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龙听 发表于 2020-10-21 06:54

【MultiCharts(MC)程序化（量化）网上培训学习系列】第84节：股指主力合约与指数结合设计进出点策略程式码及回测效果

[attach]24564[/attach]

[size=14.4px]1、效果图；[/size]

[size=14.4px]2、通过[/size][size=14.4px]期货[/size][size=14.4px]论坛推荐新开立期货账号享受特惠政策：[/size][url=http://www.qhlt.cn/thread-25049-1-1.html]http://www.qhlt.cn/thread-25049-1-1.html[/url][size=14.4px]；[/size]

[size=14.4px]3、通过期货论坛开立期货账号并绑定MC享受专属优惠政策：[/size][url=http://www.qhlt.cn/thread-80442-1-1.html]http://www.qhlt.cn/thread-80442-1-1.html[/url][size=14.4px]；[/size]

[size=14.4px]4、代写与求助：[/size][url=http://www.qhlt.cn/forum-109-1.html]http://www.qhlt.cn/forum-109-1.html[/url][size=14.4px]；[/size]

[size=14.4px]5、期货论坛[/size][size=14.4px]策略[/size][size=14.4px]源码[/size][size=14.4px]区：[/size][url=http://www.qhlt.cn/forum-109-1.html]http://www.qhlt.cn/forum-109-1.html[/url][size=14.4px] ；[/size]

[size=14.4px]6、期货论坛官方MC[/size][size=14.4px]量化[/size][size=14.4px]策略群，对视频中策略有想法、建议、优化以结交量化好友，动动手，扫二维码加入微信群，跟一众量化好友切磋吧[/size]

龙听 发表于 2020-10-21 06:55

视频地址：[mp4]http://mp4.qhlt.club/Rec%200084.mp4[/mp4]

龙听 发表于 2020-10-21 06:55

视频中策略程式码部分：
**** Hidden Message *****

龙听 发表于 2020-10-21 06:56

策略在IF2011合约5分钟线图上面运行效果及回测
[attach]24565[/attach]

[attach]24566[/attach]

龙听 发表于 2020-10-21 06:57

策略在IF2011合约1分钟线图上面运行效果及回测
[attach]24567[/attach]


[attach]24568[/attach]

龙听 发表于 2020-10-21 07:02

简评：
这个策略仍然有些不完整，今天白天优化好，也欢迎网友一起优化。

龙听 发表于 2020-10-21 14:21

进行了修正 ，加了下午三点之前5分钟出场
[code]
Input:len(20);

var:mp(0);

mp = marketposition * currentcontracts;

condition1 = Close < Close of data2;

condition2 = Close > Close of data2;

condition3 = Average(close,len) > Average(close,len)[1];

condition4 = Average(close,len) < Average(close,len)[1];

condition51 = Close < entryprice(0);

condition52 = Close > entryprice(0);

if condition1 and condition3 then buy("L_E") next bar at Highest(high,len) stop;

if condition2 and condition4 then sellshort("S_E") next bar at Lowest(low,len) stop;

//time-exit model

if Time>1455 and time <1500 then begin
if mp=-1 then buytocover("short-exit at 14:55")1 shares next bar at market;
if mp= 1 then sell("long-exit at 14:55")1 shares next bar at market;
end;

if Time>2255 and time <2300  then begin
if mp=-1 then buytocover("short-exit at 22:55") 1 shares next bar at market;
if mp= 1 then sell("long-exit at 22:55") 1 shares next bar at market;
end;

[/code]

龙听 发表于 2020-10-21 14:23

在股指2011上面1分钟线图
[attach]24645[/attach]

徐永礼 发表于 2020-10-21 17:59

感谢版主分享

本来周 发表于 2021-3-8 09:17

谢谢分享

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