[金字塔源码] 恒温器策略

[size=+0]策略简述

当CMI指标小于20时，策略处于震荡模式。

若处于趋买市：

最新价>max(开盘价+0.5*10日ART，3日平均低价),做多。

最新价>max(开盘价-0.75*10日ART，3日平均高价),做空。

若处于趋卖市：

最新价>max(开盘价-0.75*10日ART,3日最低价)，做多。

最新价>max(开盘价+0.5*10日ART，3日最高价)，做空。

当CMI指标大于20时，策略处于趋势模式。

趋势策略使用布林带策略。

进入趋势模式后，有震荡模式下的持仓，以开仓价+-3个10日ATR为出场条件。

策略详述

恒温器策略以其能够在震荡和趋势市场中自动调节交易行为而得名。看到自动调节的字眼，很多人会觉得这一定是个高级、神秘的策略。但事实恰恰相反，这是个简单的策略组合，这类策略的关键在于将不同市场状态下能成功应用的策略相结合。

市场状态转换，我们采用CMI指标(市场波皱指标)作为评判标准。

当CMI值小于20，短周期震荡模式下运用的是区间突破结合模式识别策略，我们将系统归于震荡模式。模式识别依靠关键价指标(关键价指标是(high+low+close)/3)，如果当收盘价高于昨天的关键价，我们推测明天的市场是熊市（趋卖市），反之亦然。但是我们需明白，我们不是神算，不可能预测明天的市场，所以我们是计划以熊市手段去操作，但仍可以做多，只不过需要走出一定的行情。

当CMI值大于20，该策略系统在趋势模式下(长周期)运用的是个类似布林通道策略(常规布林策略此处不做介绍)。值得称道的是，该模型考虑了趋势模式下，原有震荡持仓的处理问题。因为震荡模式的出场是以3日高低均价为准。但是把这个标准放在趋势模式下就不合时宜了，该策略的方法是以开仓价+-3个10日ATR为出场条件(一个相对较长期的条件)。


代码

//策略:恒温器系统
//类型:中长期通道突破
//版本:1.0
//修订时间:2012.11.6
//Designed By Rogarz

//中间变量
input:m(50,5,300,30),N(1.25,0.1,10,0.1),ss(1,1,100,1),k1(0.5,0.1,1,0.1),k2(0.75,0.1,1,0.1);
variable:A:=0;//0表示仓位是在趋势模式下下单  1表示在震荡模式下下单
MID :  MA(CLOSE,M);//布林中轨
UPPER:MID + N*STD(CLOSE,M);//布林上轨
LOWER:MID - N*STD(CLOSE,M);//布林下轨
今开:=callstock(stklabel,vtopen,6,0);
CMI:=abs(close-ref(close,29))/(hhv(high,30)-LLV(L,30))*100;//0-100 取值越大，说明趋势越强，CMI<20震荡模式，反之为趋势
关键价:(high+low+close)/3;//关键价的计算，国外常称作中枢价格(pivot point)
ATR10:=ma(tr,10);
3日均低价:=ma(L,3);
3日均高价:=ma(h,3);
手数:=ss;

//交易条件
if C<关键价 then begin
趋买市开多平空条件:=C>max(今开+k1*ATR10,3日均低价);
趋买市开空平多条件:=C
end
if c>关键价 then begin
趋卖市开多平空条件:=C>max(今开+k2*atr10,3日均低价);
趋卖市开空平多条件:=C
end
趋势开多条件:=c>upper;
趋势开空条件:=c
趋势平多条件:=c
趋势平空条件:=c>mid;
震荡多单平仓条件:=c<=enterprice-3*atr10;
震荡空单平仓条件:=c>=enterprice+3*ATR10;

//交易系统
if cmi<20 then begin {震荡模式}
   if C<关键价 then begin
   趋买市平空:sellshort(趋买市开多平空条件 and holding<=0,手数,market);
   趋买市平多:sell(趋买市开空平多条件 and holding>=0,手数,market);
   趋买市开多:buy(趋买市开多平空条件 and holding<=0,手数,market);
   趋买市开空:buyshort(趋买市开空平多条件 and holding>=0,手数,market);
   A:=1;
   end
   if c>关键价 then begin
   趋卖市平空:sellshort(趋卖市开多平空条件 and holding<=0,手数,market);
   趋卖市平多:sell(趋卖市开空平多条件 and holding>=0,手数,market);
   趋卖市开多:buy(趋卖市开多平空条件 and holding<=0,手数,market);
   趋卖市开空:buyshort(趋卖市开空平多条件 and holding>=0,手数,market);
   a:=1;
   end
end
if cmi>=20 then BEGIN {趋势模式}
if a:=1 then begin //趋势模式下原震荡模式下仓位处理
    震荡多单平仓:sell(震荡多单平仓条件 and holding>0,手数,market);
    震荡空单平仓:sellshort(震荡空单平仓条件 and holding<0,手数,market);
    a:=0;
    end
if a:=0 then begin
趋势平空:sellshort(趋势平空条件 and holding<0,手数,market);
趋势平多:sell(趋势平多条件 and holding>0,手数,market);
趋势开多:buy(趋势开多条件 and holding<=0,手数,market);
趋势开空:buyshort(趋势开空条件 and holding>=0,手数,market);
A:=0;
end
end
//注意先平后开原则


仅用于开拓思路，若用于实盘，后果自负。