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龙听 发表于 2020-7-24 10:59

期货量化经典策略回测04-Dynamic Break Out II系统交易绩效评估

第一楼，Dynamic Break Out II 相关情况：

1、简介：[url=http://www.qhlt.cn/thread-84676-1-1.html]http://www.qhlt.cn/thread-84676-1-1.html[/url]

2、专版：[url=http://www.qhlt.cn/forum-681-1.html]http://www.qhlt.cn/forum-681-1.html[/url]

3、源码：[url=http://www.qhlt.cn/thread-84784-1-1.html]http://www.qhlt.cn/thread-84784-1-1.html[/url]

龙听 发表于 2020-7-24 11:02

第二楼、说明：

1、策略首先是用默认的参数，暂时不改动，在随后的测试中进去参数的优化；

2、测试品种：螺纹指数，白糖指数，焦炭指数，甲醇指数；

3、测试周期从日线、2小时线、1小时线、30分钟线、15分钟线、5分钟线与1分钟线各进行测试

4、保证金按默认的，手续费暂时不考虑；

5、测试平台：MC

龙听 发表于 2020-7-24 14:57

第三楼，螺纹在标准参数下从日线到15分钟线绩效:

1、15分钟线
[img]http://p.qhlt.cn/filestores/2020/07/24/5700d91d9de5be997b127b306a0c608b.png[/img]
2、30分钟线
[img]http://p.qhlt.cn/filestores/2020/07/24/39c37edb29ae54d439d6e2737ba8cc9f.png[/img]
3、1小时线
[img]http://p.qhlt.cn/filestores/2020/07/24/448591abacfaddd0a8f87d45de7e4da1.png[/img]
4、2小时线
[img]http://p.qhlt.cn/filestores/2020/07/24/39691bef56c4611e6fc261f046ea406d.png[/img]
4、日线
[img]http://p.qhlt.cn/filestores/2020/07/24/c1e30fd0ca64b255b2b52f3bba73d48f.png[/img]

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