使用Matlab进行国内期货交易 作者：伍侃 part2

1. 下单接口比较复杂，我们这在登录后立即发送一单
   
2. 
   
3. 状态为已确认后，开始可以下单。
   
4. 
   
5. 
   
6. 
   
7. 第一个参数是合约名，区分大小写，如果不清楚合约名可以查看快期软件中的“合约列表”。
   
8. 
   
9. 第二个参数是买卖标记，只有两种选择，买/卖。
   
10. 
    
11. 第三个参数是组合开平标记，第四个参数是组合投机套保标记。
    
12. 
    
13. 组合开平标记和组合投机套保标记的写法有些特别，CTP支持组合单，组合单至少由两腿组成，如何区分每腿的开平与投保呢？那就是用的组合开平与组合投保了，第一个字符就标记的第一腿，第二个字符标示的第二腿，以此类推。
    
14. 
    
15. 
    
16. 
    
17. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////
    
18. ///TFtdcOffsetFlagType是一个开平标志类型
    
19. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////
    
20. ///开仓
    
21. #define THOST_FTDC_OF_Open '0'
    
22. ///平仓
    
23. #define THOST_FTDC_OF_Close '1'
    
24. ///强平
    
25. #define THOST_FTDC_OF_ForceClose '2'
    
26. ///平今
    
27. #define THOST_FTDC_OF_CloseToday '3'
    
28. ///平昨
    
29. #define THOST_FTDC_OF_CloseYesterday '4'
    
30. ///强减
    
31. #define THOST_FTDC_OF_ForceOff '5'
    
32. ///本地强平
    
33. #define THOST_FTDC_OF_LocalForceClose '6'
    
34. 
    
35. typedef char TThostFtdcOffsetFlagType;
    
36. 
    
37. 
    
38. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////
    
39. ///TFtdcHedgeFlagType是一个投机套保标志类型
    
40. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////
    
41. ///投机
    
42. #define THOST_FTDC_HF_Speculation '1'
    
43. ///套利
    
44. #define THOST_FTDC_HF_Arbitrage '2'
    
45. ///套保
    
46. #define THOST_FTDC_HF_Hedge '3'
    
47. 
    
48. typedef char TThostFtdcHedgeFlagType;
    
49. 
    
50. 
    
51. 目前普通客户开通的账户只能下投机，所以第四个参数直接使用"11"最省事。
    
52. 
    
53. 而第三个参数使用起来比较麻烦，因为上交所专门区分了平今与平昨，使用错了会提示平仓数不足。
    
54. 
    
55. 第六个参数是价格，价格必需是最小价格变动单位的整数倍，不能超过涨跌停价
    
56. 
    
57. 第七个参数是价格类型，接口预留了大量的类型，但交易所只部分支持，目前仅使用两种价格类型即可，限价与市价，上海不支持市价单，中金股指两个远月不支持市价。
    
58. 
    
59. 
    
60. 
    
61. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////
    
62. ///TFtdcOrderPriceTypeType是一个报单价格条件类型
    
63. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////
    
64. ///任意价
    
65. #define THOST_FTDC_OPT_AnyPrice '1'
    
66. ///限价
    
67. #define THOST_FTDC_OPT_LimitPrice '2'
    
68. ///最优价
    
69. #define THOST_FTDC_OPT_BestPrice '3'
    
70. ///最新价
    
71. #define THOST_FTDC_OPT_LastPrice '4'
    
72. ///最新价浮动上浮1个ticks
    
73. #define THOST_FTDC_OPT_LastPricePlusOneTicks '5'
    
74. ///最新价浮动上浮2个ticks
    
75. #define THOST_FTDC_OPT_LastPricePlusTwoTicks '6'
    
76. ///最新价浮动上浮3个ticks
    
77. #define THOST_FTDC_OPT_LastPricePlusThreeTicks '7'
    
78. ///卖一价
    
79. #define THOST_FTDC_OPT_AskPrice1 '8'
    
80. ///卖一价浮动上浮1个ticks
    
81. #define THOST_FTDC_OPT_AskPrice1PlusOneTicks '9'
    
82. ///卖一价浮动上浮2个ticks
    
83. #define THOST_FTDC_OPT_AskPrice1PlusTwoTicks 'A'
    
84. ///卖一价浮动上浮3个ticks
    
85. #define THOST_FTDC_OPT_AskPrice1PlusThreeTicks 'B'
    
86. ///买一价
    
87. #define THOST_FTDC_OPT_BidPrice1 'C'
    
88. ///买一价浮动上浮1个ticks
    
89. #define THOST_FTDC_OPT_BidPrice1PlusOneTicks 'D'
    
90. ///买一价浮动上浮2个ticks
    
91. #define THOST_FTDC_OPT_BidPrice1PlusTwoTicks 'E'
    
92. ///买一价浮动上浮3个ticks
    
93. #define THOST_FTDC_OPT_BidPrice1PlusThreeTicks 'F'
    
94. 
    
