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瑞达期货:原油下跌 拖累油脂的走势

瑞达期货:原油下跌 拖累油脂的走势

外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)周三大豆期货下跌,豆粕上涨。 CBOT1月大豆期货上涨-12美分,报每蒲式耳1244.25美分,12月豆粕合约上涨3.6美元,报每短吨340.8美元;12月豆油合约上涨-1美分,报每磅61.03美分。

  盘面走势:①A2201收盘报6,423,较上一交易日1.89%,成交量176780手,持仓164560手,22157,A11-1月价差-23;②B2201收盘报4,108,较上一交易日-1.82%,成交21107手,持仓量19302手,796;③M2201收盘报3,135,较上一交易日0.03%,成交731341手,持仓量1105982手,-19629手, 江苏现货与M2201基差205,M1-5月价差166;④Y2201合约收盘报9,700,较上一交易日-2.34%,成交量820324手,持仓量417860手,-27623,Y1-5月价差768。

  消息:1. 经纪商Stonex周三将2021/22年度巴西大豆产量预估调增至1.4473亿吨,预估2021/22年度巴西玉米产量为8753万吨。

  巴西政府周三公布的数据显示,2021年10月份巴西出口大豆329.56万吨,同比增长约36%。

  市场报价:国产大豆价格5820。江苏张家港地区油厂豆粕价格:3340,-20。天津地区经销商报价,一级豆油10610。张家港经销商报价10670。广州贸易商报价10660。(单位:元/吨)

  仓单库存:豆一仓单16,497手, 758手;豆二仓单0手,0手。豆粕仓单26,317手,0;豆油仓单8,630手,0手。

  主力持仓:豆一2201合约前20名多头108922,15009,空头113826,13045,净持仓-4904; 豆二2201合约前20名多头14204,822,空头14770,1485,净持仓-566。豆粕2201前20名多头772166,-20256,空头844063,-15829,净持仓-71897。豆油2201合约前20名多头251447,-18349,空头320354,-9705,净持仓-68907。(单位:手)。

  观点总结:豆一:黑龙江产区大豆收割基本结束,新豆上市量增加,新豆价格较去年同期大幅上涨。本年度,新季大豆减产是支撑大豆价格底部的重要因素。国家粮油信息中心此前预计,2021年我国大豆种植面积920万公顷,同比下降6.9%,为近三年来的最低,总产量较上年减少120万吨,至1840万吨,同比下降6.1%,为6年来首次下降。另外,中储粮油脂公司11月2日在多地进行52395吨陈豆竞价销售,再度全部成交。新豆上市之际陈豆越拍越涨,为豆一期货保持强势运行提供支撑。盘面来看,豆一继续创出新高,延续偏强走势,短期预计走势偏强。

  豆二:美国农业部(USDA)周二凌晨公布的每周作物生长报告显示,截至10月31日当周,美国大豆收割率为79%,市场预估为81%,此前一周73%,去年同期为86%。美豆收割率虽然低于市场预估,不过总体收割率保持良好,收割进度较快,增加市场供应。巴西方面,巴西咨询机构AgRural公司发布的数据显示,截至10月28日,巴西2021/22年度大豆播种进度达到52%,比前一周的38%推进了14个百分点,连续三周创下历史同期第二快的播种进度,仅次于2018/19年度的同期进度。去年同期的播种进度为42%。去年播种季节巴西降雨不规律,导致大豆播种进度迟缓。巴西大豆播种进度保持良好,增加美豆价格的压力。盘面来看,豆二日线级别保持弱势,暂时观望。

  豆粕:美豆方面,USDA月报下周三公布,市场预计报告将显示,美国2021/22年度大豆产量为44.84亿蒲,单产为每英亩51.9亿蒲,分别高于USDA上月报告所公布的44.48亿蒲和每英亩51.5蒲式耳。预计美豆年末库存为3.62亿蒲,高于上月的3.2亿蒲。预计全球大豆年末库存为1.0548亿吨,高于USDA上月的1.0457亿吨。预计报告利空,这将导致美豆承压。从豆粕基本面来看,上周国内大豆压榨量回升,豆粕产出增加,但饲料养殖企业提货速度较快,豆粕库存继续小幅下降。11 月 1 日,国内主要油厂豆粕库存 45 万吨,比上周同期减少 3 万吨,比上月同期减少 33 万吨,比上年同期减少 43 万吨,比过去三年同期均值减少 31 万吨。随着国内大豆到港量的回升,油厂开机率有所回升,各地提货紧张局面有所缓解,豆粕库存后期有望直降转升。另外,一则关于一氧化碳合成人工蛋白的消息令国内豆粕市场主动调整,如果此项技术获得推广并实现量产,无疑将为国内饲料产业带来深刻变革。盘面来看,豆粕短期下破3200整数关口,日线级别仍是偏空的态势,不过小周期有一定的下跌动能不足的迹象,短期可能在3100附近有所盘整,暂时观望。

  豆油:美豆方面,USDA月报下周三公布,市场预计报告将显示,美国2021/22年度大豆产量为44.84亿蒲,单产为每英亩51.9亿蒲,分别高于USDA上月报告所公布的44.48亿蒲和每英亩51.5蒲式耳。预计美豆年末库存为3.62亿蒲,高于上月的3.2亿蒲。预计全球大豆年末库存为1.0548亿吨,高于USDA上月的1.0457亿吨。预计报告利空,这将导致美豆承压。从油脂基本面来看,上周国内大豆压榨量回升,豆油产出增加,但下游企业提货速度较快,豆油库存小幅下降。监测显示,11 月 1 日,全国主要油厂豆油库存 83.5 万吨,比上周同期减少 1.5 万吨,月环比基本持平,同比减少 43 万吨,比近三年同期均值减少 65 万吨。后期油厂开机率将继续提升,大豆压榨量增加,预计豆油库存将止降转升。不过从绝对值来看,豆油的库存仍处在低位。国际原油价格出现高位调整信号,油脂市场追涨动力也可能松动。盘面来看,豆油日线级别仍是调整态势,小周期再度转空,下破多条均线支撑,且持仓量回落, 显示多头有高位平仓的迹象,短期可能延续调整的态势,下方关注9400-9500之间的支撑情况。

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