[Python源码] 海龟交易系统的Python完全版

为方便对比，这里把java、python两种语言代码同时贴出，回测时间及初始资金均使用页面默认的20140104-20150104，100000.0软妹币。
turtle_java

1. public class TurtleOriginalStrategy implements IHStrategy {
   
2.   Core talibCore;
   
3. 
   
4. //定义全局变量
   
5.   static int tradedayNum = 0;
   
6.   static double unit = 0;
   
7.   static double atr = 0;
   
8.   static String tradingSignal = "start";
   
9.   static String preTradingSignal = "";
   
10.   static int units_hold_max = 4;
    
11.   static int units_hold = 0;
    
12.   static double quantity = 0;
    
13.   static double max_add = 0;
    
14.   static double firstOpenPrice = 0;
    
15.   
    
16.   //计算最大最小值
    
17.   public double[] getExtremem(double[] arrayHighPriceResult, double[] arrayLowPriceResult) {
    
18.       DescriptiveStatistics forMax = new DescriptiveStatistics();
    
19.       for (int i = 0; i < arrayHighPriceResult.length-1; i++) {
    
20.           forMax.addValue(arrayHighPriceResult[i]);
    
21.       }
    
22.       double maxResult = forMax.getMax();
    
23.       
    
24.       DescriptiveStatistics forMin = new DescriptiveStatistics();
    
25.       for (int i = 0; i < arrayLowPriceResult.length-1; i++) {
    
26.           forMin.addValue(arrayLowPriceResult[i]);
    
27.       }
    
28.       double minResult = forMin.getMin();
    
29.       
    
30.       double[] forExtremum = new double[2];
    
31.       forExtremum[0] = maxResult;
    
32.       forExtremum[1] = minResult;
    
33.       return forExtremum;
    
34.   }
    
35.   //计算Atr以及单位
    
36.   public double[] getAtrAndUnit(double[] atrArrayResult, MInteger atrLengthResult, double portfolioValueResult) {
    
37.       double atr = atrArrayResult[atrLengthResult.value-1];
    
38.       double unit = Math.floor(portfolioValueResult * .01 / atr);
    
39.       double[] atrAndUnit = new double[2];
    
40.       atrAndUnit[0] = atr;
    
41.       atrAndUnit[1] = unit;
    
42.       return atrAndUnit;
    
43.   }
    
44.   //计算止损线价位
    
45.   public double getStopPrice(double firstOpenPriceResult, int units_hold_result, double atrResult) {
    
46.       double stopPrice =  firstOpenPriceResult - 2*atrResult + (units_hold_result-1)*0.5*atrResult;
    
47.       return stopPrice;
    
48.   }
    
49.   
    
50.   
    
51. 
    
52.   @Override
    
53.   public void init(IHInformer informer, IHInitializers initializers) {
    
54.    
    
55.     talibCore = new Core();
    
56.    
    
57.    
    
58.     int openObserveTime = 55;
    
59.     int closeObserveTime = 20;
    
60.     int atrTime = 20;
    
61.     MInteger atrBegin = new MInteger();
    
62.     MInteger atrLength = new MInteger();
    
63. 
    
64.    
    
65.     String stockId = "CSI300.INDX";
    
66.     initializers.instruments((universe) -> universe.add(stockId));
    
67.    
    
68.    
    
69.     initializers.events().statistics((stats, info, trans) -> {
    
70. 
    
71.         //获取组合总价值，包含市场价值与剩余资金
    
72.         double portfolioValue = info.portfolio().getPortfolioValue();
    
73.         
    
74.         
    
75.         double[] highPrice = stats.get(stockId).history(openObserveTime+1, HPeriod.Day).getHighPrice();
    
76.         double[] lowPriceForAtr = stats.get(stockId).history(openObserveTime+1, HPeriod.Day).getLowPrice();
    
77.         double[] lowPriceForExtremem = stats.get(stockId).history(closeObserveTime+1, HPeriod.Day).getLowPrice();
    
78.         double[] closePrice = stats.get(stockId).history(openObserveTime+2, HPeriod.Day).getClosingPrice();
    
79.         
    
80.         double closePriceForAtr[] = new double[closePrice.length-1];
    
81.         for (int i = 0; i < closePrice.length-1; i++) {
    
82.             closePriceForAtr[i] = closePrice[i];
    
83.         }
    
84.         
    
85.       
    
86.         double[] atrArray = new double[openObserveTime];
    
87.         //Talib计算N即ATR
    
88.         RetCode retCode = talibCore.atr(0, openObserveTime-1, highPrice, lowPriceForAtr, closePriceForAtr, atrTime, atrBegin, atrLength, atrArray);
    
89.         
    
90.         
    
91.         double max = getExtremem(highPrice, lowPriceForExtremem)[0];
    
92.         double min = getExtremem(highPrice, lowPriceForExtremem)[1];
    
93.         
    
94.         
    
95.         double atr = atrArray[atrLength.value-1];
    
96.         
    
