[Python源码] Hans123日内策略[Python源码]

1.策略介绍

作为外汇市场上广为流行的一种突破交易策略，HANS123以其简洁的开盘后N根K线的高低点突破，作为交易信号触发的评判标准。这也是一种入场较早的交易模式，配合适当过滤技术，或可提高其胜算。
过滤原理：这个过滤是为了让市场消化品种隔夜的各种信息，当有些突发信息公布，市场分歧很大的时候，开盘会呈现方向不明、宽幅震荡的情况，此时，对任何突破策略都会是灾难，所以忽略这段时间。

策略原理：

日内交易策略，收盘平仓；
HANS123在开盘30分钟后准备入场；
上轨＝开盘后30分钟高点；
下轨＝开盘后30分钟低点；
当价格突破上轨，买入开仓；
当价格跌穿下轨，卖出开仓。

2.策略代码

2.1配置文件【HANS123.ini】（提示ini配置文件，需要保存成UTF8格式）

1. [strategy]
   
2. td_addr=localhost:8001
   
3. username=
   
4. password=
   
5. strategy_id=
   
6. mode=4
   
7. ;订阅代码注意及时更新
   
8. subscribe_symbols=CFFEX.IF1707.tick,CFFEX.IF1707.bar.60
   
9. 
   
10. [backtest]
    
11. start_time=2017-6-01 09:00:00
    
12. end_time=2017-7-16 15:15:00
    
13. initial_cash=10000000
    
14. transaction_ratio=1
    
15. commission_ratio=0
    
16. slippage_ratio=0
    
17. 
    
18. [para]
    
19. trade_symbol=CFFEX.IF1707
    
20. open_time=09:15:00
    
21. hans_time=09:45:00
    
22. ex_time=15:10:00
    
23. limit_times=3

复制代码

2.2策略文件【HANS123.py】

1. # encoding: utf-8
   
2. from gmsdk.api import StrategyBase
   
3. from gmsdk import md
   
4. from gmsdk.enums import *
   
5. import arrow
   
6. import time
   
7. 
   
8. # 每次开仓量
   
9. OPEN_VOL = 5
   
10. 
    
11. # 最大开仓次数
    
12. MAX_TRADING_TIMES = 50
    
13. 
    
14. 
    
15. class Hans123(StrategyBase):
    
16.     def __init__(self, *args, **kwargs):
    
17.         super(Hans123, self).__init__(*args, **kwargs)
    
18. 
    
19.         # 是否已获取当天时间标识
    
20.         self.time_flag = False
    
21. 
    
22.         # 是否已获取当天上、下轨数据
    
23.         self.data_flag = False
    
24. 
    
25.         # 持仓量
    
26.         self.long_holding = 0;
    
27.         self.short_holding = 0;
    
28. 
    
29.         # 当天交易次数
    
30.         self.trading_times = 0;
    
31. 
    
32.         self.__get_param()
    
33. 
    
34.     def __get_param(self):
    
35.         '''
    
36.         获取配置参数
    
37.         '''
    
38.         # 交易证券代码
    
39.         self.trade_symbol = self.config.get('para', 'trade_symbol')
    
40.         pos = self.trade_symbol.find('.')
    
41.         self.exchange = self.trade_symbol[:pos]
    
42.         self.sec_id = self.trade_symbol[pos + 1:]
    
43. 
    
44.         # 开盘时间
    
45.         self.open_time = self.config.get('para', 'open_time')
    
46. 
    
47.         # hans时间
    
48.         self.hans_time = self.config.get('para', 'hans_time')
    
49. 
    
50.         # 强制平仓时间
    
51.         self.ex_time = self.config.get('para', 'ex_time')
    
52. 
    
53.     def __get_time(self, cur_utc):
    
54.         '''
    
55.         获取当天的重要时间参数
    
56.         '''
    
57.         utc = arrow.get(cur_utc).replace(tzinfo='local')
    
58.         cur_date = utc.format('YYYY-MM-DD')
    
59.         FMT = '%s %s'
    
60.         self.today_open_time = FMT % (cur_date, self.open_time)
    
61.         print('today open time: %s' % self.today_open_time)
    
62. 
    
