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定了!证监会同意30年期国债期货注册,首批合约将于4月21日上市交易

定了!证监会同意30年期国债期货注册,首批合约将于4月21日上市交易

转自:中国证券报

  证监会4月14日消息,证监会近日同意中国金融期货交易所30年期国债期货注册。证监会表示,下一步将督促中国金融期货交易所做好各项工作,保障30年期国债期货的平稳推出和稳健运行。据悉,首批三个30年期国债期货合约将于4月21日上市交易。

  中金所相关负责人表示,目前30年期国债期货上市前的各项准备工作已经就绪。下一步,中金所将在中国证监会的统一领导下,扎实做好30年期国债期货合约上市工作,确保产品平稳推出、稳步运行。

  中金所发布30年期国债期货合约

  及相关业务规则

  中金所同日发布30年期国债期货合约及相关业务规则,以及《关于30年期国债期货合约上市交易有关事项的通知》。

  中金所《通知》称,30年期国债期货合约自2023年4月21日起上市交易,首批上市合约为2023年6月、2023年9月及2023年12月合约,挂盘基准价、可交割国债及其转换因子由中金所在合约上市交易前公布。

  《通知》明确,30年期国债期货各合约的交易保证金为合约价值的3.5%,对2年期国债期货、5年期国债期货、10年期国债期货和30年期国债期货的跨品种双向持仓,按照交易保证金单边较大者收取交易保证金;上市首日各合约的涨跌停板幅度为挂盘基准价的±7%;30年期国债期货合约的手续费标准暂定为每手3元,平今仓交易免收手续费,交割手续费标准为每手5元,交割手续费至2023年12月31日止减半收取;30年期国债期货各合约限价指令每次最大下单数量为50手,市价指令每次最大下单数量为30手。

  国内利率风险管理市场进一步健全完善

  据了解,3月17日至3月23日,中金所就30年期国债期货合约及相关规则向社会公开征求了意见,广泛听取市场各方的意见建议。从征求意见情况看,社会各方对30年期国债期货合约及相关业务规则普遍表示认可。

  太平资产固定收益部副总经理冯驰表示,国债期货本质上服务国债现货市场,发展也依托于现货市场。现阶段,我国以30年期为代表的超长期限国债市场日益成熟,一级市场发行稳定、二级市场流动性充足,市场化程度明显提升。2022年,30年期记账式附息国债的发行期数达到12期,截至年底,30年期可交割国债存量规模达1.65万亿元,为30年期国债期货提供稳定的可交割券源。同时,30年期国债市场流动性愈加活跃,日均成交200多亿元,为30年期国债期货的安全平稳运行提供了良好的现货市场基础。

  银河期货金融衍生品研究所副所长张晨分析称,基于海外市场和我国国债期货市场成熟经验,30年期国债期货基本沿袭了现有2、5、10年期国债期货的设计思路。采用名义标准券设计,可交割国债范围定为发行期限不高于30年,到期月份首日剩余期限不低于25年的记账式附息国债,与现货市场紧密联系,有效发挥其价格发现、套期保值等市场功能。在最小变动价位、涨跌停板、保证金水平、交割制度等方面,均根据产品特征进行严谨论证、精细设计,充分保障新品种健康平稳运行。

  中金公司(40.350, 0.34, 0.85%)固定收益部研究负责人陈健恒认为,30年期国债期货上市意义重大,标志着国内利率风险管理市场进一步健全完善,也意味着与国际成熟市场的进一步接轨。30年期国债期货可有效对冲国债承销商面临的利率风险,促进30年期国债一级市场顺利发行,更好服务国家长期战略投资;可进一步满足投资者对超长期债券的风险管理需求,有助于提升30年期国债二级市场流动性,促进国债收益率曲线长端建设;可便利持有长期国债的保险、养老金等机构运用30年期国债期货灵活开展期现组合投资,丰富交易策略,对于提升市场防范化解金融风险能力、稳定中长期投融资环境发挥重要作用。

  编辑:郑雅烁

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