97.         informer.info(lowPriceForExtremem[lowPriceForExtremem.length - 1]);
    
98.         informer.info("#######");
    
99.         informer.info(max);
    
100.         informer.info(min);
     
101.         informer.info(atr);
     
102.         informer.info("#######");
     
103.         
     
104.         if (tradingSignal != "start") {
     
105.             if (units_hold != 0) {
     
106.             max_add += 0.5 * getAtrAndUnit(atrArray, atrLength, portfolioValue)[0];
     
107.             }
     
108.         } else {
     
109.             max_add = stats.get(stockId).getLastPrice();
     
110.         }
     
111.         
     
112.         informer.info(units_hold);
     
113.         
     
114.         double curPosition = info.position(stockId).getNonClosedTradeQuantity();
     
115.         double availableCash = info.portfolio().getAvailableCash();
     
116.         double marketValue = info.portfolio().getMarketValue();
     
117.         
     
118.         
     
119.         if (curPosition > 0 & stats.get(stockId).getLastPrice() < getStopPrice(firstOpenPrice, units_hold, atr)) {
     
120.             tradingSignal = "stop";
     
121.         } else {
     
122.             if (curPosition > 0 & stats.get(stockId).getLastPrice() < min) {
     
123.                 tradingSignal = "exit";
     
124.             } else {
     
125.                 if (stats.get(stockId).getLastPrice() > max_add & units_hold != 0 & units_hold < units_hold_max & availableCash > stats.get(stockId).getLastPrice()*unit) {
     
126.                     tradingSignal = "entry_add";
     
127.                 } else {
     
128.                     if (stats.get(stockId).getLastPrice() > max & units_hold == 0) {
     
129.                         max_add = stats.get(stockId).getLastPrice();
     
130.                         tradingSignal = "entry";
     
131.                     }
     
132.                 }
     
133.             }
     
134.         }
     
135.         
     
136.         //informer.info(tradingSignal);
     
137.         
     
138.         atr = getAtrAndUnit(atrArray, atrLength, portfolioValue)[0];
     
139.         if (tradedayNum % 5 == 0) {
     
140.             unit = getAtrAndUnit(atrArray, atrLength, portfolioValue)[1];
     
141.         }
     
142.         tradedayNum += 1;
     
143.         
     
144.         double quantity = unit;
     
145.         
     
146.         
     
147.         if (tradingSignal != preTradingSignal | (units_hold < units_hold_max & units_hold > 1) | tradingSignal == "stop") {
     
148.             
     
149.             
     
150.             if (tradingSignal == "entry") {
     
151.                 quantity = unit;
     
152.                 if (availableCash > stats.get(stockId).getLastPrice()*quantity) {
     
153.                     trans.buy(stockId).shares(quantity).commit();
     
154.                     firstOpenPrice = stats.get(stockId).getLastPrice();
     
155.                     units_hold = 1;
     
156.                     informer.info("entrybuy" + quantity);
     
157.                 }
     
158.             }
     
159.             if (tradingSignal == "entry_add") {
     
160.                 quantity = unit;
     
161.                 trans.buy(stockId).shares(quantity).commit();
     
162.                 units_hold += 1;
     
163.                 informer.info("entry_addbuy" + quantity);
     
164.             }
     
165.             
     
166.             
     
167.             if (tradingSignal == "stop") {
     
168.                 if (/*curPosition marketValue*/ units_hold > 0) {
     
169.                     trans.sell(stockId).shares(quantity).commit();
     
170.                     units_hold -= 1;
     
171.                     informer.info("stop" + quantity);
     
172.                 }
     
173.             }
     
174.             if (tradingSignal == "exit") {
     
175.                 if (curPosition > 0) {
     
176.                     trans.sell(stockId).shares(curPosition).commit();
     
177.                     units_hold = 0;
     
178.                     informer.info("exitsell" + curPosition);
     
179.                 }
     
180.             }
     
181.             
     
182.         }
     
183.         
     
184.         preTradingSignal = tradingSignal;
     
185.    
     
186.     });
     
187.       
     
188.   }
     
189. }

复制代码

turtle_python

1. import numpy as np
   
2. import talib
   
3. import math
   
4. 
   
5. def getExtremem(arrayHighPriceResult, arrayLowPriceResult):
   
6.     np_arrayHighPriceResult = np.array(arrayHighPriceResult[:-1])
   
7.     np_arrayLowPriceResult = np.array(arrayLowPriceResult[:-1])
   
8.     maxResult = np_arrayHighPriceResult.max()
   
9.     minResult = np_arrayLowPriceResult.min()
   
10.     return [maxResult, minResult]
    
11.    
    
12. def getAtrAndUnit(atrArrayResult, atrLengthResult, portfolioValueResult):
    
13.     atr = atrArrayResult[atrLengthResult-1]
    
14.     unit = math.floor(portfolioValueResult * .01 / atr)
    
15.     return [atr, unit]
    
16.    
    