63.         self.today_hans_time = FMT % (cur_date, self.hans_time)
    
64.         print('today hans time: %s' % self.today_hans_time)
    
65. 
    
66.         today_ex_time = FMT % (cur_date, self.ex_time)
    
67.         print('today exit time:%s' % today_ex_time)
    
68. 
    
69.         self.ex_time_utc = arrow.get(today_ex_time).replace(tzinfo='local').timestamp
    
70.         self.hans_time_utc = arrow.get(self.today_hans_time).replace(tzinfo='local').timestamp
    
71. 
    
72.     def __init_band_data(self, bar_type):
    
73.         '''
    
74.         获取上、下轨数据
    
75.         '''
    
76.         bars = self.get_bars(self.trade_symbol, bar_type, self.today_open_time, self.today_hans_time)
    
77.         close_list = [bar.close for bar in bars]
    
78. 
    
79.         # 上轨
    
80.         self.upr_band = max(close_list)
    
81.         print('upper band:%s' % self.upr_band)
    
82. 
    
83.         # 下轨
    
84.         self.dwn_band = min(close_list)
    
85.         print('down band: %s' % self.dwn_band)
    
86. 
    
87.     def on_tick(self, tick):
    
88.         '''
    
89.         tick行情事件
    
90.         '''
    
91.         # 获取最新价
    
92.         self.last_price = tick.last_price
    
93. 
    
94.     def on_bar(self, bar):
    
95.         '''
    
96.         bar周期数据事件
    
97.         '''
    
98.         # 获取当天的时间参数
    
99.         if self.time_flag is False:
    
100.             self.__get_time(bar.utc_time)
     
101.             self.time_flag = True
     
102. 
     
103.         # 计算上、下轨
     
104.         if bar.utc_time < self.ex_time_utc and bar.utc_time > self.hans_time_utc:
     
105.             if self.time_flag is True and self.data_flag is False:
     
106.                 self.__init_band_data(bar.bar_type)
     
107.                 self.data_flag = True
     
108. 
     
109.         # 休市前强平当天仓位
     
110.         if bar.utc_time > self.ex_time_utc:
     
111.             if self.long_holding > 0:
     
112.                 self.close_long(self.exchange, self.sec_id, 0, self.long_holding)
     
113.                 print('exit time close long: %s, vol: %s' % (self.trade_symbol, self.long_holding))
     
114.                 self.long_holding = 0
     
115. 
     
116.             elif self.short_holding > 0:
     
117.                 self.close_short(self.exchange, self.sec_id, 0, self.short_holding)
     
118.                 print('exit time close long: %s, vol: %s' % (self.trade_symbol, self.short_holding))
     
119.                 self.short_holding = 0
     
120.             return
     
121. 
     
122.         if self.trading_times > MAX_TRADING_TIMES:
     
123.             print('trading times more than max trading times, stop trading')
     
124.             return
     
125. 
     
126.         # 交易时间段
     
127.         if bar.utc_time > self.hans_time_utc and bar.utc_time < self.ex_time_utc:
     
128.             if bar.close > self.upr_band:
     
129.                 if self.short_holding > 0:
     
130.                     # 有空仓，先平空仓
     
131.                     self.close_short(self.exchange, self.sec_id, 0, self.short_holding)
     
132.                     print('close short: %s, vol:%s' % (self.trade_symbol, self.short_holding))
     
133.                     self.short_holding = 0
     
134. 
     
135.                 # 开多仓
     
136.                 self.open_long(self.exchange, self.sec_id, 0, OPEN_VOL)
     
137.                 print('open long: %s, vol:%s' % (self.trade_symbol, OPEN_VOL))
     
138.                 self.long_holding += OPEN_VOL
     
139. 
     
