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Dual Thrust策略 [MC模型源码]
[code][LegacyColorValue = TRUE];
Inputs: K1(.5),K2(.5),Mday(1),Nday(1);
Vars: BuyRange(0), SellRange(0);
Vars: BuyTrig(0),SellTrig(0);
Vars: HH(0),LL(0),HC(0),LC(0);
If CurrentBar > 1 Then Begin
HH = Highest(High,Mday);
HC = Highest(Close,Mday);
LL = Lowest(Low,Mday);
LC = Lowest(Close,Mday);
If (HH - LC) >= (HC - LL) Then Begin
SellRange = HH - LC;
End Else Begin
SellRange = HC - LL;
End;
HH = Highest(High,Nday);
HC = Highest(Close,Nday);
LL = Lowest(Low,Nday);
LC = Lowest(Close,Nday);
If (HH - LC) >= (HC - LL) Then Begin
BuyRange = HH - LC;
End Else Begin
BuyRange = HC - LL;
End;
BuyTrig = K1*BuyRange;
SellTrig = K2*SellRange;
If MarketPosition = 0 Then Begin
Buy at next bar Open of next bar + BuyTrig Stop;
Sell at next bar Open of next bar - SellTrig Stop;
End;
If MarketPosition = -1 Then Begin
Buy at next bar Open of next bar + Buytrig Stop;
End;
If MarketPosition = 1 Then Begin
Sell at next bar Open of next bar - SellTrig Stop;
End;
End;
[/code] Dual Thrust系统是 Michael Chalek 在80 年代开发的 Dual Thrust。在自动化交易排名中，目前为止，仍然排名第二左右。下表是我自己按5分钟周期跑回测的结果，效果非常好：
[img]http://p.qhlt.cn/filestores/2017/12/25/ae295f6948bf61b25a26d8b908a708a3.jpg[/img]
这是上表成绩最好的沪铜指数的成绩走势图：
[img]http://p.qhlt.cn/filestores/2017/12/25/934dad0bd6967409e9b2ea2679fe580e.jpg[/img]
通过几个关键数据的对比发现，该模型对于多品种还是有一定的普适性，模型中的参数也采用默认，未针对个别产品进行优化，虽然选出的四个产品都达到了正收益，但由于品种的差异性，区别还是较大的。 短短几十行而已，难度并不大，但其背后的交易策略却是很厉害。
它的逻辑原型是较为常见的日内交易策略之一开盘区间突破策略，以今日开盘价加减一定比例的昨日振幅，确定上下轨。日内突破上轨时平空做多，突破下轨时平多做空。
开盘区间突破策略基本原理 1. 在今天的收盘，计算两个值：最高价－收盘价，和收盘价－最低价。然后取这两个值较大的那个，乘以k值0.7。把结果称为触发值。
2. 在明天的开盘，记录开盘价，然后在价格超过（开盘＋触发值）时马上买入，或者价格低于（开盘－触发值）时马上卖空。 3. 没有明确止损。这个系统是反转系统，也就是说，如果在价格超过（开盘＋触发值）时手头有一口空单，则买入两口。同理，如果在价格低于（开盘－触发值）时手上有一口多单，则卖出两口
[img]http://p.qhlt.cn/filestores/2017/12/25/83a6bd6b717c854248016e22c891aeb9.jpg[/img]
Dual Thrust在开盘区间突破策略上进行了相关改进：
1、在范围（range）的设置上，引入前N日的四个价位，使得一定时期内的范围相对稳定，可以适用于日间的趋势跟踪；
2、Dual Thrust对于多头和空头的触发条件，考虑了非对称的幅度，做多和做空参考的Range可以选择不同的周期数，也可以通过参数K1和K2来确定。当K1时，多头相对容易被触发,当K1>K2时，空头相对容易被触发。
因此，在使用该策略时，一方面可以参考历史数据测试的最优参数，另一方面，则可以根据自己对后势的判断，或从其他大周期的技术指标入手，阶段性地动态调整K1和K2的值。
就是一个典型的观望、等待信号、进场、套利、离场的套路，却效果卓著。
因此对于学习程序化，一是对编程语言和工具的掌握，这个和所有的码农进阶之路一样，练是硬道理，技术要求与你的策略复杂程度成正相关。二就是对交易策略的领会，赚钱本身是体力活，赚钱的逻辑才是脑力活
作者：量化投资Quant
链接：[url]https://xueqiu.com/5256769224/32429363[/url]
来源：雪球
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