|
 
- UID
- 2
- 积分
- 2892617
- 威望
- 1396340 布
- 龙e币
- 1496277 刀
- 在线时间
- 13326 小时
- 注册时间
- 2009-12-3
- 最后登录
- 2024-12-25
|
我从不试图跨越三英尺高的栏栅，我总是到处寻找我可以轻易跨越的一英尺高的栏栅。
世界首富巴菲特，如是说。
源起：
无论是从职业交易员的角度，还是从初入期市者的角度而言，跟踪日内趋势的波段交易，或许都是其阻力最小的研究方向。日内交易，既回避了隔夜跳空的风险，又可以充分地利用资金，更具有持续复利的巨大想像空间。
其实，跟踪日内趋势的方法，并无更多的不同之处，突破，仍然是首选的方案。
入市时机：（菲阿里四价与波动性突破）
⒈当前价格上涨或下跌突破了昨天的最高、最低点；（当天“过分”高开或低开时例外，“过分”可以量化为昨天收盘价的1.5%这样一个具体的尺度）
⒉当前价格上涨或下跌突破了今天的最高、最低点；（借鉴著名外汇交易系统HANS123的处理原则，“突破”至少是相对于9：00-9：15间的高、低点而言，以后随交易时间的推移，该高低点的记录仍将不断被刷新）
⒊当前价格由最近一次开仓后开始记录的最新日内高低点，上涨或下跌了近期平均日内波动性水平的60%。
风险控制：
⒈单日设最大资金回撤量为账户总资金的5%；
⒉单日设最多交易次数为3次。
出场时机：
⒈首选SAR方式，以规避V形反转行情的冲击。
比如：浮盈300点时，将止损位移动至成本价；浮盈400点后，设300点的跟踪止盈；浮盈500点后，设250点的跟踪止盈；浮盈600点后，设200点的跟踪止盈；浮盈700点后，设150点的跟踪止盈；浮盈800点后，设100点的跟踪止盈；浮盈900点后，设50点的跟踪止盈；
⒉次选固定点数的跟踪止损，以适应常态行情的发展轨迹。
⒊考虑选用不止损的方式（除非反向交易信号发生），尽量一直持有至收盘前平仓。
实证分析：
按照上述原则，以固定1手橡胶的头寸，在2010年1月1日至10月8日，可获如下盈亏金额曲线：
该系统模型的文华参考源码，适用于五分钟K线图：
本帖隐藏的内容需要回复才可以浏览 |
论坛官方微信、群（期货热点、量化探讨、开户与绑定实盘）
 
|
:
| 
:
| 
:期货量化学习 | 
:期货量化 | 
欧美杂志精华：
