关于30年期国债期货仿真交易有关事项的通知

各仿真会员：

我所即将启动30年期国债期货仿真交易，现将有关事项通知如下：

一、上市交易时间

30年期国债期货仿真合约自2018年12月18日（星期二）起上市交易。

二、上市交易合约和挂盘基准价

30年期国债期货首批上市的仿真合约为2019年3月（TL1903）、2019年6月（TL1906）和2019年9月（TL1909）。各仿真合约挂盘基准价由交易所在仿真合约上市交易前公布。

三、交易保证金和涨跌停板幅度

30年期国债期货各仿真合约的交易保证金为合约价值的4%，自交割月份之前的两个交易日结算时起，交易保证金标准为合约价值的5%。对2年期国债期货、5年期国债期货、10年期国债期货和30年期国债期货仿真合约的跨品种双向持仓，按照交易保证金单边较大者收取交易保证金。

仿真合约上市首日各合约的涨跌停板幅度为挂盘基准价的±8％。

四、仿真交易相关费用

30年期国债期货仿真合约的手续费标准定为每手3元，平今仓免收手续费，交割手续费标准为每手5元。交易所有权根据市场运行情况对手续费标准进行调整。

五、交易指令每次最大下单数量

30年期国债期货各仿真合约限价指令每次最大下单数量为50手，市价指令每次最大下单数量为30手。

六、可交割国债和转换因子

30年期国债期货各仿真合约的可交割国债和转换因子由交易所在合约上市交易前公布。其转换因子计算公式如下：

blob.png

其中，   

r：30年期国债期货合约票面利率3%；

x：交割月到下一付息月的月份数；

n：剩余付息次数；

c：可交割国债的票面利率；

f：可交割国债每年的付息次数。

计算结果四舍五入至小数点后4位。

其应计利息的日计数基准为“实际天数/实际天数”，即每100元可交割国债的应计利息计算公式如下：

610752374400.png

计算结果四舍五入至小数点后7位。

30年期国债期货仿真合约上市交易其他事项另行通知。

各仿真会员要认真做好30年期国债期货合约仿真交易的各项准备工作，严格控制市场风险，确保30年期国债期货合约仿真交易平稳推出和安全运行。



特此通知。



中国金融期货交易所

2018年12月12日