95. typedef char TThostFtdcOrderPriceTypeType;
    
96. 
    
97. 
    
98. 第八个参数是时间类型，根据国内交易所的情况，目前支持GFD，IOC
    
99. 
    
100. 第九、十参数是条件单使用，首先大商所支持止盈止损单，郑商所支持止损单。
     
101. 
     
102. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////
     
103. ///TFtdcContingentConditionType是一个触发条件类型
     
104. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////
     
105. ///立即
     
106. #define THOST_FTDC_CC_Immediately '1'
     
107. ///止损
     
108. #define THOST_FTDC_CC_Touch '2'
     
109. ///止赢
     
110. #define THOST_FTDC_CC_TouchProfit '3'
     
111. ///预埋单
     
112. #define THOST_FTDC_CC_ParkedOrder '4'
     
113. ///最新价大于条件价
     
114. #define THOST_FTDC_CC_LastPriceGreaterThanStopPrice '5'
     
115. ///最新价大于等于条件价
     
116. #define THOST_FTDC_CC_LastPriceGreaterEqualStopPrice '6'
     
117. ///最新价小于条件价
     
118. #define THOST_FTDC_CC_LastPriceLesserThanStopPrice '7'
     
119. ///最新价小于等于条件价
     
120. #define THOST_FTDC_CC_LastPriceLesserEqualStopPrice '8'
     
121. ///卖一价大于条件价
     
122. #define THOST_FTDC_CC_AskPriceGreaterThanStopPrice '9'
     
123. ///卖一价大于等于条件价
     
124. #define THOST_FTDC_CC_AskPriceGreaterEqualStopPrice 'A'
     
125. ///卖一价小于条件价
     
126. #define THOST_FTDC_CC_AskPriceLesserThanStopPrice 'B'
     
127. ///卖一价小于等于条件价
     
128. #define THOST_FTDC_CC_AskPriceLesserEqualStopPrice 'C'
     
129. ///买一价大于条件价
     
130. #define THOST_FTDC_CC_BidPriceGreaterThanStopPrice 'D'
     
131. ///买一价大于等于条件价
     
132. #define THOST_FTDC_CC_BidPriceGreaterEqualStopPrice 'E'
     
133. ///买一价小于条件价
     
134. #define THOST_FTDC_CC_BidPriceLesserThanStopPrice 'F'
     
135. ///买一价小于等于条件价
     
136. #define THOST_FTDC_CC_BidPriceLesserEqualStopPrice 'H'
     
137. 
     
138. typedef char TThostFtdcContingentConditionType;
     
139. 
     
140. 
     
141. 使用Immediately时即普通报单，使用LastPriceGreaterThanStopPrice一类的将按第十个参数的止损价进行触发。
     
142. 
     
143. 
     
144. 
     
145. SendOrder是有返回值的，就是当前会话的第几个委托。
     
146. 
     
147. 
     
148. 
     
149. 此报单指令还是很复杂，实盘中使用肯定过于繁琐，
     
150. 
     
151. 建议用户在Matlab层再封一次，可行的封装方式有：
     
152. 
     
153. Buy/Sell，仅记录净持仓
     
154. OpenLong/CloseLong、OpenShort/CloseShort，区分了双向持仓
     
155. SetPostion，不管操作，只在乎最后持仓
     
156. ……
     
157. 
     
158. 
     
159. 每个单子在报出后都会有委托回报，在OnRtnOrder中将单子记录下来，就可以进行撤单了
     
160. 
     
161. function OnRtnOrder(sender,arg)
     
162. % 委托回报
     
163. 
     
164. % 打印内容
     
165. disp(arg)
     
166. 
     
167. % 在某种情况下撤单，自己考虑各条件
     
168. %if arg.pOrder.VolumeTotal>2
     
169.     global td;
     
170.     % 撤单
     
171.     td.CancelOrder(arg.pOrder);
     
172. %end
     
173. 
     
174. end
     
175. 
     
176. 
     
177. 实际上，实盘中还有更多的工作要做
     
178. 
     
179. OnRspOrderInsert:当报单在期货公司前置机参数检测出错时返回，如资金不足等
     
180. 
     
181. OnErrRspOrderInset:交易所报单出错时返回，如不支持的交易指令等
     
182. 
     
183. OnRspOrderAction:当撤单在期货公司前置机参数校验出错时返回，如找不到报单
     
184. 
     
185. OnErrRspOrderAction:交易所撤单出错时返回，如报单已经成交等
     
186. 
     
187. 第九节 Matlab对接证券
     
188. 证券接口开放性就有些不够了，金证、金仕达、恒生、根网、顶点都有证券柜台，但接口都不向外公开。只有国信证券向公众提供了FIX接口.2012年下半年，上期技术又打破平静，推出了CTP证券接口，特别是证券与期货接口仅仅是类型定义有所区别。直接可以将期货的代码略做修改移动到证券。
     
189. 
     
190. 直接看项目https://github.com/QuantBox/CTPZQ/tree/master/CSharp-CTPZQ即可。

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