[MC源码] 濾網：昨日紅黑Ｋ

程式, 源码, 信号, 策略, 系统

之前的某個因緣際會，研究了他人的策略加以剖析後，發現似乎有時候獲利的關鍵竟然可能是濾網。因此我試著測試一下一些也許算亂想的濾網，今後或許逐漸釋出我做過的一些測試統計給大家參考。

這一篇測試的是昨日的Ｋ棒顏色。

要測試昨日的Ｋ棒顏色對於今天行情有沒有什麼顯著的相關性前，我得先釐清一下，是否母體本身就有偏差存在。因此，我先對台指期的日Ｋ棒做一點檢測，先看看台指期的紅Ｋ黑Ｋ出現的次數與實體長度的狀況。只是為了統計，採用指標程式碼做 print 來計算與取得數據即可（測試區間皆為2001年到2012/12/17）：

紅Ｋ比黑Ｋ的數量為─── 1525：1148 = 1.32
紅Ｋ比黑Ｋ的實體長度為─── 87355：86346 = 1.01

把實體長度當做報酬，數量比當做機率來計算期望的話，可以得到紅K比黑K的期望比為 1.37。對應到今天收盤價與2001年第1天的位置比高達 1.62 來看，我想這中間的差距，如果不是存在於隔日跳空（留倉的風險/利潤）之中，就是紅K棒的份量是比較不夠的，至少就當日來說。不過，在這裡我們先不細究。

接下來，我要測試看看，昨天的日K棒顏色與今天行情有沒有什麼相關性？當昨天K棒是紅色（收大於開）的時候，今天的K棒是紅色或是黑色的狀況如何？看起來，昨天紅K之後，今天要繼續紅K的機率與實體長度都是相對不利的。這意味著，當昨天紅K的狀況下，今天往空方做在當天而言，比較容易有搞頭。

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那麼當昨天日K棒是黑的呢？從統計的數據看來，昨天黑K，今天往多方做的話，在機率上比較有勝算，而且這個機率還比昨天紅K今天做空的勝算機率還高。但就K棒實體長度來看，則昨黑今作多沒有比昨紅今做空有比較多的優勢。

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從以上的簡單統計測試來看，這似乎應驗了大家的經驗法則：市場多數時候是盤整的，昨天紅K今天做空會比較有利、昨天黑K今天作多會比較有利，但是由於統計區間的起始與最後位置的高低差距不小，應有母體本身的偏差存在，昨天黑K則今天作多的點數差距比昨紅今做空卻沒有明顯效益，會是值得另外研究的。

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