17. def getStopPrice(firstOpenPriceResult, units_hold_result, atrResult):
    
18.     stopPrice =  firstOpenPriceResult - 2*atrResult + (units_hold_result-1)*0.5*atrResult
    
19.     return stopPrice
    
20. 
    
21. 
    
22. def init(context):
    
23.     context.tradedayNum = 0
    
24.     context.unit = 0
    
25.     context.atr = 0
    
26.     context.tradingSignal = 'start'
    
27.     context.preTradingSignal = ''
    
28.     context.units_hold_max = 4
    
29.     context.units_hold = 0
    
30.     context.quantity = 0
    
31.     context.max_add = 0
    
32.     context.firstOpenPrice = 0
    
33.     context.s = 'CSI300.INDX'
    
34.     update_universe([context.s])
    
35.     context.openObserveTime = 55;
    
36.     context.closeObserveTime = 20;
    
37.     context.atrTime = 20;
    
38. 
    
39. def handle_bar(context, bar_dict):
    
40.     portfolioValue = context.portfolio.portfolio_value
    
41.     highPrice = history(context.openObserveTime+1, '1d', 'high')[context.s]
    
42.     lowPriceForAtr = history(context.openObserveTime+1, '1d', 'low')[context.s]
    
43.     lowPriceForExtremem = history(context.closeObserveTime+1, '1d', 'low')[context.s]
    
44.     closePrice = history(context.openObserveTime+2, '1d', 'close')[context.s]
    
45.     closePriceForAtr = closePrice[:-1]
    
46.    
    
47.     atrArray = talib.ATR(highPrice.values, lowPriceForAtr.values, closePriceForAtr.values, timeperiod=context.atrTime)
    
48.    
    
49.     maxx = getExtremem(highPrice.values, lowPriceForExtremem.values)[0]
    
50.     minn = getExtremem(highPrice.values, lowPriceForExtremem.values)[1]
    
51.     atr = atrArray[-2]
    
52.    
    
53. 
    
54.     if (context.tradingSignal != 'start'):
    
55.         if (context.units_hold != 0):
    
56.             context.max_add += 0.5 * getAtrAndUnit(atrArray, atrArray.size, portfolioValue)[0]
    
57.     else:
    
58.         context.max_add = bar_dict[context.s].last
    
59.         
    
60.    
    
61.     curPosition = context.portfolio.positions[context.s].quantity
    
62.     availableCash = context.portfolio.cash
    
63.     marketValue = context.portfolio.market_value
    
64.    
    
65.    
    
66.     if (curPosition > 0 and bar_dict[context.s].last < minn):
    
67.         context.tradingSignal = 'exit'
    
68.     else:
    
69.         if (curPosition > 0 and bar_dict[context.s].last < getStopPrice(context.firstOpenPrice, context.units_hold, atr)):
    
70.             context.tradingSignal = 'stop'
    
71.         else:
    
72.             if (bar_dict[context.s].last > context.max_add and context.units_hold != 0 and context.units_hold < context.units_hold_max and availableCash > bar_dict[context.s].last*context.unit):
    
73.                 context.tradingSignal = 'entry_add'
    
74.             else:
    
75.                 if (bar_dict[context.s].last > maxx and context.units_hold == 0):
    
76.                     context.max_add = bar_dict[context.s].last
    
77.                     context.tradingSignal = 'entry'
    
78.                     
    
79.                
    
80.     atr = getAtrAndUnit(atrArray, atrArray.size, portfolioValue)[0]
    
81.     if context.tradedayNum % 5 == 0:
    
82.         context.unit = getAtrAndUnit(atrArray, atrArray.size, portfolioValue)[1]
    
83.     context.tradedayNum += 1
    
84.     context.quantity = context.unit
    
85.    
    
86.    
    
87.    
    
88.     if (context.tradingSignal != context.preTradingSignal or (context.units_hold < context.units_hold_max and context.units_hold > 1) or context.tradingSignal == 'stop'):
    
89.         
    
90.         if context.tradingSignal == 'entry':
    
91.             context.quantity = context.unit
    
92.             if availableCash > bar_dict[context.s].last*context.quantity:
    
93.                 order_shares(context.s, context.quantity)
    
94.                 context.firstOpenPrice = bar_dict[context.s].last
    
95.                 context.units_hold = 1
    
96.                
    
97.                
    
98.         if context.tradingSignal == 'entry_add':
    
99.             context.quantity = context.unit
    
100.             order_shares(context.s, context.quantity)
     
101.             context.units_hold += 1
     
102.             
     
103.             
     
104.         if context.tradingSignal == 'stop':
     
105.             if (context.units_hold > 0):
     
106.                 order_shares(context.s, -context.quantity)
     
107.                 context.units_hold -= 1
     
108.                
     
109.                
     
110.         if context.tradingSignal == 'exit':
     
111.             if curPosition > 0:
     
112.                 order_shares(context.s, -curPosition)
     
113.                 context.units_hold = 0
     
114. 
     
115.     context.preTradingSignal = context.tradingSignal

复制代码

下载 学习 谢谢大大

谢谢楼主的无私奉献