好，这些代码是完整的，并且是可以真的用来实盘的，而且跟上面的接口类的一定清楚的分出来，以节省大家的时间，另一方面其它期友也好接手继续开发。

第三个方面就是做出一个窗体来，比方说我想用均线跑螺纹。那么我就要做出一个窗体来显示螺纹现在的K线图和均线，以及我进场后有个箭头标示，我出场时有一个箭头标示出来，让我清晰的知道现在的仓位是什么情况。 这些源码也要模块化，其它的期友会C++或PYTHON的可以直接上手。

最后就是一定要有一个成果性的东西出来。让客户可以很方便和清晰的了解以及使用。更改一些参数也是可以的。整个软件我设想大约一定要在10兆左右的大小，太大是不行的。一定不能大到一百兆。就是从最原始的WIN98电脑上面也能运行。WIN XP上面跑一点问题也没有。平台通用性一定要最好。平时正常运行一天后内存也不要占比超过500兆。

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