算法交易员 (Algo Trader) 的工作内容是怎样的？和传统意义上的交易员有何区别？

作者：BigQuant
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来源：知乎
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小亮是一家小私募的Quant，早早地来到了交易室，检查了所有的策略，统计了下昨晚的商品期货的收益，泡了杯咖啡，再看看时间才8点半，离期货的开盘还有半个小时，股票市场还有一个小时才开盘，于是打开wind随便看了看研报。开盘以后，领导把小亮叫到办公室，问了下面几个问题：昨天的策略回撤大吗？为什么创业板大涨，你的小市值策略大跌呢？没有暴露在市值因子上吗？广发证券出了一篇《深度学习之股指期货日内交易策略》你今天研究下，下午收盘后给我们讲讲思想。螺纹钢现在头寸多少？是否达到策略设计的单品种上限？今天我们账户里可用资金多吗？是不是要做点逆回购？分级A今天表现如何？冲击成本咋样？该策略回测对交易费用敏感吗？找个技术分享会，把布莱克-斯科尔斯期权定价定理的思想和推导过程给大家简单讲讲？以及delta对冲的原理和逻辑？最近机器学习、深度学习在量化中运用越来越多，咱们公司是不是也要开始接触AI量化策略了？小亮走出办公室，回到了自己座位上，桌子上全是各种研报、书籍，其中包括《以交易为生》、《通往财务自由之路》、《量化投资策略与技术》、《海龟交易策略》、《宽客人生》、《高频交易》、《主动投资组合管理》、《制胜交易系统》、《利用Python进行数据分析》、《Python基础教程》。小亮不用实时盯盘，因为策略在云端服务器自动交易，顶多偶尔检查下是否有bug。时间过得很快，一下子就到11.30，于是小亮就下楼吃饭去了。开盘之前小亮按惯例都会去一趟卫生间，出门的时候看见领导和前台小妹都在会客厅，又来了一位投资人，投资人正在耐心听领导介绍（huyou），不时点点头。小亮快步经过门口，生怕领导看到以后把自己叫进去，因为有时遇到特别专业比较懂策略的投资人想深入了解产品具体运行的策略，这种时候领导总会让小亮来介绍，毕竟他是策略的开发人员和交易的执行人员，没谁比他还懂。每次小亮和投资人聊天的时候，有些投资人总想深挖小亮的策略，但是小亮也不傻，介绍地比较模糊，一些细节也是只字不提，毕竟领导也叮嘱过，策略私密性必须保证。有时候，小亮介绍地比较高深，引用的都是金融经典理论和模型，特别学术范，投资人听得云里雾里，前台小妹眼睛里则充满了钦佩和崇拜。下午三点收盘了，小亮长舒一口气，看了看账户，发现今天还赚了不少，这时候每天都是固定的工作，撰写当日交易统计、账户风险分析和产品净值简报，一般10分钟就能搞定，都有既定的模板，而且小明还将其封装成代码，每天运行下就可以，再人工检查下，没有问题的话就在公司群里简单报告一下。

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