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中长线交易的魅力

中长线交易的魅力

中长线交易的魅力:3160到50多万



  我们韬客论坛好像做短线的朋友比较多,短线有短线的优势,然而做中长线,可以不必时刻盯盘,不用每天都像打战一样绷紧神经,如果也能获得稳定的大的收益,那么是不是一种更好的选择呢?

  前段我看到国内的一份期货高手的交易记录,从2000年3月的3160元,到2004年6月30曰,已经是47万多了,4年零4个月150多倍。

  修整一段时间后,2005年2月重新开始交易,到2005年4月达到57万。

  仔细分析了这位期货高手的交易记录以后发现,他的的交易系统其实很简单,就是10天和20天均线的交叉,而且他是相当严谨的按照系统交易的,没有痹烩更简单的系统了吧?但是就是这么简单的系统让他4年多获得了150多倍的收益。

  而且4年多总共交易了不到200次,平均一个月也就4次。交易的是6个品种。

  许多人应该也使用过这种方式交易,最终绝大多数都是放弃了。而且往往是由于亏钱放弃的。这说明这个系统并不简单。首先需要对自己系统有绝对的自信,然后能够坚持,特别是连续亏损的时候的坚持。还有就是巨幅浮赢时候的坚持系统不出平仓信号不平仓。我目前还做不到这2点坚持。这是我需要努力的地方,也是努力的方向。

  下面发一部分那个期货高手交易时的图表,让大家更好的了解中长线交易。

  由于本来只是把图留着自己看得,所以图中的某些言语对那位高手批的比较厉害,对交易的要求过于苛求,十分不敬,不过修改就需要较大的时间和精力了。所以只好就这样发出来。不过那都是就图论事。我把这些图表发给了那位高手看过,获得其谅解。

  也许大家会认为,那只是期货,对外汇有用吗?我对1999年以来的欧元,澳元,英镑,曰元,瑞郎,加元进行了统计,如果用10天,20天均线的简单交叉,肯定是不行的。但是还是有其他比较好的参数的,比如澳元的6天,15天均线的交叉系统就表现相当好,大家有兴趣的话,不妨去仔细分析一下。

  至于其他品种,除了加元找不到合适的参数以外,其他都有不错的解决方案。留待后面的帖子再告诉大家。

  作者:猎豹

 中长线交易的魅力

中长线交易的魅力


  虽然开始的来回振荡行情,被洗了4次以后,抓住了一波大行情,获利丰厚。

  这就是中长线交易的魅力。

  附件

 中长线交易的魅力

中长线交易的魅力



  这笔从头吃到尾的交易,让他的资金增长了200%多。
  中长线交易的魅力

中长线交易的魅力


   回过头去看,他的许多交易都很臭,而他就是通过这么臭的交易,实实在在的赚了钱。



  还有痹烩更漂亮的交易吗?!

  我结合他的交易记录,做了近40张图表,如果大家有兴趣,还可以再发一些。


中长线交易的魅力


  无欲无求,悠然自得

  鹏哥粉丝兼学生 :

  我对均线系统看过很多,下面是一点感想,

  均线系统对行情的要求太高,,对使用者的要求也是很高.

  没有象样的单边出来,

  就很考各人在小波或者震荡其间的生存能力(经验资金控管功力或者是纪律性)

  很多均线系统不是不行,,而是震荡的时候多了,熬不到黎明,也许用震荡系统更好,,或者2套一起用,,趋势系统在震荡其间要有功力使其保持盈亏平衡,单边就狠赚一笔, 震荡系统就要在小波段或震荡时有好的表现,,单边错过也无所谓..但是这个难度很大的,我想应该不会轻松,

  无欲无求,悠然自得


  文欣 :

  豹子荣升班头,恭喜恭喜,,哥们得多说说长线观点哦,那个讨论区都成了小菜场了,大部分是买葱卖姜的主,看的不爽。

  这几笔单子是不是你上次发给我的那个人的,,仔细看过他的交易记录和那些图形解说,有几点共鸣,,呵呵,,

1)这家伙已经修炼成了铁石心肠了,抓住趋势后不会轻易放手,这些TK的老人们大多能够做到,,

2)反手等仓量或加大仓量的介入,呵呵,这份勇气,,哥们是自叹不如啊,确实也很少有人能够做到,,不觉得想起了forex_song哥们,他就是拿单子在市场中跟随趋势飘的好手,,所以啊,小葱小姜也是种交易手法,不过付出的精力和时间往往与成绩不相匹配,,呵呵,,可能是人的性格决定一切了,,大碗喝酒,大块吃肉,,我就喜欢这样。。。。

  哥们以后要多搞些中长线的单子哦,,,

  无欲无求,悠然自得


  猎豹 :  
  转帖几句那位高手的文字

  好的交易系统并不难得,可以说比比皆是,著名的四周规则就是一个很不错的交易系统。交易系统当然可以不断优化,人总是倾向于追求更好的事物,但精益求精并不总是美德,有时候会走火入魔:第一,所谓的优化往往是伴随着风险的增大,而且历史上表现更好的交易系统不见得将来表现更好,这没有理论依据。第二,就象一盘棋,局部也许还有更好的下法,但很多时候用得上这句话:“胜负不在这里”。

