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龙听 发表于 2017-12-24 16:11

多重时间结构动量策略思路及源码[MC公式]

多重时间结构动量策略

1    在大时间结构动量指标方向上交易
2    随着小时间结构动量指标反转执行交易入场计划


规则一  、  如果大时间结构动量状态不在超买或超卖区，那么就顺着动量趋势方向进行交易。

大时间结构动量状态确定交易方向，但这并不意味着开始交易了，它仅表明潜在的交易方向，做多还是做空。在考虑具体交易之

前，小时间结构动量反转必须确立。出现小时间结构动量反转也不能立即开始交易建仓，但它满足了可以考虑建仓的前提条件。

规则二  、 以大时间结构动量趋势方向为交易方向，随着小时间结构动量产生顺向反转而准备执行交易入场计划。可以建仓条件

成立。

上述两个规则的成立是考虑建仓前必须必备的前提条件。

在可建仓条件成立后，只有当一根k线的高点或低点在小时间结构动量方向上被突破时才能开始真正的入场交易。

小时间结构动量牛向（熊向）反转必须出现在超买（超卖）区下方才有效。

双重时间结构动量策略交易规则

大时间结构动量         小时间结构动量    　    　
牛市,没到超买区      随着在超买区下方出现牛向反转考虑做多
牛市,到达超买区         不再新增多头仓位,随着熊向反转准备做空
熊市,没到超卖区         随着在超卖区上方出现熊向反转考虑做空
熊市,到达超卖区         不再新增空头仓位,随着牛向反转准备做多   


根据以上交易规则，在MC写了一个策略，用在小时和日线周期。

策略代码如下：

[code]
variables:  MTM_data2(0),RSI_data2(0),filter_buy(false),filter_sell(false);

MTM_data2=Momentum(close,20) of data2;
RSI_data2=RSI(close,14) of data2;  

filter_buy=MTM_data2>0 and RSI_data2>50;
filter_sell=MTM_data2<0 and RSI_data2<50;  

if filter_buy and Momentum(close,20) crosses above 0 and marketposition<>1 then
buy next bar at high[1] + 1 point stop;      

if filter_sell and Momentum(close,20) crosses under 0 and marketposition<>-1 then  
sellshort next bar at low[1] - 1 point stop;


if marketposition=1 and Momentum(close,20)<0 then
sell next bar at market;

if marketposition=-1 and Momentum(close,20)>0 then
buytocover next bar at market;  
[/code]

龙听 发表于 2017-12-24 16:12

策略的绩效还不错。以沪铜为例。 用在小时和日线周期。

策略绩效概要

[img]http://p.qhlt.cn/filestores/2017/12/24/2215b34b8fb1294d8ef4201b626a4677.png[/img]

龙听 发表于 2017-12-24 16:13

平仓权益曲线
[img]http://p.qhlt.cn/filestores/2017/12/24/f25b659e99c8de10eee591673226c6bb.png[/img]

龙听 发表于 2017-12-24 16:14

总体交易分析
[img]http://p.qhlt.cn/filestores/2017/12/24/90cca9b20bb5b340711fd5b2ee3e60b0.png[/img]

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