【MultiCharts(MC)程序化（量化）网上培训学习系列】第280节：ATR出场法则之波动率出场法（{atr volatility stop/exit m ATR出场法则, volatilitystop, 波动率出场法

【MultiCharts(MC)程序化（量化）网上培训学习系列】第280节：ATR出场法则之波动率出场法（{atr volatility stop/exit model}）设计和编写范例

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程式码部分之一：{atr volatility stop/exit model}

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思路：计算一定周期的atr平均值，然后乘以特定倍数，构成波动范围。然后加或减到每天收盘价上面，形成一个跟随每天价格的第二天的止损盈订单。

程式码部分之二：四周进场规则{four week entry rule}

1. if marketposition = 0 then begin
   
2. buy next bar at Highest(high,20) stop;
   
3. sellshort next bar at Lowest(low,20) stop;
   
4. end;

复制代码

品种上面运行效果和回测系列：

简评：

经典的进场法则，经典的出玚法则。因为每一个期货品种，在某一个特定的时间段可能运行于不同的位面，所以使用价格时间框架不固定。有兴趣的可以思考一下如何找到特 定品种在特定时间运行在哪一个时间框架位面上。

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