使用Matlab进行国内期货交易 作者：伍侃 part2
[code]下单接口比较复杂，我们这在登录后立即发送一单状态为已确认后，开始可以下单。
第一个参数是合约名，区分大小写，如果不清楚合约名可以查看快期软件中的“合约列表”。
第二个参数是买卖标记，只有两种选择，买/卖。
第三个参数是组合开平标记，第四个参数是组合投机套保标记。
组合开平标记和组合投机套保标记的写法有些特别，CTP支持组合单，组合单至少由两腿组成，如何区分每腿的开平与投保呢？那就是用的组合开平与组合投保了，第一个字符就标记的第一腿，第二个字符标示的第二腿，以此类推。
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///TFtdcOffsetFlagType是一个开平标志类型
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///开仓
#define THOST_FTDC_OF_Open '0'
///平仓
#define THOST_FTDC_OF_Close '1'
///强平
#define THOST_FTDC_OF_ForceClose '2'
///平今
#define THOST_FTDC_OF_CloseToday '3'
///平昨
#define THOST_FTDC_OF_CloseYesterday '4'
///强减
#define THOST_FTDC_OF_ForceOff '5'
///本地强平
#define THOST_FTDC_OF_LocalForceClose '6'
typedef char TThostFtdcOffsetFlagType;
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///TFtdcHedgeFlagType是一个投机套保标志类型
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///投机
#define THOST_FTDC_HF_Speculation '1'
///套利
#define THOST_FTDC_HF_Arbitrage '2'
///套保
#define THOST_FTDC_HF_Hedge '3'
typedef char TThostFtdcHedgeFlagType;
目前普通客户开通的账户只能下投机，所以第四个参数直接使用"11"最省事。
而第三个参数使用起来比较麻烦，因为上交所专门区分了平今与平昨，使用错了会提示平仓数不足。
第六个参数是价格，价格必需是最小价格变动单位的整数倍，不能超过涨跌停价
第七个参数是价格类型，接口预留了大量的类型，但交易所只部分支持，目前仅使用两种价格类型即可，限价与市价，上海不支持市价单，中金股指两个远月不支持市价。
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///TFtdcOrderPriceTypeType是一个报单价格条件类型
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///任意价
#define THOST_FTDC_OPT_AnyPrice '1'
///限价
#define THOST_FTDC_OPT_LimitPrice '2'
///最优价
#define THOST_FTDC_OPT_BestPrice '3'
///最新价
#define THOST_FTDC_OPT_LastPrice '4'
///最新价浮动上浮1个ticks
#define THOST_FTDC_OPT_LastPricePlusOneTicks '5'
///最新价浮动上浮2个ticks
#define THOST_FTDC_OPT_LastPricePlusTwoTicks '6'
///最新价浮动上浮3个ticks
#define THOST_FTDC_OPT_LastPricePlusThreeTicks '7'
///卖一价
#define THOST_FTDC_OPT_AskPrice1 '8'
///卖一价浮动上浮1个ticks
#define THOST_FTDC_OPT_AskPrice1PlusOneTicks '9'
///卖一价浮动上浮2个ticks
#define THOST_FTDC_OPT_AskPrice1PlusTwoTicks 'A'
///卖一价浮动上浮3个ticks
#define THOST_FTDC_OPT_AskPrice1PlusThreeTicks 'B'
///买一价
#define THOST_FTDC_OPT_BidPrice1 'C'
///买一价浮动上浮1个ticks
#define THOST_FTDC_OPT_BidPrice1PlusOneTicks 'D'
///买一价浮动上浮2个ticks
#define THOST_FTDC_OPT_BidPrice1PlusTwoTicks 'E'
///买一价浮动上浮3个ticks
#define THOST_FTDC_OPT_BidPrice1PlusThreeTicks 'F'
typedef char TThostFtdcOrderPriceTypeType;
第八个参数是时间类型，根据国内交易所的情况，目前支持GFD，IOC
第九、十参数是条件单使用，首先大商所支持止盈止损单，郑商所支持止损单。
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///TFtdcContingentConditionType是一个触发条件类型
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///立即
#define THOST_FTDC_CC_Immediately '1'
///止损
#define THOST_FTDC_CC_Touch '2'
///止赢
#define THOST_FTDC_CC_TouchProfit '3'
///预埋单
#define THOST_FTDC_CC_ParkedOrder '4'
///最新价大于条件价
#define THOST_FTDC_CC_LastPriceGreaterThanStopPrice '5'
///最新价大于等于条件价
#define THOST_FTDC_CC_LastPriceGreaterEqualStopPrice '6'
///最新价小于条件价
#define THOST_FTDC_CC_LastPriceLesserThanStopPrice '7'
///最新价小于等于条件价
#define THOST_FTDC_CC_LastPriceLesserEqualStopPrice '8'
///卖一价大于条件价
#define THOST_FTDC_CC_AskPriceGreaterThanStopPrice '9'
///卖一价大于等于条件价
#define THOST_FTDC_CC_AskPriceGreaterEqualStopPrice 'A'
///卖一价小于条件价
#define THOST_FTDC_CC_AskPriceLesserThanStopPrice 'B'
///卖一价小于等于条件价
#define THOST_FTDC_CC_AskPriceLesserEqualStopPrice 'C'
///买一价大于条件价
#define THOST_FTDC_CC_BidPriceGreaterThanStopPrice 'D'
///买一价大于等于条件价
#define THOST_FTDC_CC_BidPriceGreaterEqualStopPrice 'E'
///买一价小于条件价
#define THOST_FTDC_CC_BidPriceLesserThanStopPrice 'F'
///买一价小于等于条件价
#define THOST_FTDC_CC_BidPriceLesserEqualStopPrice 'H'
typedef char TThostFtdcContingentConditionType;
使用Immediately时即普通报单，使用LastPriceGreaterThanStopPrice一类的将按第十个参数的止损价进行触发。
SendOrder是有返回值的，就是当前会话的第几个委托。
此报单指令还是很复杂，实盘中使用肯定过于繁琐，
建议用户在Matlab层再封一次，可行的封装方式有：
Buy/Sell，仅记录净持仓
OpenLong/CloseLong、OpenShort/CloseShort，区分了双向持仓
SetPostion，不管操作，只在乎最后持仓
……
每个单子在报出后都会有委托回报，在OnRtnOrder中将单子记录下来，就可以进行撤单了
function OnRtnOrder(sender,arg)
% 委托回报
% 打印内容
disp(arg)
% 在某种情况下撤单，自己考虑各条件
%if arg.pOrder.VolumeTotal>2
global td;
% 撤单
td.CancelOrder(arg.pOrder);
%end
end
实际上，实盘中还有更多的工作要做
OnRspOrderInsert:当报单在期货公司前置机参数检测出错时返回，如资金不足等
OnErrRspOrderInset:交易所报单出错时返回，如不支持的交易指令等
OnRspOrderAction:当撤单在期货公司前置机参数校验出错时返回，如找不到报单
OnErrRspOrderAction:交易所撤单出错时返回，如报单已经成交等
第九节 Matlab对接证券
证券接口开放性就有些不够了，金证、金仕达、恒生、根网、顶点都有证券柜台，但接口都不向外公开。只有国信证券向公众提供了FIX接口.2012年下半年，上期技术又打破平静，推出了CTP证券接口，特别是证券与期货接口仅仅是类型定义有所区别。直接可以将期货的代码略做修改移动到证券。
直接看项目https://github.com/QuantBox/CTPZQ/tree/master/CSharp-CTPZQ即可。[/code]
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