个人如何实现程序化交易？

作者：帽子先生
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讲真，国内程序化的氛围还是不怎么浓厚的。真正在玩程序化的都是些大玩家，比如几年前爆出来的光大。你要是想学程序化交易，推荐还是期货。证券的程序化策略过于复杂，外汇是不受国家法律保护的（为什么？之前好像看到过说国家对于外汇是管制的，尽管你可以找经纪人代理，但是真出了事经纪人也没办法的。），期指期权门槛太高，一手可能要二十万，手数少纯粹在赌博。期货呢，有的一手就一万，十万的资金已经可以开始仓位管理了。市面上现在支持程序化交易的交易软件大概有文华赢智，金字塔，交易开拓者，MC，国信刚引入的Tradestation.首先第一谈稳定性。从期货公司的合作关系来讲，开拓者没跑了，和80%的期货公司合作，如果稳定性存疑，早就被告翻了。国信TS刚引进，效果怎么样不知道，但是国外版的TS运行多年，口碑是不错。第二功能性。金字塔功能众多，但是说真的程序化交易重点在于交易，太多鸡肋功能显累赘。赢智、MC的功能都很简单，也可以说干净。TB在赢智、MC基础上，提供一些很有意思的功能，比如套利宝、价差交易，也提供了一些辅助程序化交易的类似头寸监控、发单监控等等的功能，简化了一些用户对于特定交易需求的实现方式。第三接口。这方面外盘、证券差不多每个软件都已经满足了。第四策略模型的编写语言。金字塔的VB，文华麦语言都是自己定制的语言，MC和TS基本就是把matlab的语言搬过来，而且很多思路都是程序员思维。总的来说金字塔和文化可能更好入手，但是长远发展没有MC和TS好。TB也是自己的语言。第五模型测试 基本上大家都做的差不多，除了金字塔稍微差一点都是一路货。其他方面，学习阶段不推荐文华，因为文华分收费版和免费版，免费版的功能是被阉割的。金字塔的vba语言潜力不大。MC和TS是流量收费，只有一个版本，所以可以先模拟学习再实盘，不过模型编写走的是matlab的路，如果没有学习过编程可能会在数据类型等计算机编程常识上绕很久。TB也是流量收费，实盘运行前可以模拟运行，语言是自己的语言，学起来很简单。而且TB对于培训做的很认真，专门出了一本书，内容是基于TB的经典模型编写，稍微有点软件基础的看完就能懂。

作者：鞥俊
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说说我的程序化交易学习过程，希望对您有帮助：本人高中文科，大学在国内一家不知名的本科院校学的管理，和程序化交易八竿子打不着，期间对计算机略有兴趣，学了C语言，差不多也就国家三级的水平，学校强加要学的FOXFRO什么的基本都是入门水平，应付考试而已，07年毕业，上班半年后偶然机会接触到外汇保证金交易，投入2000刀，一个月血本无归，但总算弄清楚MT4的操作，因为MT4的编程语言与C基本类似，由此开启了程序化交易研究的不归路。外汇失利之后，08-11年期间转投股票交易，这中间还利用业余时间进修金融学（在职研究生那种），主要是想系统的梳理一下，学校能教的与交易相关的都是些基本面分析的知识，因此在股票交易的分析上以看基本面为主，国内对于股票交易的各种限制如T+1，涨跌停板，各种原因的停牌等等并不适合程序化交易，在股票市场零星的赚了一些小钱，后来因为老婆是从业人员的原因销了股票账户，从此不再看股票。在上述玩票之余，开了期货账户，11年入金开始期货交易，开始以做豆粕豆油的压榨套利为主，主要是熟悉一些操作过程，因为上班的原因，只能拿手机用文华财经下单，时常因为开会之类的琐事耽误下单良机，因为之前在外汇领域有过程序化交易的方面的粗浅研究（开发过一些只能运行不能赚钱的交易系统），所以开始尝试在期货领域用程序化进行交易，已解上班不能下单之愁，当时的入门书籍是《期市截拳道》，顺着里面的代码编了同样的程序（书中代码垃圾的很，如BARBCOCK的那个系统含未来），虽然未找到圣杯，但基本把TB里面的函数和编译搞清楚了，说实话，任何看书式的学习都没实践来的快。再然后自己尝试编一些像均线交叉之类的比较简单长线系统，跑一跑，收益率曲线还不错，拿钱实盘。实盘一段时间后，不赚不亏，主要是操作麻烦，因为公司不能上外网，所以还是自备笔记本和3G无线路由，网络很不稳定，这对程序化交易来说是硬伤，后来租阿里云的服务器，总算解决了这一问题。从11年实盘至今，中间经常泡TB论坛，业余时间就是自己琢磨着开发一些系统，还参加过一些模型交换活动，有时候也会写一些模型去与别人的进行比较（主要是和中量网的一些模型），实盘也是有赚有亏，不断的对系统进行调试，程序化交易的好处是稳定，但想发大财很难，期间想过辞职去专门干这一行，也认识了很多已经这样干的朋友，但凡事还是看远一点比较好，毕竟程序化交易也是新兴事物，而且感觉入门不难，不可能一个系统能吃一辈子，散户专门做这个还是以玩票的心态为好，毕竟能获得成功的还是那一小撮人。前面说了学在职研究生，毕业论文就是写程序化交易方面的，网上找了不少参考文献，，其实个人推荐一些毕业论文还是不错，比如山东大学的一些，有不少论文里面都有源码干货，基本上看上几篇就可以对程序化交易有个较全面的认识，看论文比看书的好处是论文没有一些坑蒙拐骗的商业包装，干货较多，比较节省时间和成本，写论文的半年也是对程序化交易最为深刻的半年，有种阅尽源码无数，心中一片荒凉的苍白感。就像我的指导教授说的那样，程序化交易就好比钓鱼，有的人喜欢海竿钓，有的人喜欢池塘边拿个竹竿钓，方法千姿百态，但一定是要适合自己的。说了这么多，我觉得最好的入门资料还是程序化交易平台的软件说明书，简单利落没有误导，看熟了就啥都会了。要想深入学习的话，各类数学啊、物理啊、金融工程啊，对于我这个文科小白都是不可逾越的高山，但人生还有很长，慢慢学着吧，反正学会一些知识也不是坏事，就当打发时间吧。