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龙听 发表于 2020-8-29 07:14

【MultiCharts(MC)程序化（量化）网上培训学习系列】第52节：range breakout trading system 策略及回测绩效

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龙听 发表于 2020-8-29 07:15

视频中策略源码：**** Hidden Message *****
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龙听 发表于 2020-8-29 07:23

视频链接：[mp4]http://mp4.qhlt.club/Rec%200052.mp4[/mp4]

龙听 发表于 2020-8-29 07:25

绩效方面，我选了一个比较理想化的品种，螺纹的指数，所有的条件都是按MC的默认的设置。这样测试的初衷是通过一个品种不同的周期来确定这个策略以哪个周期为最佳。

日线周期情况：

[img]http://p.qhlt.cn/filestores/2020/08/29/455af64b8fe2f9c4cbeff035653eb559.png[/img]

龙听 发表于 2020-8-29 07:25

两小时周期


[img]http://p.qhlt.cn/filestores/2020/08/29/209f55f525ca1a257af877f78c897749.png[/img]

龙听 发表于 2020-8-29 07:25

一小时周期：

[img]http://p.qhlt.cn/filestores/2020/08/29/38838bb1fb5befdfb0757ebb3c8fac14.png[/img]

龙听 发表于 2020-8-29 07:26

15分钟周期：

[img]http://p.qhlt.cn/filestores/2020/08/29/c7d837dff15af8bcc14683bab071740b.png[/img]

龙听 发表于 2020-8-29 07:26

五分钟周期：

[img]http://p.qhlt.cn/filestores/2020/08/29/272e4a7672104c4f55e2a6fbe1f87ffe.png[/img]

龙听 发表于 2020-8-29 07:32

说明，今天的这个策略跟昨天的策略大同小异，整体的盈利模式是一致的，只是在细节上面不同，所以我们看到收益情况多是在5-15周期上面，其它的周期与其它的品种有心的网友可以自己测试一下，看看效果。
这策略里面有一个语句，原版是没有，我为了追求平衡或强迫症吧，加上了，就是这一段：[code]if Close < lowvalue[1] then sell next bar at market;
[/code]
原来的策略是这样的：

**** Hidden Message *****


区别在于原策略对做空做了一个止损的操作，当今天的价格超过昨天的最高价时会在下一个K棒上面止损走人。我多加的就是做多时要是价格跌破昨天的最低价也对多单进行止损处理。看了一下效果，应该是没有止损时最能赚钱，不过回撤的也大，这也算是有得有失吧。

龙听 发表于 2020-8-31 20:41

原理解析：
[img]http://p.qhlt.cn/filestores/2020/08/31/a62913a8bcfdcd417fb385553c1daf8e.jpg[/img]

本来周 发表于 2021-2-20 11:15

谢谢楼主分享

咸鱼 发表于 2021-3-31 22:24

第52节：range breakout trading system 策略及回测绩效

晓东 发表于 2021-5-20 16:19

学习

神奇小子 发表于 2021-9-6 14:08

学习

小小白 发表于 2022-6-21 11:50

好哦

余德福 发表于 2022-9-2 11:17

{:smile:}

琦琦 发表于 2023-5-22 11:09

謝謝

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