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从0开始学期货编程与量化之八：一个TB策略的测试与模拟跑盘追踪
策略：新做的一个策略，跑了一下，看看会出现什么问题。主要是错单，重复发单这样的问题。检验一下实际的情况 。这全策略原理是这样的：
1、大周期过滤，本来的想做的大周期是周线过滤，上五周期均线，在小周期上面只多不空，跌破5周期均线，则只空不多。
2、小周期进场，原则是跑日线，现在为了检测效果，跌周期更小一些。具体周期可在下面的图上面显示。这里面设置的是20周期均线，价格在它之上反空做多，之下反多做空。 [img]http://p.qhlt.cn/downfile.php?action=view&file_id=3&file_key=Vo454WnA[/img] 昨天出现了信号闪烁的问题，所以在过滤上将之前源码的当前大周期上或下均线改为上一周期价格上或下均线，这样就不会出现信号的闪了。不过不好的地方是有些精准的信号也抓不到了，今天跑了一天没有再出现信号闪烁了。 图片上面显示的多空过多的信号并不是问题，因为是严格按照策略要求进出的，这只能说明这个策略选择的周期有问题。 做程序化这么多年对收益率是越来越低。刚开始时总是以为可以找到一个策略或万能方法，可以在任何的周期，任何的品种上面压榨出利润来。我只需要开着软件就能稳稳的赚钱了。然后就是在寻找的路上不停的碰壁。直到有一天就想，交易赚钱并不是靠的技巧或策略，当然并不是说不用。，而是说只要遵守最原始的策略与资金管理即可赚钱。而赚多少钱则是不能强求的，最终你赚钱的多少是取决于你愿意承担的风险有多少。
这也是很多人一直不停的在亏损境地挣扎的原因，因为他们一直不明白为什么要交易，为什么会亏损？
不能承受开仓的风险，但又想得到开仓的收益，当你胜率又不能超过50%的时候，你是一定会亏损的，不在一时也会在一世。因为你的这种风险与收益的比率是不成立的。
能看透这一层，就不会在程序化的路上不停的挣扎了。你之所以挣扎是不知道出什么问题了，不知道怎么解决。
程序化从来没有说一定比人工赚钱多。它的优势在于严格执行，全天候的运行。不明白 的，好好想想。 今天早晨查了一下执行情况，还是比较不错的，之前的信号消失的情况也没有了，用上一周期的信号来过滤，效果还是挺好的。这是昨天晚上 跑的效果：
[img]http://p.qhlt.cn/downfile.php?action=view&file_id=6&file_key=yW2aepI9[/img] 今天将我的这个策略逐渐的过渡到真实的交易环境中，过滤周期选为日线，进出场周期选为1小时周期。同时将一根均线的策略增加到3根均线的策略。
[img]http://p.qhlt.cn/downfile.php?action=view&file_id=7&file_key=w65IlTH1[/img]
现在我要关注的是看看有没有信号消失，前几天过滤时我将当日的过滤转为昨天的过滤，也就是昨天的价格上到5日均线之上，今天只做多不做空。昨天的价格跌破5日均线，今天只做空不做多。可能会过滤到当天大涨的信号，但是不会出现信号闪了，有得就有失吧。 在这个RB1805合约上面看到日线收盘价昨天跌破5周期均线，所以在小时图上我只做空不做多，在小时图上看到已经开了空单了，现在还在持有之中，现在的持仓还有一点点小赚的。 RB1801合约在5分钟线图上出现了两次的做空机会，然后都打止损了。这是下订单情况 ，执行的不错，没有出现滑点或错单。
[img]http://p.qhlt.cn/downfile.php?action=view&file_id=8&file_key=Q3DPM8Af[/img] 这些图都是放在了期货论坛的网盘里面的。会员的会员用在期货论坛上面注册的账号可以直接登录网盘，默认的有100兆的空间，主要是为了方便大家发图和文档用的，毕竟，论坛上面附近件过多的话，论坛管理起来不方便的。不明白的，看左上角的联系方式，找我即可。 现在就这样两个策略跑着，看看盘中会不会出什么妖娥子。昨天一个朋友跟我说他好几个月才能弄出一个策略来，问我多长时间能弄出一个来，我跟他说我没时间限定，生孩子有个十月的大概时间，我写策略不一定，有思路时一天十几个的写，没思路时好几个月也生不出一个来。
其实策略这东西本不难，想法嘛，大家都有，主要是能不能赚钱，以及赚钱的能力，这个就是测试。有两种，一是回测，一是实测，先回测能赚钱就留着，再实测，实测也不错就可以做为一个赚钱的策略工具放到策略库里面开始用了，不赚钱就扔了算了。这个实测是很耗时间的。量化也是一个体力活，说的就是这个。 [url=http://p.qhlt.cn/file-8.html]1[/url]1点时RB1801合约进了两手，这个就可以归于重复下单的问题。状况如下：
[img]http://p.qhlt.cn/filestores/2017/12/08/87df2774fe71b7276a457ac3bc154a5b.png[/img] 这就出现了TB一直不是很好用的方面之一，就是进场老是控制不好，重复发单极难解决。这个下单的模块文华赢智就做的不错，封状好让水平不是很高的个人用户可以直接使用。
出现这个下单重复的问题，原因之前也说过就是当一笔单子发出委托后在还没有来的及成交的情况下，系统没有进场就以为还没有发委托，所以就又发一个，只有第一个委托成交了，软件才发现哦已经发出后委托了，但是刚才最后发的也收不回来了，很快就成交了，这就是重复一次，要是第一次老是没有成交，那么好继续发委托，直到有成交为止，这时就会发现持仓里面有好多的单子了。 这个软件有一个交易助手的功能，就是自动配比你的账户与信号的持仓是否一致。当然了，这个助手和这个软件一样不靠谱。都不让人放心。所以为了尽量减少这种不必要的失误，我的做法是尽量往大的周期上操作。减少这种重复发单的影响。 [attach]1916[/attach]
[attach]1917[/attach]
这是今周跑的策略，主要是集中在周三、四、五三天的情况，看了一下信号没有再出现闪的情况，信号与图表应该表现的一致。下周关注一下还有没有其它的原因。 [attach]1918[/attach] :) 这一两天跑的情况，除了5分钟策略出现了一堆不赚钱的开平仓外，其它的问题并不大。
[img]http://p.qhlt.cn/filestores/2017/12/12/bc5c225b103e4d2bab0cf5112cc2330f.png[/img]
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