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交易场上没有新鲜事——带你重温海归交易法则
做交易的人都知道，心态和技术是交易是否成功至关重要的因素。有的人终日研究各种战法看各种技术分析的书籍但是在市场上屡战屡败直到怀疑人生，因为行情并不会严格的按照你的技术标准走。很多时候你看对了方向但是一个大幅回调就忍受不了止损割肉了，出局后眼睁睁的看着股价涨上天后悔不已。这种人在交易中大有人在，而且都是对交易比较有研究的。其实解决这种问题的方法很简单，你需要有一个交易系统。总结一个适合自己的交易系统然后严格执行，这样就把交易的最大难题解决了。下面跟大家重温一下著名的海归交易法：
著名的投机家理查德•丹尼斯想弄清楚伟大的交易员是天生造就的还是后天培养的。为此，在1983年他招募了13个人，教授给他们期货交易的基本概念，以及他自己的交易方法和原则。学员们被称为“海龟”。
海龟成为交易史上最著名的实验，因为在随后的四年中海龟们取得了年均复利80%的收益。丹尼斯证明用一套简单的系统和法则，可以使仅有很少或根本没有交易经验的人成为优秀的交易员。
海龟交易系统是一个完整的交易系统，它包括市场----买卖什么，头寸规模----买卖多少，入市----何时买卖止损----何时退出亏损的头寸，离市----何时退出赢利的头寸，策略----如何买卖等。
海龟交易系统有三个特点：其一，是一个完整的交易系统，其法则覆盖了交易的各个方面。对于交易中所涉及到的每项决策，系统都会给出答桉。其二，是一个机械化的交易系统。正是由于其交易系统的完整性，所以，系统不给交易员留下一点主观想像决策的馀地。其三，是一个被检测可以赚钱的交易系统。正是由于此，不管交易员在赚钱还是亏钱时都容易接受信号。
以下，对海龟交易系统作一简要的阐述：
对于市场，海龟们交易的是美国芝加哥和纽约交易所具有流动性的期货品种。
海龟交易认为头寸规模是所有交易系统最重要的部分之一。丹尼斯引入一个N的概念来表示某个特定市场根本的波动性，并用一个基于波动性的常数百分比用作头寸规模风险的测算标准。这样提高了多样化的收益，并且增加了赢利交易弥补亏损交易的可能性。
海龟用两个相关的系统入市，这两个系统都以唐奇安的通道突破系统为基础，比如：系统一----以20日突破为基础的偏短线系统和系统二----以50日突破为基础的较简单的长线系统。20日突破可定义为超过前20天的最高价或最低价。另外，在入市系统上，海龟引入了增加单位和连续性的定义。它认为，一年中大部分利润可能仅仅来自于两三次大的赢利交易，因此增加单位和连续性显得尤为重要。
海龟认为退出亏损头寸绝对是至关重要的。有两点说明：第一，在你建立头寸之前，你应该预先确定退出的点位；其二，如果市场的波动触及你的价位，你就必须每一次都毫无例外地退出。另外，海龟使用以N为基础的止损以避免净值的大幅损失，它能够适应市场的波动性，并使更不稳定的市场有更宽的止损。
海龟对于赢利头寸使用以突破为基础的离市策略。赢利头寸的正确退出是交易最重要的方面之一，也是海龟系统中唯一最难的部分。人具有一种想要早点离市的强烈倾向，但这恰恰使大幅赢利变成微弱赢利的交易。在大幅赢利的交易中，遵守纪律和坚持原则的能力是成功老道的交易员的特征。
海龟交易策略包括入市指令、快速波动的市场、同步入市信号、买强卖弱和更换期满合约等。最后，海龟法则建议进一步学习的范围，包括交易心理学、资金管理和交易研究等。
海龟交易法则在于有信心有纪律连续地应用所学，甚至在情况恶化时仍坚持，这就是海龟事关成功与否的最重要的一点。 |
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发表于 2020-12-9 11:36
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