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海龟系统介绍
1.海龟交易法采用 波动幅度 管理资金。咱们现在以20日突破为基础的短期系统。
获取20日的价位移动平均真实波动幅度,定义为N。
入市信号:当价格超过20日高点,入市做多。当价格跌破20日低点,入市做空。
2.增仓法则。 入市时,只建立一个单位的头寸,在建立头寸之后,以0.5N的间隔增加头寸,直到达到最大许可建仓单位数。
3.离场法则。 采用10日突破退出法则。对于多头头寸,当价格跌破10日低点的时候清仓。空头相反。
4.止损法则。 任何一笔交易都不能出现2%以上的风险。所以容许风险2%的最大止损就是价格波动2N。
为保证全部头寸的风险最小,如果有加仓头寸,则每加仓一次,之前建仓头寸的止损点均向加仓点位移动0.5N。
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