  胜负在哪里呢?在于对全局的控制。一个数学期望为正的交易系统就是一个好的交易系统。一个好的交易系统能确保你赚钱吗?未必。一个赌局你盈面大,可是你每次都满把押上,最后输光的一定是你。因为就算是90%的盈面,十把里你几乎总是要输一把,这一把就让你回家了。那怎么赌呢?一种方法是每次只拿出一小部分钱赌,赌的时间够长,次数够多,你总会赚钱。如果你觉得太慢,还有一种方法就是:把钱分成很多份,在很多赌局上同时赌。期货也一样,找到一些好的交易系统,多找几个品种,做一个组合,能保证你盈利的稳定。该帐户做大豆曾有连续5次的亏损,累计亏损达200点。而能够不伤元气,继续有勇气做大豆,帐户权益随后还创出新高,都是因为有投资组合。投资组合经受连续亏损的考验,痹畸个组合赚钱更令人欣慰。投资组合能抹平起伏,做一个组合,能在数学期望不变的情况下降低方差。何乐不为?

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  有一点需要说明一下:

  不同人对同一份交易记录的学习,会有不同的出发点的。

  也许对于一些新手来说,更需要学习的是资金管理。而对于我这种在投机市场混了10多年的人来说,资金管理已经成为一种常识,在计划交易的时候,已经不需要去考虑了,因为已经成为一种本能。

  我所需要的就是通过对高手交易记录的分析,重新找回自己对中长线交易也能获得高额利润的信心。

  希望大家都先考虑一下,自己目前最需要学习的,提高的是什么?是交易的技巧;还是资金管理,风险控制;还是交易的信心;或者其他。

  这一点十分重要。

  无欲无求,悠然自得

  9# 大 中 小 发表于 2006-10-13 11:03  只看该作者

  不知道 :

  你好,我转述一个朋友的话给你,他已经久不在talk露面了.

  如果是做了10多年才知道这个系统或者是领悟这个系统的,算是比较愚钝的拉.早年做期货的几个朋友现在使用的系统绝不至于停留在这个层面上.在股市上有10曰均线操作法,期市上有一位叫笨笨的5曰叉10曰的均线法.均线使用的朋友,他们最需要避免的是盘整市.而在这里,猎豹没有谈到.

  在这里需要明白的是均线的内质意义,均线反映的是什么?就是趋势.那么,我们总算找到源头了吧.那就是道氏理论.为什么会遇到盘整市.其实如果这里配合好趋势的使用,那么如楼主发的图中的错误就会减少很多.所有行情几乎都是盘整-突破这样走起来的.但在一个头部或者底部,通常就是盘整市,这时候使用均线系统,会出现不少问题.譬如这几天的行情(非美头部).为什么在单边市出现时,均线会很好把握,其实,这里使用趋势去解释同样合理.中间那一波不正是趋势形成的时候吗?均线不过在这里提供了很好的方向.

  或许我说的还不够清楚,我们翻一下图,英镑天图,从英镑达到最低1.70一带之后就进入了盘整,可以留意的是均线开始纠缠,这时候可以认为开始避免进场.我们再留意一下macd,在行情启动的之前,便在零轴之间纠缠,其实,那已经说明了,那就是盘整.因为没有趋势,那就是盘整.

  我说的还是不够明了吧.我想说的是,如猎豹那样提出均线系统,那才是开始.我的一些朋友已经领悟了趋势,盘整-突破-趋势-盘整-突破=趋势,周而复返.内含的就是道氏理论.而均线不过是更能表现出趋势那一带,而盘整的时候,突破的时候都是比较难解释的.或许有那么一天,明白了这些,你即便是看图也能看出个所以然来.这时,你也知道livemore的系统是什么了.

  ------转述的,拍砖的朋友请略过.

  无欲无求,悠然自得

  谈一下对中长线的理解

  作中长线的精髓是趋势,那么什么趋势最稳定,道氏讲:长期趋势最稳定,中期次之,短期是噪音。

  那么作中长线需要的是什么呢?是等待。等待长期趋势的形成,这是最难的,也是作中长线的关键。而不是拿单子多长时间来界定中长线。

  大师的经验,巴菲特在没有趋势的时候解散他的基金好几次,索罗斯等待机会达10年,利物莫为了东山再起等了6个星期,克罗没有等,套了他两年。

  因此说,作中长线是等待长期趋势的形成,进场;等待长期趋势的反转,出场。这中间要忍受浮赢50%的消失,他的信心是长期趋势最稳定。

  至于交易技巧并不重要,个人个性不一样,方法会不同,解决了试单,加码,疯狂时出场,就可以了。

  有些细节没有讲透,希望同道者共同探讨,深入。

  无欲无求,悠然自得

  11# 大 中 小 发表于 2007-10-4 09:49  只看该作者

  好帖狂顶~虽然方法简单但将趋势交易中容易犯的错误都一一列了出来.强调中长线交易中趋势和规则的重要性.虽然本人只做日内短线,但按照此方法中长线也可考虑一下下滴



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【股民糖果:看过之后才发现,这个高人就是——微斯人。以前专门研究过他的东西,非常棒。回头从以前的博文里翻出来仔细再看看。】

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