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【限制交易次数程式码撰写与说明】(定稿!)

【限制交易次数程式码撰写与说明】(定稿!)

在程式化交易过程中,有些特定场合下我们不想过多的交易,以免被来回洗盘,这种设定在日线交易周期更会经常遇到,在multicharts中对于这种限制的方法有好多种,这里进行一个汇总与解析。大家可以根据自己的喜好与情景进行相应的选择。

第一种方法,函数:EntriesToday(Date)

EntriesToday 这一个函数只是统计当天从0点到24点所有的交易。

国内期货市场现在有两个模式:白天盘和夜盘; 夜盘也有两种,十一点结束的品种,11.30分钟结束的品种以及超过12点的品种 ;比方说国内大连、郑州与上海大部分市场都是可以使用的。上期所的原油以及有色品种就不大合适 。也适合只喜欢在白天交易的朋友,反正晚上盘也不做。

范例:限制每日进场次数不超过3次
  1. If EntriesToday(Date) < 3  then  begin  
  2. …(進場)
  3. End;
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第二方法,函数:TotalTrades

TotalTrades会传回目前为止该策略总进出次数,注意是进出,而非进场,也就是进场与出场后在TotalTrades才算一次(即开仓+平仓才算一次)。范例日盘跟夜盘交易次数各不能超过3次(即日盘时间和夜盘时间都只做3个来回)。
  1. inputs:Len1(5),Len2(20);
  2. Vars:ma1(0),ma2(0),tradequantity(0);

  3. ma1=average(close,Len1);
  4. ma2=average(close,Len2);

  5. if time=1500 then tradequantity=totaltrades;
  6. if time=2300 then tradequantity=totaltrades;

  7. If totaltrades < tradequantity + 3 and ma1 cross over ma2 then buy next bar at market;
  8. If totaltrades < tradequantity + 3 and ma1 cross below ma2 then sellshort next bar at market;

  9. setprofittarget(4000);
  10. setstoploss(2000);
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第三种方法:DIY设置锁。

上面的第一种情况在国内有夜盘的情况下会不方便 ,特别是对于想全天交易的交易者;第二种方法是一进一出才算是完成一笔交易,不方便单单想控制进场的需求场景。这里我进行了一个订制的策略范例,即有夜盘的品种按(21.00-15.00控制交易次数),仅有日盘的品种按(9.00-15.00)控制交易次数。

写法思路参考closeD对夜盘时间的设置。即在0.00点至24.00点这段时间内,我要找到开盘的时间,在开盘的时间我重置一下锁,即锁定义成0,然后每进一次场计数一次,到第二天开盘时间再重置一次。有夜盘的品种的开盘时间是21.00,而它上一个bar 的时间是15.00;没有夜盘的品种开盘时间是9.00,而它上一个bar的时间是15.00;

有夜盘的品种:
  1. time > 2100 and time[1] =1500
复制代码
这个就能定位到晚上21.00开盘的那个bar了。

仅有白天盘的品种:
  1. time > 900 and time[1] = 1500
复制代码
这个就能定位到白天9.00开盘的品种的那个bar了。 设想一下有夜盘的品种早晨9.00开盘前一个bar或是23.00或是1.30这样的时间点的,是不可能会是15.00这个bar。当然有一个情景就是长假后,第一天早晨9.00开盘时前一个bar是节前的15.00, 这时就无所谓日盘和夜盘了,时间就统一在一起了。

范例:每天仅交易N次(日盘或夜品种不限)
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一直以来不停有人咨询这个控制交易次数的问题,这里就做一个定稿。以后参考这个就行了。

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参考资料:

如何限制日內交易次数:使用EntriesToday(D) 、TotalTrades【ZT】http://www.qhlt.cn/thread-37300-1-1.html

【日内时间周期交易系统每天只能进行一次交易设置】http://www.qhlt.cn/thread-124954-1-1.html

【MultiCharts(MC)程序化(量化)网上培训学习系列】第67节:布林通道(bollingband)策略程式码【限制交易次数和定损及盘前平仓功能】http://www.qhlt.cn/thread-89541-1-1.html

布林通道(bollingband)策略程式码【限制交易次数和定损及盘前平仓功能】http://www.qhlt.cn/thread-89374-1-1.html
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