目录

内容

前言：缩小期望与现实之间的差距 xiii

1 、介绍
技术与基础 1
专业和业余 2
随机游走 3
背景材料 4
研究技能 5
本书的目标 6
交易系统简介 6
本书中使用的符号说明 8

2、 基本概念
关于数据和平均 9
平均 11
分布 13
色散和偏度 16
标准化回报和风险 20
指数 22
概率 23
供需 29

3、 回归分析
价格数据的特征 30
线性回归 38
最小二乘法 39
线性相关 42
两个变量的非线性近似 45
二阶最小二乘法 46
二变量技术的评估 48
多元近似 51
有马 55
线性回归模型 60

4、 趋势计算
预测和跟踪 62
最小二乘模型 63
移动平均线 65
几何移动平均线 68
脱落效果

指数平滑 75
关联指数平滑和标准移动平均线 81

5 、趋势系统
基本买卖信号 89
频段和频道 90
单一趋势的应用 95
主要趋势系统的比较 100
使用两条趋势线的技巧 116
综合研究 120
选择正确的移动平均线 120
移动平均序列：信号进展 122
顺应潮流 遵循哲学 123

6 、动量和震荡指标
动力126
振荡器 133
双平滑动量 144
为动量增加成交量 14
速度和加速度 149
其他变化率指标 152
动量分歧
动量平滑 15
关于动量的一些结论

7 、季节性
一致的因素 160
季节性模式 161
计算季节性的流行方法 161
天气敏感性 1 4
季节性过滤器 1 6
常识和季节性 188

8、周期分析
周期基础知识189
发现循环 193
最大熵 208
自行车频道索引 209
相位 210

9 、图表
寻找一致的模式 214
解释条形图 215
图表形式
基本交易规则 218
顶和底
缺口 225
关键逆转日 226
形式
条形图的价格目标 228

烛台图 232
使用条形图 234

10 、交易量、未平仓合约和广度
合约交易量与总交易量 237
正常模式的变化 238
标准解释 239
成交量指标 240
系统地解释音量 249
综合概率模型 250
日内成交量模式 251
过滤低成交量
市场促进指数 254
信息来源 255

11 、点数图
使用点数法绘制价格 257
图表格式
点和图框大小 261
风险问题 263
交易技巧 264
价格目标 268
点图优化研究 272

12、 图表系统
波段交易
William Dunnigan and the Thrust Method 290
Nofri's Congestion Pbase System 292
Outside Days with an Outside Close
Action and Reaction
Channel Breakout
Moving Channels
组合技巧 300
复杂模式 302

13 、点差和套利
点差和套利关系 307
套利 307
价格波动的滞后
携带费用 320
点差技术分析 322
波动率和点差比率 329
利差杠杆 332

14 、行为技巧
量化新闻
事件交易 338
贸易商持仓承诺报告 344
期权与相反期权346
斐波那契和人类行为 350
艾略特波浪原理 353

使用斐波那契比率的构造
Fischer's Golden Section Compass System
W.D.江恩时空366
金融占星术 371

15 、模式识别
预测每日高点和低点 383
时间日期
Opening Gaps and Intraday Patterns

市场运动平日、周末和反转模式的三项研究 400
基于计算机的模式识别 416
人工智能方法 417

16 、日内交易
交易成本的影响 419
交易技巧的适用性 423
市场模式 428

17、 自适应技术
自适应趋势计算 436
自适应动量计算 444
适应性过程
考虑自适应方法 447

18、 价格分配系统
使用标准偏差 449
使用价格分布和模式来预测走势 451
价格分布 453
Steidlmayer 的市场概况 458

19 、多个时间框架 465
调整两个时间框架以协同工作 465
Elder's Triple Screen Trading System 466
Robert Krauszs Multiple Time Frames 468
对多个时间框架的结论 470

20 、高级技术 471
测量波动率
交易选择
价量分布 483
趋势和噪音 484
专家系统 48

模糊逻辑 488
分形与混沌 490
神经网络 492
遗传算法498
考虑遗传算法、神经网络和反馈 502

21 、回测 503
期望值 504
识别参数

选择测试数据 506
搜索最佳结果 508
可视化和预测结果 510
逐步测试和样本外数据
改变规则
到达有效测试结果 520
点和图测试 525
比较两个系统的结果 527
从最坏的结果中获利 530
重新测试程序 531
综合研究 533
价格冲击 546
优化剖析
数据挖掘和过度优化 548
总结

22 、实际考虑
计算机的使用和滥用 555
价格冲击 562
赌博技巧-运行理论 565
选择性交易 572
系统权衡 574
交易限制抑制效应
走向极限 582
系统的相似性 583

23、 风险控制
风险规避 587
流动性 589
资金590
风险测算
杠杆 596
多元化 598
个别交易风险 603
供选择的市场排名 609
成功和失败的概率 614
复合头寸
权益曲线 619
投资和再投资 Optimal f 623
比较预期和实际结果

附录 1 统计表 631
概率分布表 631
统一随机数表 633

附录 2 最小二乘法 634
操作说明 634
计算机程序 634
玉米-大豆最小二乘解
仅适用于大豆的最小二乘解 645

附录 3 线性方程的矩阵解和马尔科夫链 651
直接求解和收敛方法 651
通用矩阵表 651
直接方案 651
收敛方法 657

附录 4 求圆的三角回归 659
单频三角回归659
二频三角回归663

附录 5 傅里叶变换 669
快速傅立叶变换程序 669

附录 6 五角大楼的建造 673
从一条固定对角线 673 构建五边形
从一侧建造五角大楼 674

书目676

索引 687