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龙听 发表于 2017-12-19 15:52

[策略分享] ATR波段突破策略

參考自FuturesNote

区间突破最常使用在日内程序里，不过波段的程序使用起来也不差，基本逻辑就是由开盘向上涨多少要突破作多，向下跌多少要突破做空，很单纯，最主要的因素只有这个突破的临界点是如何决定?

基本突破策略是以开盘点为准，涨XX点作多，跌XX点作空，如果没翻就摆到收盘，这样的逻辑在近年是很难获利，但波段突破策略就不一样了

Average True Range(ATR) 平均真实范围，利用这个好用的指标，当行情波动大时，这个区间确认也应该放大，波动小时，则区间也小，因此加上波动性的指标有用处，ATR比其它波动性指标直接方便的是它本身就是价格的表示，而不是比例或无法对应的数字。例如ATR 100点，就是近期日高低点差平均在100点，而开盘后往上50点或往下50点的区间内都很正常，那我们设定的突破逻辑就是市价涨超过50点作多，跌超过50点作空。

代码范例:
此策略是波段突破策略。根据ATR要调用多少个周期，来求出开仓的委托价格，此策略适用于多商品多周期，可以自己调整参数跟周期测试即可，底下是测试的IF 20 min 的绩效结果，手续费单边100元，仅供参考。
**** Hidden Message *****

在策略设计的部份只有一个参数，是要决定ATR用多少期间，其中变数TRX是每日的TR值，ATR用来纪录…ATR，TR的阵列和其中注记//replace AverageArray的部份是因为Multicharts内建的AverageArray用起来不对劲，就自己再写进策略里，内容就是把TRX一个个放进TR阵列里，放到最后一个时顺便算一下里面那些TR的平均值纪录到ATR。

再详细一点的说明程序，因为ATR在这个例子中使用的是日线层级，但实际运用的K线可能是10min、5min、8min之类的，会要再搭配其它的指标，所以才使用这种Array的方式将TR记录下来，在新的一天开始时计算一次( date <> date[1] )，然后看是要多少个TR的平均，一个一个放进去，另外特别注意Array第一个位置是0起始，所以for回圈里目标值减一，这样个数才对。

这个 Array+For 回圈的方法在使用不同k线层级的指标时蛮好用的，可以多加利用，如果是常coding的朋友可能会觉得一个地方怪怪的，平常都是for i=0 to X ，这边因为i是Multicharts 的关键字所以不能用，常常都要再改成j….，是特别的习惯

龙听 发表于 2017-12-19 15:54

测试绩效图:
[img]http://p.qhlt.cn/filestores/2017/12/19/9ac4ad5efc35a6f64588fe26a02e6f9f.png[/img]
[img]http://p.qhlt.cn/filestores/2017/12/19/178b5851ad88f7453c8bd34d0d1082d5.png[/img]
[img]http://p.qhlt.cn/filestores/2017/12/19/5274258b6fae2c650c7ffff2be1314df.png[/img]

徐永礼 发表于 2020-10-17 05:35

感谢版主分享

财富随心来 发表于 2020-11-24 10:54

谢谢分享

学习学习再说 发表于 2021-1-3 10:02

楼主辛苦了，谢谢楼主，感谢楼主分享，楼主好人一生平安！！！

朱陈存的 发表于 2021-2-28 11:24

ddddddddd

班森海期 发表于 2021-3-19 00:16

感谢楼主分享，楼主好人一生平安！！！

咸鱼 发表于 2021-5-16 15:31

inputs: Length( 60 ) ;

太乙真人 发表于 2021-6-15 15:24

顶一个先

白菜小哥 发表于 2021-6-18 10:54

hello

汪大東 发表于 2021-7-3 23:40

感謝分享

言程序 发表于 2021-7-21 10:30

学习

矛盾 发表于 2021-7-27 08:03

感谢楼主分享，学习

再见杰克 发表于 2021-7-30 10:28

看看

陳伸 发表于 2021-8-1 01:08

看看

新手来了 发表于 2021-8-11 23:52

谢谢

豪豪 发表于 2021-9-10 11:31

謝謝分享~~

如果有天天 发表于 2021-9-16 21:37

感謝版主分享

宾森特 发表于 2021-11-21 01:34

多谢版主分享

木头 发表于 2022-1-3 10:09

感谢楼主

赛奇德利克 发表于 2022-3-3 01:55

谢谢分享

陈斌 发表于 2022-8-28 18:49

thx

听说还不错 发表于 2022-9-9 17:34

楼主是个大好人

路易吉 发表于 2022-11-19 16:06

xuexi

一個人 发表于 2023-2-15 22:09

感谢版主分享

鹿鱼 发表于 2023-4-12 00:23

学习学习学习学习学习

随风风风 发表于 2023-5-21 10:34

感谢分享，学习学习学习

琦琦 发表于 2023-5-28 19:39

謝謝

深刻的小鱼 发表于 2024-5-8 00:24

学习学习

滑溜溜 发表于 2024-7-8 20:49

感谢楼主

摆烂睡觉 发表于 2024-9-29 11:54

学习

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