有关精英版功用和程序化交易介绍

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作者: 龙听 时间: 2018-12-21 13:59 标题: 有关精英版功用和程序化交易介绍

长久以来在程序化交易工具的功能极限上，终于在MC的PT版看到了曙光。在深度交易之后，增加了广度管理的功能。大约是2000年前后，开始跟朋友学习程序化交易，那时，用的还是MC的前身TS版本。印象中大约花了一年的时间熟悉软件，之后又花了2-3年的时间搜寻料，就发现自己已经到了程序化交易的极致，很难有所突破。总共有两个先天上的缺陷，于下方说明当年的这些程序化软件，甚至目前市面上多数的期货分析交易软件用简单的一句话总结的...

第一个就是”单一时间序列分析的极致”。

讲的大白话一点就是，拿螺纹走势分析，无论你是5/15/30分钟，小时/日/周线，无论如何精细的分析，其实都只能专注于一个行情，一种商品上单一的内容展现。高明一点的用了许多技术分析指标，如KD、RSI、MACD及其他等等，也不过事一种数学函数的转换，把包含了趋势+循环的K线走势，压缩到下方的循环走势而已。也因此用指标交易久了的人，往往还是会回过头注重于基础的型态分析，如M头/W底，三角型态等。另外就是作股票和作期货的人心态上的差异。用两句话总结就是“期货取其深、股票思其广”一般来说大家不难发现，交易期货的人对于技术指标较为熟悉，而交易股票的人大都只知道大概。原因出在两个，一个是槓杆性的问题，前者需要风险控管能力较高，后者可用巴菲特的长期投资麻醉自己。更重要的一点是，市场规模是无法等同比较的。大陆市场目前上市的期货品种大约有50种，有交易量的不过佔一半，将近25种左右，也就是说菜摊上能挑的菜就是这些，要不要随便你。因此交易时就会反覆看的非常仔细，因为品项太少。但沪深股市刚查了下，上A1439深A2116共3555只股票，(不知道有没有包含中小和创业板)，台湾上市919+上柜766也有1585之多，请问有哪个团队或个人可以全市场扫描分析，而且除了专注于ETF外也没有人可以交易全部的股票吧，因此大家都很有想像力，关注于板块中的领头羊而已。举自己亲身的案例，银行板块上涨，要买工行还是招行，看好招商时，到底是买招商银行还是招商证券比较好，挑对股票往往比进场时机更加重要，另外则是政策面的地域版块各股，一般证券交易软件都已经帮大家分类好模版方便交易。两者市场结构的不同使得大家採取不同的交易思维模式。※在这裡大家可以想想，在现有的程序化交易系统中，你可以同时监测焦煤、焦炭、动力媒的情况下，挑选最强的进场交易吗。其实，现有的MC或TS勉强可以做到，但中间的过程太複杂繁琐且不容易推广的一般情况。但MC的PT版，这些问题将迎刃而解。

第二个问题就是投资组合的运用

记得11-12年在江浙一带推广程序化交易，许多人都觉得写出一条45度权益曲线的策略之后，就可以躺在家裡赚大钱了，当时正是沪深300股指期货正当红的时机，不仅是趋势明显而且日内波动幅度大，稍微像点样子的程序化策略都是非常容易赚钱，每个人的精力都专关注在股指上面，提到延伸到商品交易的分散化投资组合，几乎是没有人关注和理解的内容。之后股指经过几年的低档整理，之后保证调高之后，大家的目光又开始放到商品期货交易上面，但是放眼市场，没有工具可以做这样的组合回溯测试。当你用一支策略交易几个商品，并不是很困难的事情。但是当你规模作大，同时用几组策略交易十几种商品时，资金、策略和商品的配置和资料调用计算就变的非常重要了。此时此刻，MC的PT版就发挥了极大的功能。有一种柳暗花明又一村的惊艳。初步规划了一些内容，有机会陆续跟大家分享。

	名称	场景
一	控制交易策略数目	当1个策略同时交易5种商品时，如何控制开多和开空的交易程式只数，例如最多开3个多单，2个空单。
二	价差交易模板	在PT模板下，如何迅速做出价差交易模板，同时对2种以上的商品作多空对冲价差交易。
三	整体投资组合绩效控制	当策略同时交易时，有的赚钱有的赔钱，如何可以依据投资组合的帐户损益控制全部策略的进出场。例如现在有5个商品进场(多空皆算)，整体获利10%或亏损5%出场的控制。
四	指数型交易_ETF交易法则	等同文华商品指数策略，当大宗商品上涨时，同时交易相关商品。例如文华黑色指数出现上涨条件，如何同时间进场相关商品。
五	日内盘中追板交易	等同股票追涨杀跌的交易方式，在盘中某依一时间计算，收盘出场法。

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