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MC投资组合绩效报告探究
相关的回测设置MC投资组合绩效报告探究
回测假设：
a.当价格触及限价或穿价时，限价单完全成交。
b.当价格穿越限价N点时，限价单完全成交。
解释：由于在限价/停损单触发时存在一些情况：部分成交单转换市价单、未成交转换市价单、追价。所以通过穿越限价N点时，限价单完全成交能使回测结果更接近真实。
设置信息
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策略分析
1.绩效概要：显示所有交易（多头交易/空头交易）的全部商品绩效概要。
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a.净利：策略所获取盈利或损失的总额。
b.毛利：策略每笔盈利交易的总额。
c.毛损：策略每笔损失交易的总额。
d.账户资金额度需求：平仓权益曲线最大回撤的绝对值。
2.绩效比率：显示重要的绩效比率，用来快速分析交易策略和绩效。
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3.时间分析：从时间角度对结果进行严格评估。
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4.详细权益曲线：比一般权益曲线更深度的解析交易绩效，通过显示每根K线的净利，来体现权益的潜在高点和低点，并显示持平期或未交易期，以体现详细的总体权益绩效。
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5.详细权益曲线及潜在亏损：该图表比一般权益曲线更深度的解析交易绩效，它通过显示每根K线的净利，来体现权益的潜在高点、低点、潜在亏损额和潜在亏损百分比，并且显示持平期或未交易期，以体现详细的总体权益绩效。
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6.权益潜在盈利与亏损（￥）：描述潜在盈利与潜在亏损的比较。
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7.平仓权益曲线及潜在亏损：显示权益（￥）与所有平仓交易编号的关系，体现了基于每次交易的绩效。
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交易分析
1.交易列表：显示每笔交易的完整报告。
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a.盈利：每手盈利/开仓时的每手市值=（-3029.04/4）/（4352*10）=-1.39%
b.累计盈利：累计盈利/初始资金=（-3029.04）/100000=-3.03%
c.最大潜在盈利：持仓过程中最大每手盈利/开仓时的每手市值=（3485.18/4）/（4352*10）=2%
d.最大潜在亏损：持仓过程中最大每手亏损/开仓时的每手市值=（-3554.82/4）/（4352*10）=-2.04%
2.总体交易分析：显示交易策略的整体绩效，适用于评估总体绩效。
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a.交易总数量：已完成交易的总笔数。
b.未平仓交易总数量：未完成交易的总笔数。
c.盈利交易次数：已完成交易中盈利交易的总笔数。
d.亏损交易次数：已完成交易中亏损交易的总笔数。
e.胜率：盈利交易次数/交易总次数*100%。40/81*100%=49.38%
f.单笔净利：已完成交易的累计盈利/交易总数量。48398.23/81=597.51
g.平均盈利额：盈利交易的盈利金额总和/盈利交易次数。216263.51/40=5046.59
h.平均亏损额：亏损交易的亏损金额综合/亏损交易次数。-167865.28/41=-4094.28
i.平均盈利/平均亏损：平均盈利额/平均亏损额。5046.59/4094.28=1.32
周期分析
1.日周期分析：显示每天结束时绩效评估的完整结果。
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2.日滚动周期分析：显示每天结束时滚动的完整绩效评估。
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3.月份分析：显示每月绩效评估的完整结果。
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4.月周期分析：显示每月结束时绩效评估的完整结果。
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5.月滚动周期分析：显示每月结束时滚动的完整绩效评估。
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6.年度周期分析：显示每年结束时绩效评估的完整结果。
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7.年度滚动周期分析：显示每年结束时滚动的完整绩效评估。
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8.月化收益和潜在亏损：显示每月盈利、亏损、最大潜在盈利和最大潜在亏损。
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9.月收益和亏损百分比%：显示每月盈利、亏损、最大潜在盈利和最大潜在亏损百分比。
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10.月化累计净利：显示每月的累计净利。
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11.月平均盈利：显示每月的平均盈利。
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12.年化收益和回撤：显示年度盈利、亏损、最大潜在亏损和最大潜在盈利。
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13.年收益和回撤%：显示年度盈利、亏损、最大潜在亏损和最大潜在盈利百分比。
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14.年累计净利：显示年累计净利。
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根据商品分类
1.概述：显示投资组合中每个商品的绩效。
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2.比率：显示用于评估工具风险和优势的主要比率。
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a.潜在上涨比率：加权平均收益高于参考利率的可能性。
b.夏普比率：（每月平均收益-收益无风险比率）/收益标准差。夏普指数越高，则每月权益曲线越平滑。
c.Sortino比率：（每月平均收益-可接受的最小收益率）/可接受最小收益率的下行风险。
d.Fouse指数：综合平均收益-风险规避程度*下行偏差^2。
e.Calmar比率：过去3年间收益的综合年度比率/过去3年间的最大减少额。若数据不足3年，则用可得数据。
f.Sterling比率：过去3年间收益的综合年度比率/过去3年间平均年度减少额低于假定的10%。若数据不足3年，则用可得数据。
3.权益曲线分析：显示不同情况的结果以及最大正负权益值。
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关联分析
1.基于每日权益：
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2.基于每月权益：
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3.基于年度权益：
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