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标题: 【限制交易次数程式码撰写与说明】（定稿！） [打印本页]
作者: 龙听    时间: 2022-4-29 16:31     标题: 【限制交易次数程式码撰写与说明】（定稿！）

在程式化交易过程中，有些特定场合下我们不想过多的交易，以免被来回洗盘，这种设定在日线交易周期更会经常遇到，在multicharts中对于这种限制的方法有好多种，这里进行一个汇总与解析。大家可以根据自己的喜好与情景进行相应的选择。

第一种方法，函数：EntriesToday(Date)

EntriesToday 这一个函数只是统计当天从0点到24点所有的交易。

国内期货市场现在有两个模式：白天盘和夜盘； 夜盘也有两种，十一点结束的品种，11.30分钟结束的品种以及超过12点的品种 ；比方说国内大连、郑州与上海大部分市场都是可以使用的。上期所的原油以及有色品种就不大合适 。也适合只喜欢在白天交易的朋友，反正晚上盘也不做。

范例：限制每日进场次数不超过3次
  1. If EntriesToday(Date) < 3  then  begin  
  2. …(進場)
  3. End;
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第二方法，函数：TotalTrades

TotalTrades会传回目前为止该策略总进出次数，注意是进出，而非进场，也就是进场与出场后在TotalTrades才算一次（即开仓+平仓才算一次）。范例日盘跟夜盘交易次数各不能超过3次（即日盘时间和夜盘时间都只做3个来回）。
  1. inputs:Len1(5),Len2(20);
  2. Vars:ma1(0),ma2(0),tradequantity(0);

  4. ma1=average(close,Len1);
  5. ma2=average(close,Len2);

  7. if time=1500 then tradequantity=totaltrades;
  8. if time=2300 then tradequantity=totaltrades;

  10. If totaltrades < tradequantity + 3 and ma1 cross over ma2 then buy next bar at market;
  11. If totaltrades < tradequantity + 3 and ma1 cross below ma2 then sellshort next bar at market;

  13. setprofittarget(4000);
  14. setstoploss(2000);
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第三种方法：DIY设置锁。

上面的第一种情况在国内有夜盘的情况下会不方便 ，特别是对于想全天交易的交易者；第二种方法是一进一出才算是完成一笔交易，不方便单单想控制进场的需求场景。这里我进行了一个订制的策略范例，即有夜盘的品种按（21.00-15.00控制交易次数），仅有日盘的品种按（9.00-15.00）控制交易次数。

写法思路参考closeD对夜盘时间的设置。即在0.00点至24.00点这段时间内，我要找到开盘的时间，在开盘的时间我重置一下锁，即锁定义成0，然后每进一次场计数一次，到第二天开盘时间再重置一次。有夜盘的品种的开盘时间是21.00，而它上一个bar 的时间是15.00；没有夜盘的品种开盘时间是9.00，而它上一个bar的时间是15.00；

有夜盘的品种：
  1. time > 2100 and time[1] =1500
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这个就能定位到晚上21.00开盘的那个bar了。

仅有白天盘的品种：
  1. time > 900 and time[1] = 1500
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这个就能定位到白天9.00开盘的品种的那个bar了。 设想一下有夜盘的品种早晨9.00开盘前一个bar或是23.00或是1.30这样的时间点的，是不可能会是15.00这个bar。当然有一个情景就是长假后，第一天早晨9.00开盘时前一个bar是节前的15.00， 这时就无所谓日盘和夜盘了，时间就统一在一起了。

范例：每天仅交易N次（日盘或夜品种不限）
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一直以来不停有人咨询这个控制交易次数的问题，这里就做一个定稿。以后参考这个就行了。
作者: 龙听    时间: 2022-4-29 16:38

参考资料：

如何限制日內交易次数：使用EntriesToday(D) 、TotalTrades【ZT】http://www.qhlt.cn/thread-37300-1-1.html

【日内时间周期交易系统每天只能进行一次交易设置】http://www.qhlt.cn/thread-124954-1-1.html

【MultiCharts(MC)程序化（量化）网上培训学习系列】第67节：布林通道(bollingband)策略程式码【限制交易次数和定损及盘前平仓功能】http://www.qhlt.cn/thread-89541-1-1.html

布林通道(bollingband)策略程式码【限制交易次数和定损及盘前平仓功能】http://www.qhlt.cn/thread-89374-1-1.html
作者: 李又成    时间: 2023-1-23 13:17

感謝分享
作者: 水山    时间: 2024-1-3 17:25

感谢楼主分享！



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