在2022年全球农产品、金属和能源类品种的成交量排名中,农产品表现突出,国内品种包揽前10名,在前20名中占有16席,包括豆粕(3879, 18.00, 0.47%)期货、棕榈(8302, 88.00, 1.07%)油期货、豆油期货、菜籽粕期货、玉米(2877, 4.00, 0.14%)期货、棉花(14495, 65.00, 0.45%)期货、菜籽油期货、白糖(5987, 55.00, 0.93%)期货、纸浆期货、橡胶(12545, -55.00, -0.44%)期货、豆粕期权、苹果(9076, 20.00, 0.22%)期货、玉米淀粉(3057, 0.00, 0.00%)期货、黄大豆(5642, 50.00, 0.89%)1号期货、花生期货、玉米期权(表2)。金属方面,国内品种占据前10强中9席,前20强中占有14席,包括螺纹钢(4262, 30.00, 0.71%)期货、铁矿(915, 1.50, 0.16%)石期货、热轧卷板期货、铝期货、硅铁(8244, 202.00, 2.51%)期货、锌期货、镍期货、铜期货、锰硅(7630, 60.00, 0.79%)期货、铁矿石期权、不锈钢期货、锡期货、铅期货、铜期权。能源方面,国内品种在前20强中占有5席,包括燃料油期货、石油沥青(3748, -19.00, -0.50%)期货、中质含硫原油期货、液化石油气期货、低硫燃料油期货(表4)。
表2:2022年全球农产品期货和期权成交前20位
单位:手;单边
排名
|
合约
|
2022年
|
2021年
|
变化
|
1
|
豆粕期货,大商所
|
325,094,536
|
360,388,172
|
-9.79%
|
2
|
棕榈油期货,大商所
|
241,582,846
|
226,614,036
|
6.61%
|
3
|
豆油期货,大商所
|
183,506,353
|
229,383,502
|
-20.00%
|
4
|
菜籽粕期货,郑商所
|
144,878,671
|
268,927,210
|
-46.13%
|
5
|
玉米期货,大商所
|
134,357,515
|
189,287,113
|
-29.02%
|
6
|
棉花期货,郑商所
|
128,304,288
|
113,523,632
|
13.02%
|
7
|
菜籽油期货,郑商所
|
94,447,320
|
112,755,176
|
-16.24%
|
8
|
白糖期货,郑商所
|
91,359,177
|
116,457,963
|
-21.55%
|
9
|
纸浆期货,上期所
|
81,158,408
|
119,222,581
|
-31.93%
|
10
|
橡胶期货,上期所
|
79,639,372
|
121,600,877
|
-34.51%
|
11
|
玉米期货,芝加哥期货交易所
|
77,881,115
|
86,901,950
|
-10.38%
|
12
|
豆粕期权,大商所
|
53,407,941
|
37,992,814
|
40.57%
|
13
|
大豆期货,芝加哥期货交易所
|
51,720,820
|
53,324,458
|
-3.01%
|
14
|
苹果期货,郑商所
|
47,538,645
|
105,492,739
|
-54.94%
|
15
|
玉米淀粉期货,大商所
|
46,197,613
|
56,625,060
|
-18.41%
|
16
|
黄大豆1号期货,大商所
|
34,858,320
|
49,558,416
|
-29.66%
|
17
|
糖11号期货,洲际交易所
|
32,750,113
|
31,002,757
|
5.64%
|
18
|
花生期货,郑商所
|
31,616,105
|
16,847,091
|
87.67%
|
19
|
玉米期权,大商所
|
30,429,497
|
20,600,284
|
47.71%
|
20
|
豆油期货,芝加哥期货交易所
|
30,052,077
|
32,675,376
|
-8.03%
|
数据来源:FIA 表3:2022年全球金属期货和期权成交前20位 单位:手;单边
排名
|
合约
|
2022年
|
2021年
|
变化
|
1
|
螺纹钢期货,上期所
|
525,178,157
|
655,986,710
|
-19.94%
|
2
|
铁矿石期货,大商所
