【MultiCharts(MC)程序化（量化）网上培训学习系列】第141节：资金管理系列之五：波动百分比做一手模型(Percent Volatility Mod

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2021-3-12 06:37

【MultiCharts(MC)程序化（量化）网上培训学习系列】第141节：资金管理系列之五：波动百分比做一手模型(Percent Volatility Model)及实例演示


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随权益的增减交易手数也随之变动：

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2021-3-12 06:42

資金模型 5 – Percent Volatility Model 波動百分比模型


期貨交易的風險源于我們對價格走勢無法達到完美的預測。不可預期的價格反向震盪是交易上的特性；控制這些反向震盪的結果是一個成功的投機客應有的技巧。我們在投入一筆交易之前，就應該決定當部位明顯地處於市場錯誤的方向時，到什麼價格要做什麼動作。機械式操作法由系統來計算保護的停損點價格。
資金管理包含了以下的步驟：
1. 利用客觀有利條件的衡量標準來評核可得到的商品交易機會。
2. 決定在任何時間的所願意操作的資金比例。
3. 配置該交易機會的風險資金。
4. 對每一個可接受的操作機會估算可允許的虧損水準。
5. 利用上述 3.與 4.來決定該商品操作的部位規模。


波動性的定義是一段時間內，某一特定合約的真實價格區間的波動情況。它是我們手中的任何一個部位所面臨的價格波動的最直接的衡量值。如果保持每一個部位承受的波動性都等於總資本的一個固定比率，那麼就可以均衡了每一筆投資對於投資組合的影響。

波動固定風險模型納入了市場的波動性來判斷口數大小，口數計算公式很簡單， 就是把原先的公式分母的停損金額/平均虧損金額/單筆最大虧損改成衡量市場波動的指標。

交易合約數量=帳戶資金*風險比率 / 市場波動。
海龜交易法則即是使用這種資金管理模式，此資金管理模式的最大優點是納入市場動態

對日內交易者而言，波動性等於日內最高價和最低價的差值。但是對於波段交易者來說，在大部分的情況下，我們必須考慮跳空的因素，也就是需將真實價格區間(ATR)納入風險衡量。

下面詳細的解釋這個模型的計算方法。假設一個100,000美元的帳戶，現在想買入一些 mini S&P合約。目前的價格是2000點，過去10天ATR 波動大約 20點。假設我們現在限制波動在總資本的2%作為風險損失，使用 1倍的價格波動區間的平均數作為衡量波動性的指標。我們現在可以買多少個合約？

100,000 * 2% = 2000
1 倍的價格波動區間的平均數 = 1 *20點 * 50 (每點價值) = 1000
那我們可以買入合約數量 = 2000/1000 = 2 口

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