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量化交易需要具备什么技能？

龙听

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发表于 2020-12-24 16:45 | 只看该作者

量化交易需要具备什么技能？

一、什么是量化投资？

量化投资就是利用计算机技术、大数据分析和采用一定的数学模型去构建一个投资交易的策略，并让策略运用到实际投资交易中。

二、量化交易的鼻祖

说到量化交易，就不得不提量化投资的鼻祖——华尔街传奇人物詹姆斯·西蒙斯(James Simons)。


西蒙斯通过将数学理论巧妙融合到投资的实战之中，由其运作的大奖章基金(Medallion)在1989-2009的二十年间，平均年收益率为35%，若算上44%的收益提成，则该基金实际的年化收益率可高达60%，比同期标普500指数年均回报率高出20多个百分点，即使相较金融大鳄索罗斯和股神巴菲特的操盘表现，也要遥遥领先十几个百分点。最为难能可贵的是，纵然是在次贷危机全面爆发的2008年，该基金的投资回报率仍可稳稳保持在80%左右的惊人水准。西蒙斯通过将数学模型和投资策略相结合，逐步走上神坛，开创了由他扛旗的量化时代。


三、量化交易最重要的三大技能，缺一不可

1、计算机编程技术：

编程语言：python、R、 matlab、C/C++等其中最为主流的是python，国内许多量化平台也是基于python开发，因为python开发策略效率高，有大量的科学计算库，例如pandas、numpy、scipy、statistics、scikit-learn库等

2、金融知识

量化交易属于金融行业里面的一个细分领域，当然少不了需要熟悉金融投资，例如股票、期货、期权等金融衍生品的投资等

3、数学知识

如果说计算机技术和金融知识是量化交易的基石，那么数学知识则是量化交易中灵魂，因为量化交易中往往需要运用到高等数学、统计学、线性代数、概率论、离散数学等

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