龙听期货论坛 » 量化策略·公式·源码库 » 期货软件TB系统源代码解读系列64-均线和形态的高低点突破

龙听 发表于 2020-12-5 11:54

期货软件TB系统源代码解读系列64-均线和形态的高低点突破

策略说明:

本策略是基于均线和K线形态的高低点突破系统

系统要素:

1. 根据价格与快速均线和慢速均线的关系来判断大的趋势，价格在上为多头趋势，在下为空头趋势

2. 根据2根K线收盘位置构成的形态来判断小趋势，第一根收盘靠近低点第二根收盘靠近高点为上涨趋势，否则为下跌趋势

3. 最近2根K线的高低点形成的通道

入场条件:

1. 大趋势为多头趋势，且K线形态也为多头趋势时，突破通道高点做多

2. 大趋势为空头趋势，且K线形态也为空头趋势时，突破通道低点做空

出场条件:

1. 开多以开仓BAR的最近N根BAR的低点作为止损价

开空以开仓BAR的最近N根BAR的高点作为止损价

2. 盈利超过止损额的一定倍数止盈

这程序化系统大周期的的结果很差，5min的测试相对好点，下面是做多代码及解读如下：

**** Hidden Message *****

龙听 发表于 2020-12-5 11:54

[attach]25926[/attach]

龙听 发表于 2020-12-5 11:55

做空代码及结果如下：[code]Params

Numeric FastLength(8);

Numeric SlowLength(40);

Numeric RiskLength(2);

Numeric ProfitFactor(2);

Vars

NumericSeries MA_Fast;

NumericSeries MA_Slow;

Numeric Range;

BoolSeries Condition1;

BoolSeries Condition2;

NumericSeries HH;

NumericSeries LL;

NumericSeries ShortRisk;

Begin

If(!CallAuctionFilter()) Return;

MA_Fast = Average(Close,FastLength);

MA_Slow = Average(Close,SlowLength);

PlotNumeric("Ma_Fast",MA_Fast);

PlotNumeric("Ma_Slow",MA_Slow);

Range = High - Low;

Condition1 = Close >= High - 0.25 * Range;

Condition2 = Close <= Low + 0.25 * Range;

LL = Lowest(Low,2);

HH = Highest(High,RiskLength);

If(MarketPosition == 0 And Condition1[2] And Condition2[1] And Close[1] < MA_Fast[1] And Close[1] < MA_Slow[1] And Vol > 0)

{

If(Low <= LL[1] - MinMove * PriceScale)

{

SellShort(0, Min(Open,LL[1] - MinMove * PriceScale));

ShortRisk = HH[1] + MinMove * PriceScale;

}

}

If(MarketPosition == -1 And BarsSinceEntry > 0 And Vol > 0)

{

If(Low <= EntryPrice - ProfitFactor * (ShortRisk - EntryPrice))

{

BuyToCover(0, Min(Open,EntryPrice - ProfitFactor * (ShortRisk - EntryPrice)));

}

Else If(High >= ShortRisk)

{

BuyToCover(0, Max(Open,ShortRisk));

}

}

End

[/code]

龙听 发表于 2020-12-5 11:55

[attach]25927[/attach]

星空 发表于 2020-12-18 07:32

看看

彦南老八 发表于 2024-12-16 15:15

学习TB，前来报道

查看完整版本: 期货软件TB系统源代码解读系列64-均线和形态的高低点突破