【MultiCharts(MC)程序化（量化）网上培训学习系列】第126节：三重滤网交易系统及其在国内螺纹期货品种上面运行效果与回测

龙听

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2021-2-10 07:40

【MultiCharts(MC)程序化（量化）网上培训学习系列】第126节：三重滤网交易系统及其在国内螺纹期货品种上面运行效果与回测
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在国内螺纹品种上面的运行效果：

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2021-2-10 07:45

龙听

总结：
1、初衷是通过三个周期跨度来过滤掉无效的振荡市，抓趋势。

2、效果比较一般。

3、第一重滤网是通过MACD柱状线上升或下降（增加或减小）来判断主趋势是涨还是跌。

4、第二重滤网是通过KDJ是不是超卖来确认要不要进。超卖或超买就不进了。

5、第三重滤网是通过价格过均线做进出。

这里写一下自己的思考：

1、趋势起于微小的上涨，当大周期已经显示成势时小周期上面已经飞龙在天了。这时进就有一个是不是追高的问题，一进就亏钱，不进就可能错失行情。

2、一轮行情或上涨或下跌都是成势后一直处于超买或超卖状态，直到这一轮行情结束。所以第二重滤网设置成振荡过滤最坏的情况就是当真的调整时可能也就是行情结束时，国内期货或证券市场快牛是有名的。

3、从大周期上来来说也是有振荡的，并不是说大周期就一定是直上直下的行情。大周期振荡时小周期上面仍然也是要亏钱的。

4、任何的投资市场在某一个时间段振荡，在某一个时间段趋势，往复循环，寻找一个稳定的策略本就是不容易的。所以大家才一直在努力的追寻中。。。。。。

5、我的理解是任何的技术在长时间中都是无效的，盈利的源泉在于资金承受风险补偿。说白了赚钱就是顺着对的方向然后扛亏损。方向在变，交易的方向也在变，亏损的过程也就是寻找趋势的过程。而亏损就是追寻的成本，趋势出现时盈利的金额大小追寻时的成本就是赚，小于追寻的成本就是亏。

本来周

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