R-Breaker交易系统模型原理说明及示意图

R-Breaker是一种短线交易策略，它结合了趋势和反转两种交易方式。

交易系统的基本原理如下：
1. 根据前一个交易日的收盘价、最高价和最低价数据通过一定方式计算出六个价位，从大到小依次为：突破买入价、观察卖出价、反转
卖出价、反转买入价、观察买入价、突破卖出价。
以此来形成当前交易日盘中交易的触发条件。这里，通过对计算方式的调整，可以调节六个价格间的距离，进一步改变触发条件。

2. 追踪盘中价格走势，实时判断触发条件。具体条件如下：
当日内最高价超过观察卖出价后，盘中价格出现回落，且进一步跌破反转卖出价构成的支撑线时，采取反转策略，即在该点位（反手、开仓）做空；
当日内最低价低于观察买入价后，盘中价格出现反弹，且进一步超过反转买入价构成的阻力线时，采取反转策略，即在该点位（反手、开仓）做多；
 在空仓的情况下，如果盘中价格超过突破买入价，则采取趋势策略，即在该点位开仓做多；
 在空仓的情况下，如果盘中价格跌破突破卖出价，则采取趋势策略，即在该点位开仓做空。

3. 设定止损条件。当亏损达到设定值后，平仓。
4. 设定过滤条件。当前一个交易日波幅过小，该交易日不进行交易。
5. 在每日收盘前，对所持合约进行平仓。
6. 可使用1分钟、5分钟或10分钟等高频数据进行判断。

TS源码：

1. {R-Breaker}
   
2. {***********SystemSetup*******************
   
3. Trading between 9:15 and 14:29 ChicagoTime only
   
4. MMStop $1000
   
5. Close End of Day
   
6. 10 min Time Frame
   
7. ******************************************}
   
8. 
   
9. input:notbef(715),notaft(1229);
   
10. var:{input:}f1(.35),f2(0.07),f3(.25),reverse(2.00),
    
11. rangemin(1.15),xdiv(3);
    
12. var:ssetup(0),bsetup(0),senter(0),benter(0),bbreak(0),sbreak(0),
    
13. ltoday(0),hitoday(9999),startnow(0),div(0),
    
14. rfilter(false);
    
15. 
    
16. if currentbar=1 then startnow=0;
    
17. div=maxlist(xdiv,1);
    
18. if d>d[1] then begin
    
19. startnow=startnow+1;
    
20. ssetup=hitoday[1]+f1*(c[1]-ltoday[1]);
    
21. senter=((1+f2)/2)*(hitoday[1]+c[1])-(f2)*ltoday[1];
    
22. benter=((1+f2)/2)*(ltoday[1]+c[1])-(f2)*hitoday[1];
    
23. bsetup=ltoday[1]-f1*(hitoday[1]-c[1]);
    
24. bbreak=ssetup+f3*(ssetup-bsetup){(1.3625*hitoday[1]+.45*c[1])-.8125*ltoday[1]};
    
25. sbreak=bsetup-f3*(ssetup-bsetup){(1.3625*ltoday[1]+.45*c[1])-.8125*hitoday[1]};
    
26. hitoday=h;
    
27. ltoday=l;
    
28. rfilter=hitoday[1]-ltoday[1]>=rangemin;
    
29. end;
    
30. if h>hitoday then hitoday=h;
    
31. if l
    
32. if t>=notbef and t=2 and rfilter and
    
33. date>entrydate(1) then begin
    
34. if hitoday>=ssetup and marketposition>-1 then
    
35. SELL("Rlev SE") senter+(hitoday-ssetup)/div stop;
    
36. if ltoday<=bsetup and marketposition<1 then
    
37. BUY("Rlev LE") benter-(bsetup-ltoday)/div stop;
    
38. if marketposition=-1 then
    
39. BUY("RbUP LE") entryprice+reverse stop;
    
40. if marketposition=1 then
    
41. SELL("RbDN SE") entryprice-reverse stop;
    
42. if marketposition=0 then
    
43. BUY("Break LE") bbreak stop;
    
44. if marketposition=0 then
    
45. SELL("Break SE") sbreak stop;
    
46. end;
    
