交易管理系統在數學上的優勢

架構在交易策略之上的管理系統，我做了數學上的優勢測試。


以隨機產生四個策略的日權益值，但透過隨機產生值的範圍設定，故意讓各個策略產生接近不同 ProfitFactor（姑且用期望值去想像），進而產生長期交易下去，不同趨向績效表現的策略，在交易管理系統的運作下，會有怎樣的組合效益改變？

先講結論：透過以下幾種投資組合內各個圖表可能在上線後損益趨向，在交易管理系統下模擬測試，這個交易管理系統，在你的投資組合成分一面倒都能賺或是都賠錢的狀況下，沒有什麼差別；但在組合成分中一旦出現損益落差（這正是交易分散化的效果），交易管理系統幾乎都能發揮很大的改善作用！




Case 1：四個策略都不具有明顯的正負期望，PF值都設為1，也就是都沒什麼賺賠。可以看到原投資組合與管理後的績效曲線很接近，沒有多少差異。表格的左側是原組合與各策略的損益，右側是管理系統介入後的組合與各策略損益。

Case2：如果，你的投資組合裡每個策略本來就都能賺錢。恭喜你，你不需要別的幫助，交易管理系統也不會拖累你該有的表現。

Case3：四個策略都是負期望（都是賠錢貨），不管是 Over Fitting 或是別種原因，反正就是上線之後慢性賠錢下去。看起來，交易管理系統的運作下，似乎是幫不上忙？孤臣無力可回天。我想，如果我能做出讓投資組合內所有 Item 原本都虧損的狀況，還能變成總和起來是獲利的管理系統的話，頒給我一座諾貝爾獎應該不過分。

Case4：接下來，比較可能是大家手上的投資組合，實際上線後可能的狀況，有的賺有的賠。這個設定一個會賺，兩個平平，一個會賠。你看到什麼變化了嗎？我看到不管原投資組合是賺或是賠？從結果看，交易管理系統的介入都做出不小的改善。

Case5：也許運氣差一些，四個策略只有一個會賺錢，另外三個都慢慢賠錢，只是程度差異。你看到交易管理系統介入後與沒有介入的差異了嗎？

Case6：再來，我們做一個其實很可能發生的狀況，兩個策略會賺，一個持平，一個賠很慘。你能看到這個交易管理系統的威力嗎？

當你已經有採用投資組合去分散風險與獲利，來累積你績效的經驗之後。想一想，你的經驗中，投資組合內各個 Item 的上線後表現，通常的情況是一面倒的全部賺（恭喜）還是全部都賠（這麼衰？），又或者是其實是有的賺有的賠呢？如果是第三種的話（特別有賠到你想讓它下架的），你會很需要建立交易管理系統來幫助你度過黑暗期，甚至是挽救交易生命。

我已經在真實交易中使用自己的交易管理系統了。