[ZT]关于全自动化交易系统的思考

世界上是否存在持续盈利的自动化交易系统？通过一系列的讨论是否可以产生这样的共识：否。
原因可能如下：
一个自动化的交易系统要得到有效执行必须体现为一系列规则，然后再把这些规则转化为计算机语言表达方式，最后得到自动执行。而问题恰恰在于，如果这个交易系统一旦被具体化，那么其有效性更多体现在某一类特定的品种或市场走势中。这是一个严酷的矛盾或事实。你要具体化，你就必须受限于其应用领域。市场的走势变化是丰富无穷尽，其虽然可以被类型化，并且进而规则化但市场几乎永远会走出超出想象，并无法准确界定的模糊形态来。这正是定义，类型化，规则化的困境。
而一旦系统遭遇到这种困境，那么系统就必须回过头来求助于它的母体：人脑。人脑则开始反思这些交易规则当初的形成是建立在怎么样的市场认识之上。这个也就是规则的上位，也就是交易理念。由于理念本身是对市场的一个整体性的认识。因此，其灵活性就更强。在正确的交易理念的指引下，可以采取：1，什么时候中止交易系统的自动执行；2，什么时候中止这套交易系统，并采用另一套交易系统。
显然，目前的计算机处理能力根据lvsoft兄的介绍，恐怕还无法具备这个功能。因此，结论似乎是这样的：由人脑产生的交易系统，可以自动执行，但在自动执行时仍然需要人脑的监控并干预。所以，半自动交易是当下一个现实可行的开发路径。
在这一点上，我认为西蒙斯的情况可能也是这样的。
欢迎批判，推翻上面的认识。
注：人脑所形成对市场的认识，即交易理念，更多的是一种人脑的直观判断力。这种直观判断力在不同的人身上是不一样的。这也就是我经常说的悟性。悟性是有高低的。而科学的根本基础也建立于这种直观判断力，洞察力之上。这一点也没有神秘化的意思，举个小例子，当牛顿看到苹果掉下来，而没有飞上天，由此洞察到引力的存在时，然而就可以进行一系统实验来验证。并且在一系统的实验，增加对引力的认识。而这种人脑的认识能力恐怕目前无法被计算化。关于直观判断力的研究，是哲学解释学的一个研究范围。哲学是科学它妈。

附：一个历史事实：关于计算机的应用领域的范围与限度问题。
在世界法律发展史上，自从计算机出现以后，曾经出现过一个短暂的学派，那就是认为法律都是由一系列规则组成的，如果把这些规则解构再输入计算机，那么计算机判案就不会出现同案不同判的问题。
这个想法何其天真烂漫。在当代法学研究与实践，虽然承认计算机有一定效力，主要的功能还是作为帮助法官判案时索引的效能。但在根本上认为：计算机无力承担判案决断的功能。这是为什么？多方面的原因。一方面每一个案子都是新的，而规则是抽象的，但最重要的一方面是规则之间本身经常性出现冲突，矛盾，一部法之间规则之间冲突，两部法之间的规则冲突，上位法与下位法也冲突。你会发现，规则的冲突无所不在，几乎都需要由人脑来决断。法官又如何决断呢？规则由原则衍生，原则由立法理念衍生。计算机能有理念吗？
理念与理念之间还出现冲突呢。所谓终极价值的永恒争执呢，法官这时会出汗，计算机的芯片要是也出汗，就会烧了吧。这是一个关于prudence的永恒话题。