47. if t>=notaft and t<>sess1endtime then begin
    
48. if marketposition=-1 then
    
49. EXITSHORT("RbUP SX") entryprice+reverse stop;
    
50. if marketposition=1 then
    
51. EXITLONG("RbDN LX") entryprice-reverse stop;
    
52. EXITSHORT("Late SX") h+.05 stop;
    
53. EXITLONG("Late LX") l-.05 stop;
    
54. END;

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中轨上顶部区间：ssetup：=昨日最高+0.35*（昨天收盘-昨天最低）；
中轨上区间：senter+(昨最高-中轨上顶部区间)/3 // senter：=（（1+0.07)/2*(昨最高+昨最低）-0.07*昨天最低；
中轨下区间：benter-(中轨下顶部区间-昨最低)/3 // benter：=（（1+0.07)/2*(昨最高+昨最低）-0.07*昨天最高；
中轨下顶部区间：bsetup:=昨最低-0.35*（昨最高-昨收盘）；
上轨：bbreak：=（ssetup+0.25*(ssetup-bsetup);
下轨：sbreak：=bsetup-0.25*(ssetup-bsetup);
当价格直接突破上轨，开多。 否则， 当今日最高价大于中轨上区间，并且小于上轨运行，价格如果下穿中轨上区间后，开空。
当价格直接突破下轨，开空。 否则， 当今日最低价小于中轨下区间，并且大于下轨运行，价格如果上穿中轨下区间后，开多。

R-Breaker金字塔上源码:

1. runmode:0;
   
2. input:notbef(090000);
   
3. input:notaft(145500);
   
4. input:f1(0.35);
   
5. input:f2(0.07);
   
6. input:f3(0.25);
   
7. input:myreverse(1);
   
8. input:rangemin(0.2);
   
9. input:xdiv(3);
   
10. variable:ssetup=0;
    
11. variable:bsetup=0;
    
12. variable:senter=0;
    
13. variable:benter=0;
    
14. variable:bbreak=0;
    
15. variable:sbreak=0;
    
16. variable:ltoday=0;
    
17. variable:hitoday=999999;
    
18. variable:startnow=0;
    
19. variable:div=0;
    
20. variable:rfilter=false;
    
21. i_reverse:=myreverse*(callstock(stklabel,vtopen,6,0)/100);
    
22. i_rangemin:=rangemin*(callstock(stklabel,vtopen,6,0)/100);
    
23. if barpos=1 then begin
    
24. startnow:=0;
    
25. div:=max(xdiv,1);
    
26. end
    
27. hh:=ref(hitoday,1);
    
28. cc:=ref(close,1);
    
29. ll:=ref(ltoday,1);
    
30. if date>ref(date,1) then begin
    
31. startnow:=startnow+1;
    
32. 
    
33. ssetup:=hh+f1*(cc-ll);
    
34. senter:=((1+f2)/2)*(hh+cc)-f2*ll;
    
35. benter:=((1+f2)/2)*(ll+cc)-f2*hh;
    
36. bsetup:=ll-f1*(hh-cc);
    
37. bbreak:=ssetup+f3*(ssetup-bsetup);
    
38. sbreak:=bsetup-f3*(ssetup-bsetup);
    
39. 
    
40. hitoday:=high;
    
41. ltoday:=low;
    
42. 
    
43. rfilter:=hh-cc>=rangemin;
    
44. end
    
45. if high>hitoday then hitoday:=high;
    
46. if low<ltoday then ltoday:=low;
    
47. if time>=notbef and time<notaft and startnow>=2 and rfilter then begin
    
48. if hitoday>=ssetup and holding>=0 then begin
    
49. if low<=senter+(hitoday-ssetup)/div then begin
    
50. sell(1,holding,limitr,senter+(hitoday-ssetup)/div);
    
51. sellshort(1,1,limitr,senter+(hitoday-ssetup)/div);
    
52. end
    
53. end
    
54. 
    
55. if ltoday<=bsetup and holding<=0 then begin
    
56. if high>=benter-(bsetup-ltoday)/div then begin
    
57. if high>=benter-(bsetup-ltoday)/div then begin
    
58. sellshort(1,holding,limitr,benter-(bsetup-ltoday)/div);
    
59. buy(1,1,limitr,benter-(bsetup-ltoday)/div);
    
60. end
    
61. end
    
62. end
    
63. 
    
64. if holding<0 then begin
    
65. if high-enterprice>=i_reverse then
    
66. sellshort(1,enterprice+i_reverse);
    
67. end
    
68. 
    
69. if holding>0 then begin
    
70. if enterprice-low>=i_reverse then
    
71. sell(1,enterprice-i_reverse);
    
72. end
    
73. 
    
74. if holding=0 then begin
    
75. if high>=bbreak then
    
76. buy(1,bbreak);
    
77. end
    
78. 
    
79. if holding=0 then begin
    
80. if low<=sbreak then
    
81. sellshort(1,sbreak);
    
82. end
    
83. end
    
84. if time>=notaft then begin
    
85. if holding<0 then
    
86. sellshort(1,holding,limitr,open);
    
87. 
    
88. if holding>0 then
    
89. sell(1,holding,limitr,open);
    
90. end
    
91. 盈亏:asset-500000,noaxis,coloryellow,linethick2;

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