【MultiCharts(MC)程序化(量化)网上培训学习系列】第213节:策略专辑【strategy-model】系列之四周规则进场写法【2】及注意事项
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程式码部分:strastrategy - fourweeks
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说明:
1、四周规则对于周期一直没有一个定论,有人认为应该以四周即一个月30天周期来定,有些人则认为按一个月只有22个交易日,所以周期应该定为22个,也有人认为应该与20天突破结合起来。
2、 今天我写的这个策略就绕过这些争论,直接在数据2中调用副图的周线图中的四周数据来做规则,既然名字叫四周规则了,我就调四周。其它的我就不过问了。
3、一个策略写起来才会有很多的方面要处理。所以今天的这个策略版本特别多。
4、type1 和type2的区别是在于交易过程中有没有反手这一说。也就是判断持仓方面,type1需要平仓后持仓为0 了然后再考虑进场。而type2 则是只要条件达到了而之前没有同方向的持仓就进场。这里有一个极端的例子就是反手的问题。比方说现在是持有多单。然后价格跌破下轨bot[1] 按type1的做法是先平仓,然后再开仓。type2的做法是直接反手,即平仓和开仓同时进行。不过因为MC惯例就是先平再开,所以这个倒问题不大,在信号上面往往看不出来。 我感觉是效果差不多的。不过写法确实是不一样的。
5、type3和type4与上面在日线级别上面是一致的,主要分歧在于小于日线的周期上面。因为副图调四周规则,所以主图理论上任何一个周期都是可以的。但是type1和type2在分时和小于日线的周期上面会出现出场后立马又进场,然后立马又打止损的情况,下楼我会贴一个图看一下。问题就是出在上下轨是用副图判断的,出场是主图判断的。当在小周期主图上面时就会出现某时价格周线上面突破状态,但是小周期上面连续下跌状态,。当出场以小周期的主图价格一定的低点或atr出场后,判断发现持仓为0了就会立马再做多。然后再止损,然后再做多。。。。一直循环下去。 这里我解决方案就是进场的时候除了判断持仓外,我又加了一个判断条件就是上一bar在两轨之间,下一bar在两轨之外,这就会减少这种无效的进场了。
6、type5和type6与上面的区别就是突破两轨后下一个交易日进场,而出场可以在当根bar上面。
7、大家会发现所有的这些不同都是出在细节处理上面。程序化就是锻炼细节把控的。耐心一些才能有所成。 |
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当主图在小周期上面时若是用type1 和type2会出现的信号重复的问题,就是刚一出场立马又进场了,我用type3 4 5 6 来解决了。 |
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