【MultiCharts(MC)程序化（量化）网上培训学习系列】第140节：资金管理系列之四：固定风险百分比做一手模型(Fixed Fractional Mod

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2021-3-11 06:33

【MultiCharts(MC)程序化（量化）网上培训学习系列】第140节：资金管理系列之固定风险百分比做一手模型(Fixed Fractional Model)及实例演示

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运行效果：

资金模型 4 – Fixed Fractional Model 固定風險百分比模型
它的基本想法是我們限制住每一筆交易所冒的風險佔我們整體資金的比例。

舉例來說，如果有USD$10萬的資金， 而設定每次交易的損失不要超過手上資金的2%，也就是10萬 * 2% = USD$2,000，那麼這個2%就是我們的Fixed Risk比例。當我們開一個新倉位的時候，知道在何時停損退出以保存手中資金是基本的要求，這就是“風險”。這是除了滑點和跳空以外最壞情況下所承受的損失。

假設我們有預設的保護性停損金額( Stop Amount) USD$500，
那麼可交易合約口數 = 整體資金 * Risk% / Stop Amount
Position Size = USD$100,000 * 2% / USD$500 =4 口，就是可以交易4口。

另外我們也可以使用歷史回測所測出來的最大單筆損失金額來當作停損金額。這個方法也是Ralph Vince在1990年寫的"Portfolio Management Formulas"書中所用的方法。

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多谢分享

挺有意思的
感謝