龙听期货论坛's Archiver

C
+
+
版
量
化		 微信： QQ：

龙听 发表于 2020-6-17 06:32

开思路的一个策略，这几天将一直研究它

[img]http://p.qhlt.cn/filestores/2020/06/17/8aff683916db427b736f1d1fcb6114e1.png[/img]


效果图
程式码：

**** Hidden Message *****

龙听 发表于 2020-6-17 06:34

15分钟螺纹上面跑的效果图：MC没有优化，没有特别设置，均按默认的设置。

[img]http://p.qhlt.cn/filestores/2020/06/17/46f8b37d846bc30c01b7177ab519a7c5.png[/img]

龙听 发表于 2020-6-18 11:09

[b]解析：进出场策略[/b]
Value6 = Close +  (Buycent/100)*TrueRange;
Value7 = Close -  (Sellcent/100)*TrueRange;
If MarketPosition = 0  then Buy("Trabos Buy") next bar at Value6 stop;
If MarketPosition =0 then  sellshort("Trabos Sell")  next bar at  Value7 stop;

语法：TrueRange

返回（双精度数）
一个包含当前柱状线的 TrueHigh 和 TrueLow 之间差值的数值 。

参数
无

备注
这个函数类似于 Range，区别在于它使用 TrueHigh 和 TrueLow 值，考虑之前柱状线的收盘价以及当前柱状线的最高价和最低价。

TrueRange 定义为以下数值中较大的数值：

当日 High 与当日 Low 之间的差。

当日 High 与前一日 Close 之间的差。

当日 Low 与前一日 Close 之间的差。

TrueRange = TrueHigh - TrueLow ;

-------------------------------------
truehigh:[code]
if Close[1] < Low then
        TrueLow = Close[1]
else
        TrueLow = Low ;
[/code]
truelow:[code]if Close[1] < Low then         TrueLow = Close[1]
else
        TrueLow = Low ;
[/code]

龙听 发表于 2020-6-18 13:15

上面进 场类似一个区间突破的策略，上下两轨，突破上轨做多，突破下轨做空。

龙听 发表于 2020-6-18 20:48

[b]下面是解析的是出场策略：[/b]

Value1 = Close + TrueRange[0];
Value2=  Close  - TrueRange[0];

sell("LX-TrabosExit")  next bar  at Value2 stop;
buytocover("SX-TrabosExit") next bar at Value1 stop;上面说了设置了两个区间上下轨，突破上轨做多，之后跌破下轨平多。反之同样。

龙听 发表于 2020-6-18 20:55

[b]下面是解析反手策略：[/b]
If MarketPosition = -1 then  Buy("REVERSEtoLONG")  next bar at Value6 stop;

If MarketPosition = +1 then  sellshort("REVERSEtoSHORT")  next bar at Value7 stop;

龙听 发表于 2020-6-18 20:58

先收藏一下原版MC上面的策略：
**** Hidden Message *****

汁飚王 发表于 2020-6-21 17:38

支持

甩手掌柜 发表于 2020-6-22 00:17

谢谢分享

龙听 发表于 2020-6-22 10:46

最后精简的策略程式码：**** Hidden Message *****[/size]

十方 发表于 2020-7-3 22:22

谢谢

化身博士 发表于 2020-7-21 15:54

开思路的一个策略

西门斯 发表于 2020-8-28 14:20

谢谢

何一先生 发表于 2020-9-29 23:22

Thinkyou

阿郭 发表于 2020-9-30 22:59

感謝分享,我也研究一下

朱子 发表于 2020-10-4 17:13

感谢分享

阿土伯 发表于 2020-11-12 16:04

[b]回复 [url=http://www.qhlt.cn/redirect.php?goto=findpost&pid=97173&ptid=81341]1#[/url] [i]龙听[/i] [/b]


    有思想学思想，没思想学语法

源来氏佐田 发表于 2020-11-16 15:44

协助研究下

汪大東 发表于 2021-7-4 14:49

感謝分享

婆婆熊 发表于 2021-7-7 00:44

3Q

皇帝爱吃年糕 发表于 2021-7-9 16:48

学习

清风 发表于 2022-3-26 19:35

好厉害的样子

楊森森 发表于 2022-4-8 17:06

3Q

阿龙 发表于 2023-2-14 21:50

谢谢

量化果 发表于 2023-6-13 13:42

看看猛猛滴

一個人 发表于 2023-7-25 22:39

感謝樓主

滑溜溜 发表于 2024-3-23 18:46

谢谢

页: [1]