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量化投资_常见的绩效指标计算公式

龙听

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发表于 2020-10-5 11:00 | 只看该作者

量化投资_常见的绩效指标计算公式

期货常识：
最小变动价位：1元/吨，2元/吨，0.05元/克，0.2点等等。这些是表示观察价格每次按照多少数值进行变动.比如：螺纹钢3370 3369，这样一个点一个点的变动，以此类推。

交易单位：10吨/手，....等等。这些是表示你买了1手等于买了10吨。以此类推。

那么，对应每波动一个点赚多少钱呢？

以沥青为例子，交易单位等于10吨/手，最小变动价位为2元/吨，也就是最小变动一次的盈利为20元，对应每波动一个点赚20/2=10元。

以铁矿石为例子，交易单位是100吨/手，最小变动价位为0.5元/吨，那么最小变动一次的盈利为50元，对应每波动一个点赚50/0.5=100元。

以PVC为例子，交易单位是5吨/手，最小变动价位为5元/吨，那么最小变动一次的盈利为25元，对应每波动一个点赚25/5=5元。

以铁矿石为例子，交易单位是100吨/手，最小变动价位为0.5元/吨，那么最小变动一次的盈利为50元。我现在赚了15.5个点。总共盈利 = 15.5*100 = 1550元。

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龙听

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发表于 2020-10-5 11:03 | 只看该作者
1、交易总手数：盈利手数 + 亏损手数

备注：开仓然后平仓算交易一次。

2、胜率：盈利的手数 / （盈利手数+亏损手数）* 100 = 胜率(%)

备注：胜率是带率的，因此要有乘以100过程。胜率也叫成功率，也叫盈利比率。

举例：比如一段时间的交易，做多交易：（平仓价格-开仓价格）*  交易单位 - 交易成本 * 手数 > 0表示盈利，反之表示亏损。

做空交易：（开仓价格-平仓价格）* 交易单位 - 交易成本  * 手数  >0 表示盈利，反之表示亏损。

　　　亏损了4次，盈利了6次，因此胜率为：6 / （6+4） * 100 =  60% 的胜率

3、净利润：总获利 - 交易成本

备注：净利润是表示一个时间段内，总共获得多少扣除交易成本后的实得。

举例：比如一段时间的交易，做多交易：（平仓价格-开仓价格）*  交易单位 - 交易成本  * 手数 > 0表示盈利，反之表示亏损；如果大于0记录为正值，小于0记录为负值。

做空交易：（开仓价格-平仓价格）* 交易单位 - 交易成本  * 手数 >0 表示盈利，反之表示亏损；如果大于0记录为正值，小于0记录为负值。

所以：净利润 = 做多交易累加 + 做空交易累加。
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发表于 2020-10-5 11:06 | 只看该作者
【公式】

交易成本=建仓价格*交易单位*交易手数*成本比率+平仓价格*交易单位*交易手数*成本比率
  1. CostSeries(i)=OpenPosPrice(i)*TradingUnits*Lots*TradingCost+ClosePosPrice(i)*TradingUnits*Lots*TradingCost;
复制代码


多头净利=(平仓价格-建仓价格)*交易单位*手数-建仓价格*交易单位*手数*成本比率-平仓价格*交易单位*手数*成本比率
  1. if Type(i)==1
  2.         NetMargin(i)=(ClosePosPrice(i)-OpenPosPrice(i))*TradingUnits*Lots-CostSeries(i);
  3. end
复制代码


空头净利=(建仓价格-平仓价格)*交易单位*手数-建仓价格*交易单位*手数*成本比率-平仓价格*交易单位*手数*成本比率
  1. if Type(i)==-1
  2.         NetMargin(i)=(OpenPosPrice(i)-ClosePosPrice(i))*TradingUnits*Lots-CostSeries(i);
  3.     end
复制代码
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发表于 2020-10-5 11:08 | 只看该作者
夏普比率：S = （r - rf）/ sigma
备注：rf ：为无风险收益率，r：为收益率，sigma：为波动率。逻辑为投资绩效的关键，在于风险和收益的平衡。夏普比率也表示为超额收益，也叫阿尔法收益。

夏普比率（1）

　　如果某个基金的年化收益率15%，波动率8%，无风险收益率为3%；那么夏普比率为=1.5。

夏普比率（2）

　　长期投资股指　　        夏普比率0.3-0.5　　年度亏损概率>30%

　　对冲基金（靠谱）　　夏普比率>1.0　　    年度亏损概率<16%

　　对冲基金（常青树）　　夏普比率>2.0　　年度亏损概率<2.5%

举例：由于夏普比率是没有起点的算法。因此常用的夏普比率是按照日来算，按照周算，按照月来算的三种方式。

1）确定无风险收益率RiskLess（以中国银行一年期的存款利率为准）1.75%。0.0175。

2）  日：DailyRet

　　周：WeeklyRet

　　月：MonthlyRet
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