|
221,120,805
|
174,412,025
|
26.78%
|
3
|
热轧卷板期货,上期所
|
142,061,100
|
220,715,917
|
-35.64%
|
4
|
铝期货,上期所
|
99,975,095
|
131,457,870
|
-23.95%
|
5
|
硅铁期货,郑商所
|
68,899,336
|
95,241,196
|
-27.66%
|
6
|
锌期货,上期所
|
68,330,390
|
69,341,255
|
-1.46%
|
7
|
镍期货,上期所
|
52,088,887
|
172,165,580
|
-69.74%
|
8
|
铝期货,LME
|
52,047,727
|
57,670,339
|
-9.75%
|
9
|
铜期货,上期所
|
46,496,614
|
64,107,155
|
-27.47%
|
10
|
锰硅期货,郑商所
|
44,141,099
|
80,496,126
|
-45.16%
|
11
|
铁矿石期权,大商所
|
41,712,001
|
18,078,974
|
130.72%
|
12
|
不锈钢期货,上期所
|
36,099,784
|
40,468,072
|
-10.79%
|
13
|
锡期货,上期所
|
29,708,330
|
27,012,409
|
9.98%
|
14
|
优等铜期货,LME
|
29,377,190
|
29,691,402
|
-1.06%
|
15
|
62%铁矿石期货,新加坡交易所
|
25,078,373
|
18,184,719
|
37.91%
|
16
|
铜期货(HG) ,COMEX
|
21,538,760
|
24,584,525
|
-12.39%
|
17
|
特级高质锌期货,LME
|
21,331,896
|
22,040,793
|
-3.22%
|
18
|
铅期货,上期所
|
20,057,840
|
25,269,752
|
-20.63%
|
19
|
铜期权,上期所
|
12,114,450
|
8,936,180
|
35.57%
|
20
|
镍期货,LME
|
12,105,623
|
16,774,630
|
-27.83%
|
数据来源:FIA 表4:2022年全球能源期货和期权成交前20位 单位:手;单边
排名
|
合约
|
2022年
|
2021年
|
变化
|
1
|
布伦特原油期货,洲际交易所(欧洲)
|
235,372,047
|
243,666,353
|
-3.4%
|
2
|
燃料油期货,上期所
|
210,455,099
|
276,993,809
|
-24.0%
|
3
|
WTI轻质低硫原油期货,纽约商业交易所
|
205,997,830
|
248,314,481
|
-17.0%
|
4
|
石油沥青期货,上期所
|
162,578,252
|
140,463,222
|
15.7%
|
5
|
布伦特原油期货,莫斯科交易所
|
88,531,089
|
579,590,791
|
-84.7%
|
6
|
亨利港天然气期货 (NG),纽约商业交易所
|
85,875,540
|
97,588,795
|
-12.0%
|
7
|
原油期权,印度大宗商品交易所
|
68,523,274
|
15,798,979
|
333.7%
|
8
|
柴油期货,洲际交易所(欧洲)
|
61,735,509
|
82,713,016
|
-25.4%
|
9
|
中质含硫原油期货,上海国际能源中心
|
53,580,837
|
42,645,180
|
25.6%
|
10
|
WTI轻质低硫原油期货,洲际交易所(欧洲)
|
46,113,505
|
51,721,597
|
-10.8%
|
11
|
液化石油气期货,大商所
|
44,491,439
|
35,060,253
|
26.9%
|
12
|
RBOB汽油实物(RB)期货,纽约商业交易所
|
41,039,130
|
47,837,998
|
-14.2%
|
13
|
低硫燃料油期货,上海国际能源中心
|
40,841,640
|
18,594,750
|
119.6%
|
14
|
纽约港ULSD柴油期货,芝加哥商业交易所集团 (旗下NYMEX)
|
39,668,782
|
38,711,497
