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龙听 发表于 2018-1-29 11:22

Dualthrust策略模型与源码（已修复）

[b]逻辑原型：[/b]是较为常见的日内交易策略之一开盘区间突破策略，以今日开盘价加减一定比例的昨日振幅，确定上下轨。日内突破上轨时平空做多，突破下轨时平多做空。



[b]基本原理：[/b]


1. 在今天的收盘，计算两个值：最高价－收盘价和 收盘价－最低价。然后取这两个值较大的那个，乘以k值0.7。把结果称为触发值。
2. 在明天的开盘，记录开盘价，然后在价格超过（开盘＋触发值）时马上买入，或者价格低于（开盘－触发值）时马上卖空。
3. 没有明确止损。这个系统是反转系统，也就是说，如果在价格超过（开盘＋触发值）时手头有一手空单，则买入两手。同理，如果在价格低于（开盘－触发值）时手上有一手多单，则卖出两手。
释义图如下：

[img]http://p.qhlt.cn/filestores/2017/12/25/83a6bd6b717c854248016e22c891aeb9.jpg[/img]

Dual Thrust在开盘区间突破策略上进行了相关改进：
1、在范围（range）的设置上，引入前N日的四个价位，使得一定时期内的范围相对稳定，可以适用于日间的趋势跟踪；
2、Dual Thrust对于多头和空头的触发条件，考虑了非对称的幅度，做多和做空参考的Range可以选择不同的周期数，也可以通过参数K1和K2来确定。当K1时，多头相对容易被触发,当K1>K2时，空头相对容易被触发。

因此，在使用该策略时，一方面可以参考历史数据测试的最优参数，另一方面，则可以根据自己对后势的判断，或从其他大周期的技术指标入手，阶段性地动态调整K1和K2的值。
就是一个典型的观望、等待信号、进场、套利、离场的套路，却效果卓著。


Dualthrust策略MC源码:[url=http://www.qhlt.cn/thread-6847-1-1.html]http://www.qhlt.cn/thread-6847-1-1.html[/url]
Dualthrust策略金字塔源码:[url=http://www.qhlt.cn/thread-6889-1-1.html]http://www.qhlt.cn/thread-6889-1-1.html[/url]   源码二：[url=http://www.qhlt.cn/thread-5707-1-1.html]http://www.qhlt.cn/thread-5707-1-1.html[/url]
Dualthrust策略TB源码:[size=12px]http://www.qhlt.cn/thread-3771-1-1.html[/size]

瑋元 发表于 2018-5-5 02:27

下载 学习 谢谢大大 {:biggrin:}

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