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龙听 发表于 2020-1-19 10:04

交易笔记：期货赚大钱靠什么？拐点！

[p=30, 2, left][font=KaiTi_GB2312, KaiTi]　　来源：数据锐眼[/font][/p][p=30, 2, left]　　在期货上，或者广义的讲，在各类投机产品上——中国现在的股市也是投机市场——要想赚大钱，必须要抓拐点。[/p][p=30, 2, left]　　追涨杀跌，虽然能赚钱，但是只能赚小钱。这样的小钱，可能不足以弥补进场试错的成本，造成整体只能在小赚小亏之间徘徊。搞的不好，还可能被搁在最高点或者最低点，造成大亏。 [/p][p=30, 2, left]　　我这儿说的“追涨杀跌”，指的是趋势上的“追”和“杀”，是宏观操作。 [/p][p=30, 2, left]　　有一种“追涨杀跌”，不在此列，就是为了确认拐点已经诞生而做的右侧交易，那是一种微观的“追”和“杀”，是为了避免左侧交易带来的主观预测。 [/p][p=30, 2, left]　　如下图所示，那个做多的位置，是突破箱体上沿进场，局部看是“追涨杀跌”，但宏观来看，它其实是大趋势反转拐头后的一个确认点。[/p][align=center][font=&quot][size=18px][img=640,0]https://n.sinaimg.cn/spider20200118/175/w600h375/20200118/b620-inhcycc0696760.jpg[/img]
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[p=30, 2, left]　　为了抓住拐点，诞生了预测派、基本面派和技术派三个分支。 [/p][p=30, 2, left]　　预测派，就是那些认为自己可以预测拐点的人，他们会根据自己的感觉去左侧交易，试图提前摸底逃顶。大多数散户都是这一类的，结局可想而知。 [/p][p=30, 2, left]　　基本面派，会去研究行业和标的产品的供需关系等等，试图在低估的时候买入，高估的时候卖空。这其中，就有了一些专属于散户的可笑行为，比如：去菜市场去看[url=http://finance.sina.com.cn/money/future/quote.html?code=JD0]鸡蛋[/url]([color=red]3519[/color], [color=red]25.00[/color], [color=red]0.72%[/color])的现货价格，由此推断当前的鸡蛋期货是高估了还是低估了。这种基本面分析方法，是找死的节奏。基本面派还是有一些高手的，他们能够通过现象看到本质，但这种人不多，肯定不是你我这种老百姓。 [/p][p=30, 2, left]　　技术派，则使用各种工具试图通过统计工作，让“历史告诉未来”拐头已经发生了，然后进场，直到反向拐头信号再次发生才离场。本文重点要说这个流派。[/p][p=30, 2, left]　　在技术派里，确认拐点的工具有很多很多，比如均线交叉、形态破位、一些指标等等。[/p][p=30, 2, left]　　首先，要明白一点，这些拐点工具，没有高低之分，都有有效的时候，也有无效的时候。比如，很多刚开始做均线的人，有时候会纠结于一个现象——均线被破了，但是形态没破，然后行情果然没反转。所以，他们往往会认为形态破位的拐点价值高于均线破位。这就是很多人认为裸k比均线牛逼的原因。其实，这个理解是有问题的，没有数据证明形态破位了，拐点发生的概率一定会高。否则，箱体下沿如果被破，就证明下跌拐点必然诞生了，这也太好赚钱了，实际情况当然并非如此，突破了还有假突破，就算真突破了，也还有大回抽，类似复杂的情况不一而足。 [/p][p=30, 2, left]　　因此，如果你选择一个拐点确认工具，那就心无旁骛的去用它，不要总感觉还有更好的。否则，等待你的将是永远无法稳定盈利。 [/p][p=30, 2, left]　　其次，再好的拐点确认方法，也有很多失败的时候。比如我的真叉确认法，已经算是一个准确率比较高的拐点确认方法了，但是依然不敢说它的胜率一定超过60%。我敢说应该会超过一半，但是能不能过60%，我没有长时间统计过，所以不敢说。所以，无论你用哪种拐点确认工具，一定要有一个配套方案——如果进场失败了，怎么处理？止损离场再等机会？还是止损后直接反手？以及怎么设止损等等问题。 [/p][p=30, 2, left]　　再次，在解决了拐点确认工具、以及“拐点”进场失败的局部问题后，现在需要解决一个大问题——如果你为了抓住一个拐点，反复试错，那么，某一次拐点进场成功后，它带来的收益，能否cover住你之前为了抓住这波拐头行情所付出的诸多成本，包括多次止损的成本、滑点成本、手续费成本、以及时间成本。如果答案是否定的，那就糟了，你现在的体系将是一个稳定亏损的体系。如果答案是肯定的，那就别多想了，简单的去重复执行它就好了，你要做的就是：在盘中及时发现属于你的拐点信号，用小成本去获取大收益，一次次这样傻傻的去做。这时候，眼里就不要再有其他拐点工具信号了，如同前面举的例子：如果你是用均线金叉死叉的，就不要再去考虑什么形态了，否则，搞复杂了，有可能会连均线拐点确认出的行情都赚不到。 [/p][p=30, 2, left]　　具体到周期级别上，当然是越小的周期拐点越多越复杂，趋势拐头越快越不好捕捉，毛刺也多；而在大周期上，趋势延续的时间要长，拐点清晰，也就更好做一些。这也是很多“前辈”说短线不能做的原因。其实，不是不能做，是不好做。 [/p][p=30, 2, left]　　现在，按照文中的三个步骤，好好梳理一下你的体系吧，看看它的拐点确认是否清晰、是否有失败处理方案以及是否能用较小的成本实现较大的收益。[/p]

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