《亲手帮你建立交易系统》第3节
今天有空谈谈概率问题:经常说一个交易系统需要概率优势,那么什么是概率优势呢?玩过赌博的朋友都知道赌博的游戏规则中庄家总是会占着一些规则上的便宜,比如摇色子中的鲍子通吃,比如一些牌法中的平点庄家胜出,等等,这些优势就是概率优势,而这些优势往往并不起眼,在与庄家玩牌时在盈亏上表现为有时你赢,有时庄家赢,但是如果你长期跟庄家玩下去就发现你输了,尽管你也有过一些辉煌的战绩,有时甚至大败庄家,但长期结算下来就发现你输了,而庄家从长期看总是赢的,因为每一次的赌局中庄家都拥有概率优势,这里我们排除掉许多出千因素,仅限于讨论亲朋好友或同事间的小赌怡情(劝君莫赌博!赌场多以出千至胜).
那么交易中的优势概率与此相似,也仅仅是那么不太起眼的微弱优势,当然不同交易系统和对市场理解的程度不同,这种优势概率也有很大差异,但可以肯定的是任何系统都不会有非常大的优势,所以我认为不用指望拥有那种期望值很高的系统,那些鼓吹正确率90%以上的方法是不现实的,那些所谓天天收获涨停板的说法也不现实,90%正确率的方法只有一个:改变盈亏比,目标盈利缩小,止损放大,或干脆就不止损,比如盈利2%就跑,亏损就死拿着,这样的方法是不是就感觉总是在盈利呢?但一次失败往往是致命的,所以这种盈利是一种错觉,是一种误导,相反如果止损缩小,目标盈利放大又会是什么结果呢?比如亏损2%就止损,目标盈利无限放大,那么你感觉都在亏钱,但总有一天你会捕捉到一波从1000-6000点那样的大行情,从而赢回以前的止损,当然前提是你的资金管理方法保证你的仓位能够保持一致,但这样也不能保证你的盈利,想盈利就得有概率优势,寻找自已在交易中的概率优势是非常重要的.
OK了,跟朋友们玩牌时想长期赢钱就只做庄家,交易中想长期赢钱就只做那些你熟悉的拥有概率优势的方法.庄家从不怕输钱,就怕你不玩了,因为只要你长期玩,那么他一定赢,庄家非常明确自已的优势地位,而交易中难就难在你的优势并不明确,今天用这种方法收获一个涨停板觉得这方法不错,明天用这方法不幸遇上跌停板,又觉得这方法不行.所以很多人谈心态问题我总不认同,因为只有明确自已的概率优势还能有好心态,那些能够稳定盈利的投资者心态总是很好,盈利了也不激动,亏损了也很淡定,因为他们知道只要股市不关门,他们能够长期玩下去那总能盈利.
日期：2012-05-24 21:35:42
来到投机市场的最终目标就是稳定盈利,在实现稳定盈利之前的一切盈利都是假像,就像赌博中有时赢利有时亏损一样,其最终结局都是亏损.
实现稳定盈利的核心在于掌握概率优势,保持这种概率优势的条件必须有两点:
1一致性交易:如庄家一样每次赌局都有相同的概率优势.
2良好的资金管理:庄家的概率优势无论多大,如果只玩一次,那么胜负难料.我们需要一种资金管理来保证我们能够在这种拥有概率优势的游戏规则中长期玩下去.
所以我对交易系统的构成要素只定了三条,前两条开平仓依据和交易周期是为了寻找概率优势,而安全仓位则是为了保证能够长期玩下去,优化这三个环节,或者说优化交易系统是实现稳定盈利的唯一途径.
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