|
2.5%
|
15
|
荷兰TTF天然气期货,洲际交易所(ICE Endex)
|
39,310,020
|
8,031,451
|
389.5%
|
16
|
亨利港天然气期货,纽约商业交易所
|
34,019,888
|
15,876,019
|
114.3%
|
17
|
布伦特原油期权,洲际交易所(欧洲)
|
31,480,762
|
29,017,774
|
8.5%
|
18
|
微型WTI原油期货,纽约商业交易所
|
30,080,874
|
8,368,659
|
259.4%
|
19
|
原油期权,纽约商业交易所
|
28,931,828
|
30,006,061
|
-3.6%
|
20
|
天然气欧式期权,纽约商业交易所
|
23,906,492
|
23,727,461
|
0.8%
|
数据来源:FIA 三、品种创新持续推进,期货期权产品体系更加完善 2022年全年一共上市了16个期货期权新品种(表5),包括2个期货品种、14个期权品种。其中,上期所上市了螺纹钢期权和白银期权;郑商所上市了菜籽油期权和花生期权;大商所上市了黄大豆1号期权、黄大豆2号期权和豆油期权;中金所上市了中证1000股指期货、中证1000股指期权和上证50股指期权;广期所上市了工业硅期货和工业硅期权;上交所上市了中证500ETF期权;深交所上市了创业板ETF期权、中证500ETF期权和深证100ETF期权。 截至2022年底,共上市期货期权品种数量达到110个,其中商品类93个(期货65个、期权28个),金融类17个(期货7个、期权10个)。 表5:2022年新上市期货期权品种
序号
|
交易所
|
上市品种
|
上市时间
|
1
|
上期所
|
螺纹钢期权
|
12月26日
|
2
|
白银期权
|
12月26日
|
3
|
郑商所
|
菜籽油期权
|
8月26日
|
4
|
花生期权
|
8月26日
|
5
|
大商所
|
黄大豆1号期权
|
8月8日
|
6
|
黄大豆2号期权
|
8月8日
|
7
|
豆油期权
|
8月8日
|
8
|
中金所
|
中证1000股指期货
|
7月22日
|
9
|
中证1000股指期权
|
7月22日
|
10
|
上证50股指期权
|
12月19日
|
11
|
广期所
|
工业硅期货
|
12月22日
|
12
|
工业硅期权
|
12月23日
|
13
|
上交所
|
中证500ETF期权
|
9月19日
|
14
|
深交所
|
创业板ETF期权
|
9月19日
|
15
|
中证500ETF期权
|
9月19日
|
16
|
深证100ETF期权
|
12月12日
|
数据来源:根据各交易所官网信息整理 四、期货公司资本实力持续增强 截至2022年底,中国期货公司总资产约1.7万亿元,净资产1841.65亿元,同比分别增长23.06%和14.07%。资本实力持续增强[7]。经纪业务收入233.75亿元,同比下降25.79%;交易咨询业务收入1.15亿元,同比下降34.66%;资产管理业务收入9.95亿元,同比下降18.04%;风险管理业务收入2413.81亿元,同比下降8.17%[8]。(表6) 表6:2019-2022年期货公司主要业务收入情况
业务收入(亿元)
|
2019年
|
2020年
|
2021年
|
2022年
|
经纪业务
|
129.00
|
192.30
|
314.98
|
233.75
|
交易咨询业务
|
1.42
|
1.26
|
1.76
|
1.15
|
资产管理业务
|
7.73
|
8.97
|
12.14
|
9.95
|
风险管理业务
|
1780.04
|
2083.50
|
2628.59
|
2413.81
|
数据来源:中国期货业协会 2023年2月21日 [1]本文中的“中国期货市场”是指中国境内期货及期权市场,不包括中国港澳台地区。 [2]本文中的全球排名主要引用Futures Industry Association(FIA)数据,以场内衍生品成交手数为单位统计和排名。 [3]因广州期货交易所在2022年12月末才发布期货期权合约,本文中的数据未包含广州期货交易所。 [4]不包含贵金属。 [5]本文中的“全球期货市场”指全球期货及期权市场。 [6]本文所指的上期所均包含其下属子公司上海国际能源交易中心。 [7]数据来源:中国期货业协会 [8]数据未经审计 |