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龙听 发表于 2020-2-5 07:41

【MultiCharts(MC)程序化（量化）网上培训学习系列】第13节：实例写一个swing策略，并在多周期上进行初步测试，观察策略适用周期

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龙听 发表于 2020-2-5 07:41

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龙听 发表于 2020-2-5 07:45

策略原理解析：

1、求两个均线值，一个是17周期最高价，一个是17周期最低价；

2、当天收盘价大于上日最高均线值，同时昨天收盘价大于前一天最高均线值，即连续两天超过最高价均线值，即开仓做多。相反则时做空。

3、这个类似是一个四周法则，也是属于突破策略；

龙听 发表于 2020-2-5 07:47

策略点评：

1、只要是突破类策略，绩效多是长周期好于短周期，也可以认为时间越短，市场更趋于无序。

2、只要是突破类策略跑长周期多能赚钱，这个是基本确定的，区别只是赚钱多少的问题。

3、一般这种策略多是胜率低，回撤也会比较大的。

4、综上所述，这种策略多要做好账户资金管理，风控也要做好。

下次了 发表于 2021-11-17 21:56

看看

发大水 发表于 2021-11-20 19:29

111

小小白 发表于 2022-6-20 22:16

嗯嗯

量化飞飞 发表于 2023-1-6 14:24

111

奇貨可居 发表于 2023-11-12 00:10

感謝分享

月氏空 发表于 2024-1-27 12:10

感謝分享

小龍 发表于 2024-3-21 21:08

謝謝

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