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龙听 发表于 2019-12-13 08:41

吴转普:交易策略要符合实盘交易,希望出现“白发”研究员

[p=30, 2, left]在今天举办的由大商所组织的2019年(第十一届)大商所”十大投研团队评选”现场评审中,评审嘉宾大连普天投资公司董事长吴转普在总结发言表示,他见证了每一届大商所十大投研团队评先,也见证了评比对[url=http://www.qhrb.com.cn/]期货[/url]公司研发水平提高。[/p]
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[p=30, 2, left]针对今天在场研发队员所做的报告,吴转普提出几点建议。[/p][p=30, 2, left]第一,每个团队上场的宣传片,现在的宣传片和第一届宣传片是天壤之别,那时候看宣传片就觉得我们是卖白菜的来参加评比,现在终于有金融机构的感觉,但还需要继续提高。宣传片是宣传公司,不是宣传队员。现在PPT做的非常有专业水平,宣传片应该更加宣传期货公司尤其在研发方面的特色。在演讲时幻灯片的制作方面,研究团队来参加现场评比,演讲主要是给评委看的,幻灯片要尽量用图表和标题,有很多课件都是通篇文字,我坐在第一排都看不清整篇文字要表达的内容,主题也不突出。我们要是不理解你这篇演讲稿就没有办法打分,而且这是表面文章,这个要做好。尽量主题突出,能用图表表达的不用文字表达。[/p][p=30, 2, left]第二,针对比赛过程中很多交易策略方面,大家都有入场的交易价格,很多价格是假设出来。比如说铁矿石做空,700、750,现在可能还有50块钱,假如到不了这儿,这个策略是不是就不存在,就不做了?入场价格关键是逻辑在哪儿?是这个价位有安全边际成本还是到了时间窗口,不能根据图表到了这个地方是压力位或者是支撑位,我们今天的团队评比还是从基本面供需角度提出的交易策略。[/p][p=30, 2, left]第三,绝大多数公司交易策略与实盘交易不太相符。参加交易所的比赛还不是真枪实弹,还不是真钱,如果真的是自己的资金你会用这个持仓比例去做交易吗?很多一上来建仓30%,在我们的产品当中或者内部要求当中,单品种最大持仓是15%。我们上来就是30%,而且现在很多建仓的仓位都是按照盈亏比算的,我们做交易的第一步,就是仓位的设置,主要是根据能够承受的风险,能够承受多大的风险,仓位不能超过承受风险的程度,因为止损是确定的,如果按照价格止损,或者按照宏观方面出现的变化止损。因为未来收益是未知的,只是在这个价位做多做空也好,相对而言边际成本是可以或者获益能力比较强。所以在这些方面,研究员做的交易策略跟将来的实战能够更加贴近,这样提出的交易建议损害不会那么大。[/p][p=30, 2, left]第四,做供求平衡表的分析,中信建投对棕榈油的实地考察对产量影响方面做的还是比较到位的。我们作为实际交易人员,或者作为投资团队,一定要有自己供求平衡数据,不能光把外面供求数据平衡表直接拿过来,一定要建立自己的供求平衡表数据,有阶段性的,有长期的。对于跨期套利都会更有帮助,远近供求矛盾不一样,供求压力不一样,会产生跨月的套利机会。[/p][p=30, 2, left]吴转普笑言,做了十一年评委,头发都白了。但是参加比赛的研究员越来越年轻,他希望若干年之后,研究队伍当中也有一些白头发的研究员,能证明我们的研究员更有价值,在这个行业能够深耕,而不是目前流动性这么大,能够对一个行业更加深入,这样对一个产业会更加熟悉。[/p]

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