140.                 # 开仓次数+1
     
141.                 self.trading_times += 1
     
142.             elif bar.close < self.dwn_band:
     
143.                 if self.long_holding > 0:
     
144.                     # 有多仓，先平多仓
     
145.                     self.close_long(self.exchange, self.sec_id, 0, self.long_holding)
     
146.                     print('close long: %s, vol:%s' % (self.trade_symbol, self.long_holding))
     
147.                     self.long_holding = 0
     
148. 
     
149.                 # 开空仓
     
150.                 self.open_short(self.exchange, self.sec_id, 0, OPEN_VOL)
     
151.                 print('open short: %s, vol:%s' % (self.trade_symbol, OPEN_VOL))
     
152.                 self.short_holding += OPEN_VOL
     
153. 
     
154.                 # 开仓次数+1
     
155.                 self.trading_times += 1
     
156. 
     
157. if __name__ == '__main__':
     
158.     hans123 = Hans123(config_file='Hans123.ini')
     
159.     ret = hans123.run()
     
160. print(hans123.get_strerror(ret))

复制代码

3.回测结果




4.代码涉及的函数   
   4.1Python相关函数

	功能	函数原型	参数		返回值
			参数名	含义
sys	提供了一系列有关Python运行环境的变量和函数。
			sys.argv[0]	当前程序名
sys.argv	获取当前正在执行的命令行参数的参数列表(list)。	sys.argv	sys.argv[1]	第一个参数
			sys.argv[2]	第二个参数
arrow	标准的时间日期库。
time	返回当前时间的时间戳	time.time()			返回当前时间的时间戳
len	返回对象（字符、列表、元组等）长度或项目个数。	len(s)	s	对象	返回对象长度。
append	用于在列表末尾添加新的对象。	list.append(obj)	obj	添加到列表末尾的对象。	该方法无返回值，但是会修改原来的列表。

   4.2掘金接口函数

	功能	函数原型	参数			返回值
			参数名	类型	说明
on_bar	响应Bar事件，收到Bar数据后本函数被调用。	on_bar(bar)	bar	bar	bar数据	无
open_long	异步开多仓，以参数指定的symbol、价和量下单。如果价格为0，为市价单，否则为限价单。策略类和交易服务类都提供该接口	open_long(exchange, sec_id, price, volume)	exchange	string	交易所代码, 如上交所SHSE	委托下单生成的Order对象
			sec_id	string	证券代码,如浦发银行600000
			price	float	委托价，如果price=0,为市价单，否则为限价单
			volume	float	委托量
close_long	异步平多仓接口，以参数指定的exchange, 证券代码sec_id, 价和量下单。如果价格为0，为市价单，否则为限价单。策略类和交易服务类都提供该接口。	close_long(exchange, sec_id, price, volume)	exchange	string	交易所代码, 如上交所SHSE	委托下单生成的Order对象
			sec_id	string	证券代码,如浦发银行600000
			price	float	委托价，如果price=0,为市价单，否则为限价单
			volume	float	平仓量
open_short	异步开空仓，以参数指定的symbol、价和量下单。如果价格为0，为市价单，否则为限价单。策略类和交易服务类都提供该接口	open_short(exchange, sec_id, price, volume)	exchange	string	交易所代码, 如上交所SHSE	委托下单生成的Order对象
			sec_id	string	证券代码,如浦发银行600000
			price	float	委托价，如果price=0,为市价单，否则为限价单
			volume	float	委托量
close_short	异步平空仓接口，以参数指定的exchange, 证券代码sec_id, 价和量下单。如果价格为0，为市价单，否则为限价单。策略类和交易服务类都提供该接口。	close_long(exchange, sec_id, price, volume)	exchange	string	交易所代码, 如上交所SHSE	委托下单生成的Order对象
			sec_id	string	证券代码,如浦发银行600000
			price	float	委托价，如果price=0,为市价单，否则为限价单
			volume	float	平仓量

请教下版主：这个Hans123日内策略[Python源码]怎么改成MC代码？？？