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2010年期货从业资格考试大纲
2010年《期货基础知识》考试大纲
第一章 期货市场概述
第一节 期货市场的产生和发展
主要掌握:期货交易的起源;期货交易与现货交易、远期交易的关系;期货交易的基本特征;期货市场的发展;期货交易在衍生品交易中的地位。
第二节 期货市场的功能与作用
主要掌握:期货市场的规避风险、价格发现功能;期货市场的作用。
第三节 中国期货市场的发展历程
主要掌握:中国期货市场的建立;中国期货市场的治理整顿;中国期货市场的规范发展。
第二章 期货市场组织结构
第一节 期货交易所
主要掌握:期货交易所的性质与职能;会员制与公司制;国内期货交易所的特点。
第二节 期货结算机构
主要掌握:期货结算机构的性质与职能、类型和结算体系状况。
第三节 期货中介机构
主要掌握:期货中介机构的职能;期货公司的性质和作用;国内的介绍经纪商;美国期货中介机构类型。
第四节 期货投资者
主要掌握:期货市场投资者的分类、特点及其相互关系;国际期货市场机构投资者的构成状况。
第三章 期货合约与期货品种
第一节 期货合约
主要掌握:期货合约的概念、主要条款及设计依据。
第二节 期货品种
主要掌握:期货品种的分类;国际主要期货品种。
第三节 我国期货市场主要期货合约
主要掌握:我国各期货交易所的期货品种及相关期货合约。
第四章 期货交易制度与期货交易流程
第一节 期货交易制度
主要掌握:期货交易制度及相关内容。
第二节 期货交易流程——开户与下单
主要掌握:期货交易流程;开户的程序及相关文件;交易指令的内容;常用交易指令;下单方式。
第三节 期货交易流程——竞价
主要掌握:期货交易的竞价方式;成交回报与确认。
第四节 期货交易流程——结算
主要掌握:期货结算的概念、程序、公式与应用。
第五节 期货交易流程——交割
主要掌握:交割的作用;实物交割方式与交割结算价的确定;实物交割的流程;标准仓单及其生成、流通和注销;实物交割违约的处理;现金交割;期转现交易。
第五章 期货行情分析
第一节 期货行情解读
主要掌握:期货价格、交易量、持仓量的分析和三者关系。
第二节 行情分析方法
主要掌握:基本分析法和技术分析法的概念与特点。
第三节 基本分析法
主要掌握:基本分析法的经济学原理;供给、需求对价格的影响;其它影响价格的因素。
第四节 技术分析法
主要掌握:技术分析的主要理论;趋势分析、形态分析、主要指标分析。
第六章 套期保值
第一节 套期保值概述
主要掌握:套期保值概念、原理与操作原则;套期保值者特点与作用。
第二节 基差
主要掌握:基差的概念;正向市场、持仓费;反向市场;基差的变动。
第三节 套期保值种类及应用
主要掌握:套期保值的种类及适用对象和范围;套期保值的应用;套期保值效果与基差变动关系。
第四节 基差交易和套期保值交易的发展
主要掌握:基差交易的定义、分类及应用;套期保值交易的发展。
第七章 期货投机与套利交易
第一节 期货投机
主要掌握:期货投机定义;期货投机与套期保值以及股票投机的区别;期货投机的作用、原则与方法;期货投机者类型。
第二节 期货套利概述
主要掌握:套利、期现套利、价差交易的概念;价差交易的分类;套利与期货投机区别;套利的作用。
第三节 期现套利
主要掌握:期现套利的概念及其应用。
第四节 价差套利
主要掌握:价差的计算;价差的变化;套利交易指令;价差交易的盈亏计算;各种价差套利的操作;套利的分析方法。
第八章 金融期货
第一节 金融期货概述
主要掌握:金融期货的产生、特点及发展现状。
第二节 外汇期货
主要掌握:外汇的概念;汇率及其标价方法;外汇风险;外汇期货现状;外汇期货合约;外汇期货套期保值交易的种类及其应用。
第三节 利率期货
主要掌握:利率期货的概念及种类;利率期货的标的;利率期货的报价及交割方式;利率期货套期保值交易的种类及其应用。
第四节 股指期货和股票期货
主要掌握:股票指数的编制方法;国际上主要的股票指数;股指期货合约及主要条款;股票期货与股票期货合约。
第五节 股指期货套期保值和期现套利交易
主要掌握:ß系数的含义及计算;股指期货套期保值种类及应用;股指期货合约的理论价格;股指期货期现套利种类及应用;交易成本及无套利区间。
第九章 期权与期权交易
第一节 期权与期权合约
主要掌握:期权的含义及特点;期权的分类及各类期权的概念;期货期权合约的主要内容;权利金、执行价格;期货期权与期货的关系。
第二节 期权价格
主要掌握:期权价格的组成及影响因素;内在价值和时间价值;实值期权、虚值期权、平值期权。
第三节 期货期权交易
主要掌握:交易指令的内容;期权交易的了结方式。
第四节 期权交易的基本策略
主要掌握:期权交易的基本策略、运用及分析。
第十章 期货市场风险监控与管理
第一节 期货市场风险识别
主要掌握:期货市场风险特征、类型。
第二节 期货市场风险监管制度与机构
主要掌握:我国期货市场法律法规体系;期货市场监管与自律机构的组成及各自的监管职责。
第三节 期货市场的风险管理
主要掌握:交易所主要风险源及防范;期货公司主要风险类型及防范;(机构)投资者的风险及防范。
2010年《期货法律法规》考试大纲
1 、期货交易管理条例
2 、期货交易所管理办法
3 、期货公司管理办法
4 、期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法
5 、期货从业人员管理办法
6 、期货投资者保障基金管理暂行办法
7 、期货公司首席风险官管理规定(试行)
8 、关于发布《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》的通知
9 、关于发布《期货公司金融期货结算业务试行办法》的通知
10 、关于发布《期货公司风险监管指标管理试行办法》的通知
11 、期货从业人员执业行为准则(修订)
12 、中华人民共和国刑法修正案
13 、中华人民共和国刑法修正案(六)摘选
14 、最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定
15 、关于建立股指期货投资者适当性制度的规定(试行)
16 、期货公司执行投资者适当性制度管理规则(试行)
17 、股指期货投资者适当性制度实施办法(试行)
18 、股指期货投资者适当性制度操作指引(试行)
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