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运用API库存数据可以预测EIA吗?嘉信盈泰资深原油交易员解密靠谱的EIA库存数据预测方法

运用API库存数据可以预测EIA吗?嘉信盈泰资深原油交易员解密靠谱的EIA库存数据预测方法

网上广泛流传着用API数据预测EIA数据的文章,经过某段时间的数据统计比较,发现API与EIA的同向性为75%,实际上即便不进行历史数据的统计,也可以得出相似的结论。因为API的样本数据几乎与EIA是一样的,统计能力和统计方法也基本相似,两个机构的核心数据大多数情况下库存增减方向都是相同的,结论是,AP库存的增减方向据在多数情况下与EIA库存数据是一致的。

而这个结论对于实际交易而言,是没有任何意义的。首先,还存在25%不同向的情况。更主要的是,EIA数据的利多/利空影响主要取决于实际数据与预测数据的差额是多少?换句话说,库存增加也不一定就是利空,关键是要看增加的数值是不是大于市场预测增加的数值,如果小于市场预测的库存增加值,反而是利多的。

我们认为,美国能源信息署(EIA)数据的预测,需要考虑一揽子数据,API数据只是其中之一。这些数据包括(按照权重大小排序):

① API库存数据:美国石油协会(API)所有有关会员单位提交的数据,汇总成当周的原油/汽油/精炼油库存数据报告。

② Genscape库欣库存数据:美国石油产地,也是NYMEX交割库所在地的实际库存数据,与EIA报告中的库欣库存部分几乎是一致的。

③ Bloomberg及Reuters调查数据:权威的新闻媒体对分析师的预测数据,其中路透社的数据作为标准的“预测值”。

④ 机构前瞻预测数据:花旗等投行,Energy Analytics等是能源咨询公司,Again Capital等能源对冲基金,PRICE和Excel等美国大型期货经纪商都会对当周EIA数据进行预测,每期都会出现非常准确的预测。

基于以上四个数据源,同向性预测准确性可以达到80%以上。具体数据增减采用最简单的平均数方法,在与媒体及机构前瞻预测数据匹配最接近的数值,增减数值的准确率可达到70%以上。

交易时间网“美国能源信息署EIA原油库存数据”基于Bloomberg及Reuters新闻源,第一时间发布美国能源信息署EIA原油库存数据预测、Genscape库存库存数据、当周EIA数据调查、投行及财经媒体EIA数据点评分析、EIA数据对国际原油市场的影响等重要资讯。交易时间网“消息推送服务”现免费开放预约,点击这里预约,也可联系在线客服咨询。

准确预测EIA数据方向及数值是EIA交易日成功的基础,但不同于说就能够成功交易,EIA交易日需要一整套的布局,具体可参考嘉信盈泰~24hr全球交易中心首席交易员Frank的文章《美国EIA库存数据发布时,原油投资人应该如何布局?》

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