[MC源码] multicharts关于PT组合价差交易策略(Spread trading strategy)范例 价差交易

策略描述

价差交易类型的策略会有一组配对的商品，进行反向交易。当一个商品开了一笔多头持仓，另一个商品会同时建 立反向部位（开空头）。两个商品的部位会同时建立。 举个例子。一个投资组合有两对配对的商品：QQQ vs SPY 和 KO vs PEP. 当第一对商品的价差产生背离且超过20根K线的标准偏差，主图策略将会入场建仓。配对的子图商品会同时建立 与主图反向的仓位。

策略创建

投组价差主图信号(Portfolio_SpreadTradingSystem.Master)

本信号基于一个商品的数据系列计算。它含有开仓和平仓逻辑：

1. inputs: Ratio(c / c data2), Length(10​), PercentOfEquity(10​);
   
2. var: AvgRatio(0​), StdDevRatio(0​);
   
3. var: intrabarpersist cur_pos(0​);
   
4. var: Contracts_(0​);
   
5. 
   
6. Contracts_ = Portfolio_Equity * PercentOfEquity / 100​;
   
7. 
   
8. if 1​< currentbar then begin
   
9. if AvgRatio + StdDevRatio < Ratio then begin // short data1, long data2
   
10. if -1​<> cur_pos then begin
    
11. sellshort Contracts_ contracts this bar at c;
    
12. cur_pos = -1​;
    
13. end;
    
14. end else
    
15. if AvgRatio -- StdDevRatio > Ratio then begin // buy data1, short data2
    
16. if 1​<> cur_pos then begin
    
17. buy Contracts_ contracts this bar at c;
    
18. cur_pos = 1​;
    
19. end;
    
20. end else begin
    
21. cur_pos = 0​;
    
22. sell this bar c;
    
23. buytocover this bar c;
    
24. end;
    
25. end;
    
26. AvgRatio = XAverage(Ratio, Length);
    
27. StdDevRatio = StdDev(Ratio, Length);

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其他的计算需要策略被应用在投资组合的商品中，因此我们需要检查是否是这样：

1. if 1​= getappinfo(aiisportfoliomode) then begin
   
2. // code
   
3. end;

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基于策略，我们需要返回第2个商品的策略编号，并且检测它是否有被用到，如果没有找到对应商品的策略编号 ，则跳出提示信息，specified slave trader on instrument"data2的商品名称"not found：

1. var: slave_idx(pmms_strategies_get_by_symbol_name(symbolname data2));
   
2. once if 0​> slave_idx then raiseruntimeerror(text("specified slave trader on instrument", doublequote, symbolname data2, doublequote, "not found"));

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为了同步两个商品的部位投入资本金额，我们需要将主图商品的当前部位的资金值送给配对的子图策略： （通过设定一个全局变量来实现）

1. value22 = absvalue(cur_pos*Contracts_) * c * bigpointvalue;
   
2. if 0​< value22 then value22 = pmms_to_portfolio_currency(value22);
   
3. pmms_set_strategy_named_num(slave_idx, "MPMoney", -cur_pos * value22);

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投组价差子图信号Portfolio_SpreadTradingSystem.Slave

投资价差交易系统.子图信号​是计算配对的第二个价差商品。它会监控配对的第一个价差商品的主图信号​的所有进 出场的执行，并且会对子图商品做反方向交易。首先，从主图策略返回 MPMoney ​变量时，所有的同步都已完 成。

1. value1 = pmms_from_portfolio_currency(pmm_get_my_named_num("MPMoney") );

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我们获取这个变量（get）并且将投组设定的币别转成商品的币别。然后，基于这个值，我们计算出可能的进场数 量

1. value33 = c;
   
2. if marketposition <> 0​ then value33 = entryprice;
   
3. master_mp = IntPortion( value1 / ( value33 * bigpointvalue) );

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当前商品的持仓部位：

1. my_mp = currentcontracts*marketposition;

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现在我们将会检查看看它们的部位是否不同步。如果计算出的进场数量和当前商品部位不同步，则我们将会把子 图商品部位同步与主图策略部位一致：

1. if sign(my_mp) <> sign(master_mp) then begin ...
   
2. end;

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我们来检查一下主图商品的部位是否已平掉：

1. if 0​= value1 then begin // need to close position
   
2. if my_mp > 0 ​then sell all contracts this bar c
   
3. else buytocover all contracts this bar c;
   
4. #return;
   
5. end;

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如果主图已平仓，我们也会平仓子图商品部位。如果主图商品有一个持仓，我们会确定子图商品的部位方向：

1. if 0​< value1 then begin // buy

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Value1 > 0 表示若同步部位我们需要买进。

有两种情境：

1. 当前无持仓或有空头持仓，我们应该使之变成多头持仓，即：主图策略需要从无持仓的状态新建 一笔多头部位或对部位做反手操作。
2. 当前部位已是多头持仓——主图商品已平仓了部分空头持仓——意味着我们需要对子图商品也做 部分平仓操作。

1. if Sign(master_mp) <> Sign(my_mp) then buy absvalue(master_mp) contracts this bar c
   
2. else buytocover value1 contracts this bar c;
   
3. In the opposite case:
   
4. end else begin
   
5. if Sign(master_mp) <> Sign(my_mp) then sell short absvalue(master_mp) contracts this bar c
   
6. else sell absvalue(value1) contracts this bar c;
   
7. end;

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Value1 < 0 表示我们需要卖出来同步部位。

有两种情境：

1. 当前无持仓或有多头持仓，我们应该使之变成空头持仓，即：主图策略需要从无持仓的状态新建 一笔空头部位或对部位做反手操作。
2. 当前部位已是空头持仓——主图商品已平仓了部分多头持仓——意味着我们需要对子图商品也做 部分平仓操作。